нейронная сеть и входы - страница 35

Проверял на практике. Но для наглядности можно повторить.

Предлагайте входные данные (исключая OHLC) и учителя. Решаемая задача - классификация. Т.е. учитель должен давать сигналы +1/-1 (buy/sell, up/dn и т.д).

Обучим 3-4 методами, получим численные метрики этих методов, которые и покажут точность каждого.

Удачи

Не надо повторять. Давайте результаты проверки проверки на практике со всеми параметрами.

Удачи

Подготовлю на выходных.

Успехов

С нетерпением ждем

Искренне Ваши

РОбяты, предлагаю - ГУРУ на пятом, если не на беседу, то на мнение с его стороны пригласить, чтобы озвучил (написал), куда нам двигаться в данном направлении, да, и, вообще, своё мнение!!!

Решетова прошу не беспокоиться, с его "хлебом с колбасой", по его словам, на его R-Net'е - сыт "по горло"... Благо не на реале... Просто нех откровенно наё@ывать...

Раз в теме - пусть выскажется (порекомендует) со своей стороны направления движения и развития... тем более выставляется за триста бакинских.

Всё, ИМХО, лишь предлагаю... Организовать, (либо запостить в существующей) тему на пятом.

От души - без подъё@онов.

Этого учителя попробуйте. (https://www.mql5.com/ru/code/903). Лучше не придумать.

Входы любые на ваше усмотрение, можно даже OHLC.

Некоторые мысли все имхо.

Далее будет говориться про торговлю фиксированным лотом, управление капиталом это совсем другая тема.

Логично результаты работы советника оценивать по эквити. Идеальные входы конечно очень хорошо, но все таки давайте будем реалистами. Предлагаю следующий способ оценки. Угол наклона эквити зависит от правильности и частоты сделок. Но это еще не все, любого нормального человека интересуют, близость реальной эквити к идеальной. Результаты работы оцениваются по последним N сделкам пусть N=10. Тогда идеальная торговля будет такая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. эквити такой торговли 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Предположим реальную торговлю 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1. Тогда ее эквити будет

1 2 1 2 3 2 3 4 3 4. Теперь считаем просадку, для реальной эквити считаем линейную регрессию ( читай угол наклона линейной регрессии), и среднеквадратичное отклонение от линии линейной регрессии( а не от среднего значения). Получаем вторую характеристику эквити, характерезующую просадку. Теперь если угол наклона поделить на отклонение, получим одно значение полностью характеризующее торговлю. Теперь это можно использовать как фитнесс функцию для настройки. Конечно может случиться ситуация когда на последних сделках получим идеальную эквити тогда дисперсия равно 0. Как избежать такую ситуевину и пронормировать фитнес функцию к диапазону +1 -1 это уже домашнее задание.

В принципе есть другой вариант, считать коэффициент корреляции между реальной и идеальной эквитями. Конечно есть еще куча способов статейка на эту тему есть.

Что касается нервосетей, думаю они как и хомо сапиенсы делятся на даунов, даунов способных к обучению и ботанов. Ботаны просто заучивают материал без попыток осознания на бек тесте показывают идеальные результаты. Дауны тут все понятно, если верить глазам и ушам в основном сидят в руководстве и принимают решения.

Наша цель дауны способные к обучению. Думаю один из признаков лучший результат показывает в диапазоне 0.8-0.9 по фитнес функции на бек тесте, сеть не переучивается . Есть некоторая вероятность что это найденная закономерность.

Мое видение внутренней организации нервосетки писал выше повторяться не буду. Встает резонный вопрос что выгоднее учить дауна или тупить ботана. В первом случае нам надо просто добавлять нейроны и оптимизировать, во втором топить нейроны как котят. Думаю первый вариант предпочтительнее.

Что подавать на вход писал ранее. Есть еще одна мысль отвечу в личку, если будет отчет. Можно в двух словах рыба есть и рыбы нет.

результаты работы любого эксперта логично оценивать по реалу и только по реалу. И это даже не ИМХА. Если у вас 20 советников с положительной кривой баланса в тестере, то оценивать результаты их торговли любыми методами - интеллектуальная м.стурбация

Ставьте их всех на реал с минимальным депозитом и реал все покажет. Ну, если из 20 останется 10 с положительным балансом за, например, три месяца, то тогда можно занятся разными изгиляниями

Поскольку изложение получилось не очень коротким привожу в приложении.

Удачи