нейронная сеть и входы - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
))) все уже давным давно худо бедно выделено регуляторами...
что и кем выделено?
Например, игорный бизнес - СБ, хотя речь идет о деньках.
ГСЧ не бывает, бывает ГПСЧ
Вот это интересно, этот камлающий так на этот вопрос и не ответил:
1. как в потоке цены форекс выделить группу трейдеров, эксплуатирующих определенный метод торговли? При том необходимо учесть, что цену формируют реальные трейдеры, а не клиенты доморощенных ДЦ. Я слабо верю, что реальные трейдеры используют, например, волновую теорию...............
2. допустим есть трейдер/группа трейдеров, эксплуатирующая некий метод торговли. Как определить в потоке котировок момент входа и выхода из позиции такой группы? Ведь каждая теория имеет ряд параметров, выбор которых зависит от воли трейдера? Например, элиотчики, могут торговать на разных ТФ, по разному делать разметку и пр.
3. "и не забудь всё это положить на блюдечко с голубой каёмочкой. чтоб я сильно верил..." :)
// Олег, ты чё на ровном месте прикопался? месячные штоле у тобе? :)
тебе надо, ты и выделяй "группы", "их методы входа/выхода" у прочую муть, ежли считаешь это перспективным делом. чел привёл пример в качестве метафоры, демонстрирующей некую логику (перспективную на его взгляд). ты начинаешь с него требовать доказательство этой метафоры. твоя логика в данном случае выглядит примерно так: " докажи мне эту сказку, чтоб я понял твой намёк."
по мне так на шизофрению смахивает. :)
3. "и не забудь всё это положить на блюдечко с голубой каёмочкой. чтоб я сильно верил..." :)
// Олег, ты чё на ровном месте прикопался? месячные штоле у тобе? :)
тебе надо, ты и выделяй "группы", "их методы входа/выхода" у прочую муть, ежли считаешь это перспективным делом. чел привёл пример в качестве метафоры, демонстрирующей некую логику (перспективную на его взгляд). ты начинаешь с него требовать доказательство этой метафоры. твоя логика в данном случае выглядит примерно так: " докажи мне эту сказку, чтоб я понял твой намёк."
по мне так на шизофрению смахивает. :)
если логику, то ладно
не прикопался, а спросил
если логику, то ладно
ладна. прощён. успехов тебе. :)
у самого-то как успехи и подходы? // в смысле по теме.
ладна. прощён. успехов тебе. :)
у самого-то как успехи и подходы? // в смысле по теме.
по НС - никаких. Та же нелинейная регрессия, только не надо заморачиваться с выбором вида зависимости.
Линейная регрессия по межрыночному анализу дает неплохие результаты, но необходимо брать товарные рынки, драгметаллы, сырье, фонду. На валютах все зависимости слишком быстро изменяются - плавающее окно надо делать меньше по размерам и весь эффект нивелируется.
Нелинейная регрессия или НС дает точность прогноза выше чем линейная, но разница такая ничтожная, что затраты времени и мозговой активности не окупаются
Нелинейная регрессия ли НС дает точность прогноза выше чем линейная, но разница такая ничтожная, что затраты времени и мозговой активности не окупаются
Это потому, видимо, что твоя мозговая активность проявляется в сугубо линейном режиме ;)))
Это потому, видимо, что твоя мозговая активность проявляется в сугубо линейном режиме ;)))
— На что жалуемся?
— На голову жалуется.
— Это хорошо. Лёгкие дышат, сердце стучит.
— А голова?
— А голова — предмет тёмный, исследованию не подлежит. (С)
по НС - никаких. Та же нелинейная регрессия, только не надо заморачиваться с выбором вида зависимости.
Линейная регрессия по межрыночному анализу дает неплохие результаты, но необходимо брать товарные рынки, драгметаллы, сырье, фонду. На валютах все зависимости слишком быстро изменяются - плавающее окно надо делать меньше по размерам и весь эффект нивелируется.
Нелинейная регрессия или НС дает точность прогноза выше чем линейная, но разница такая ничтожная, что затраты времени и мозговой активности не окупаются
знаешь чё.... думал я думал, и пришёл к выводу, шо в твоих выводах может быть разумная логика, только если в качестве входа брать исключительно сырой котир. типа "анти-индикаторный синдром".
однакось вот смотри:
на входе - ну почти стандартный MAСD (мелкая допилка, сключительно подгонка под метод), затем один нейрон с линейным выходом (ну там нормализация в не в счёт - вполне линейная хрень), и кнечный ряд тупо скидывается в индюк-тестер.
вся эта мешанина в нижнем подокне, в среднем - полученная эквити, наверху исходный котир. внизу статистика.
тонкость: всё это рассчитано без спреда (со спредом слив), однако расходы на спред можно изрядно компенсировать другими методами (здесь не о них), итого имеем полторы тыщи нормализованных пипсов (пятизначных) в день (ну пусть чуть меньше, полностью компенсировать спред не получитца) с охрененно стабильной хакономерностью (кривая эквити почти прямая).
отсюда вывод: не совсем там ищешь не совсем теми инструментами. имха.
успехов.
отсюда вывод: не совсем там ищешь не совсем теми инструментами. имха.
успехов.
посмотрим
реал-сцука все покажет
Например, игорный бизнес - СБ, хотя речь идет о деньках.
ГСЧ не бывает, бывает ГПСЧ
Вот это интересно, этот камлающий так на этот вопрос и не ответил:
1. как в потоке цены форекс выделить группу трейдеров, эксплуатирующих определенный метод торговли? При том необходимо учесть, что цену формируют реальные трейдеры, а не клиенты доморощенных ДЦ. Я слабо верю, что реальные трейдеры используют, например, волновую теорию...............
2. допустим есть трейдер/группа трейдеров, эксплуатирующая некий метод торговли. Как определить в потоке котировок момент входа и выхода из позиции такой группы? Ведь каждая теория имеет ряд параметров, выбор которых зависит от воли трейдера? Например, элиотчики, могут торговать на разных ТФ, по разному делать разметку и пр.
Вы что... действительно не понимаете, как выделить группу, эксплуатирующую какую то идею?