Статистика и статистика внутри статистики. Количественный анализ и переход количества в качество в мультивалютном анализе.

Vladivir1974, когда уже мы увидим развитие мысли? Мне лично стало интересно,  можно обсудить, выскажу пока свое видение на это.

 эквити - это что такое? Это ведь и есть по сути анализ модулей приращений и их сумм.. Только
в виде модулей приращений берется не бары в виде обычном, а бары состоящие из колен зигзага-который есть переворотная ТС в своей сути. и получается что вместо просто пути барового уже анализируется путь эквити- то есть этого зигзага.

Эквити- тоже фильтр, где коэффициенты фильтра - есть лотность при совершении сделок, вот только если фильтровать эквити собственным баблом, управляя лотностями и размерами поз, депо у вас да и у меня, явно не хватит, оно большое должно быть, какое минимальное- не спрашивайте, я не считал еще.

мы все пытаемся из каши частот собрать спектр чтобы как-то экстраполировать хоть что-то полезное,


В эквити мультивалютку анализировать пробовал раньше лишь из-за того, что чтобы уравнять разную размерность движений пар, приходилось брать либо в деньгах анализируемые изменения пар, либо работать с косинусами углов наклона линий тренда.

Вообще можно еще рассмотреть вектроное представление (если работать с фазой) этого. Допустим есть пара, (лучше конечно тики или хотябы тиковый обьем- как размер движения) , но представим цену , вернее разложим ее на ряд макди в макди заменим А-В на (А/В-1) , допустим так МА1024/МА512-1, МА512/МА256-1...... МА2/цена-1.Получим некое подобие скорости. Но скорость эта есть и у размерности и ее изменения. Поэтому строим теже макди от пути. где вместо ряда цен усредняется ряд суммы модулей приращений минуток.

Получим некое подобие скорости от пути. И получим трехмерноую величину, которая с одной стороны имеет колебательный процесс по игрику, и этот же процесс по Z. В итоге появится точка в пространстве- которая породит новый процесс, или через величину Z будет влиять на процесс Y . А так как много уже кто тут говорил о прогнозируемости волатильности, то через эту величину можно получать некоторое упреждение или прогоноз по фазе процесса Y , то есть итоговый вектор будет иметь свое развитие и свои характеристики изменения. Вот только чтобы снова грамотно состыковать размерности осей ХYZ , нужно подумать еще. Наверное оси XY нужно будет отобразить в косинусе угла наклона предварительно.

Некоторые тут о анализе времени говорили, а мне кажется путая его именно с анализом пути.

И это, ругают фильтры тут и машки, скока раз уже отговаривая от того что это все туфта, говоря что не понимаешь ты михалыч в теме нихрена. Я вот сижу и думаю, с какого такогу боку мне это говорили люди, которые считают что знатоки в этих вопросах. Если я каждый раз прихожу из разных закаулков опять к тому же самому.

Фильтры ЦФ это тоже самое что и анализ пути и анализ эквити, только немного иначе- в сути же, все одно.

Берете ряд тыщ 4096 точек , и на каждую глубину строите распределения максимумов и минимумов, как одёжа у луковицы сымаете паару (разницу) крайних максимумов и минимумов для разных глуьин в , и анализируете эти величины. Фильтры ЦФ хороши тем, что вот мне приходится как-то извращаться еще и с сотыковкой размерности осей и размерности пар (их волатильностей ) , а в ЦФ есть готовые расчитанные коэффициенты для этого.

Хочется конечно капнуть дальше и построить подобие многомерного пространства в котором будет двигаться индек , и оценивать приращение его . Но думаю индекс можно и проще строить. Вот только нужно строить его именно в осцеляторном виде строя от скоростей изменения, а не от абсолютных значений пар, перемешивая все в кучу и заново на каждом отсчеете составляя по позрастанию все частоты от общей кащи, естественно предварительно состыковав все в одной разм6ерности, получается в размерности коэффициентов фильтра, получим при анализе первый слой коэффициентов, у которых веса будут разные, и потом чтобу уже уравнять этот слой, можно еще один слой коэффициентов наложить.

Был у меня вариант и сзигзагами как с подобием фильтров. То есть зигзаги (кстати как построить их от пути можнро тоже подумать, но правильный зигзаг именно в этой ветке) можо расставлять как коэффициенты , где вершина например 128 или 120 пунктового движения- это 1, 60 пп - это0,5, 30пп - это 0,25 ну и так далее, для работы с этими величинами от разных пар. Можно еще немного фантазии, в ветке про тенденциальную планиметрию писал о скелетах машек, тоже обсмеяли, а зря. строя макди от разных пар и сопоставляя размерности движений, макди даже если брать А/В-1, всеравно будет вноситься малая доля погрешностей от квантования. А вот чтобы оценить факты достижения некоторых фаз у пар нужно либо косинусы углов наклоа анализировать либо фильтрами (их коэфф-ы анализировать) либо зигзаг как фильтр использовать либо вот скелеты машек где как и в зигзаге можно брать пересечение 1024 и 512 машки например как 1, 512 и 256 как 0,5 ..... и так далее, вот и подобие коэф-в фильтра обходными путями, что с меня ламера взять).

Ну еще канечно в всем этом можно путь брать не в дельте минутных баро и так дале по ТФ, а от обьемов минуток и так далее. И знаки приращений ценыи баров разных ТФ можно присваивать к барам, построиным от пути, и при суммировании этих путей от разных тф и их вариаций получать некое упреждение не пзначению цены (хотя впринципе получается что и позначению можно) а по достижению ценой некоторыой фазы .

Ну и конечно же для этого нужен история с плавающим спредом ,а аска нету в МТ, потому как при анализе длин пути, спред ведь тоже суммируется, вернее анализируется (аск+бад)/2 , а это тем не менее полспреда постоянно прибавляющиеся с каждым тиком к основному пути.

Есть вариант для просто стробоскопа, то есть выделить колебания рынка.На рынке собственные колебания всеже есть. А можно сводить через анализ пройденного пути и даже случайный процесс, в котором собственных колебаний нет, к квазистпационарности и к закономерностям. То есть через одну величину прогнозируем или анализируем другую. И еще прогноз не есть обязательно получение значения на определенное число баров вперед. Глубина прогноза может скакать , и инрогда может быть так что более медленная составляющая прогнозное значение имеет ближе ()по числу баров)чем более быстрая составляющая.
можно от усредненных значений самой цены брать знак, и приставлять его к значниям пройденного пути., получим проявление формулы пьяного матроса в разрезе фазового изменения для самой цены. У разных пар коэффициенты будт разные при добавлении их к ценам. Потому как путь проходят пары разный по величине, но относительно похожий по степени сходства визуального ктомуже это даже из разных тиковых обьемов видно. И чтобы совместить анализ вот таких графиков и определить что один идет раньше по фазе, нужно учитывать что имеют они совершенно разные величины абсолютные.

Вот ссылка там зигзаг на мой взгляд который должен быть правильным, а не так куча зигзагов из кодбазы которая есть,. https://forum.mql4.com/ru/46268
Далее приступаем к стробоскопическому эффекту, ну или если относительно данной темы – строим быстрые зигзаги при появлении каждого нового отсчета (минимального- например минутки) , и строим их для всех ТФ , при чем учитываем что ТФ – это в МТ он фиксированный, а в Реальности при построении тф нужно строить его скользящим окном. Вот и получится что будет например зигзаги строятся не только на таймах 1м2м3м….1024м или 1м 2м 4м 8м 16м 32м 64м 128м 256м 512м 1024м, но и учитовать что например 1024мминутный ТФ – это не однин ряд значений, а 1024 ряда значений, о есть для него будет 1024 варианта относительно начала отсчета при построении 1024минутного ТФ.

Пляшем от м1 то есть работаем от импульса- от образования вершины зигзага, естественно раньше чем на м1 это колено не появится. Как только появилось колено, начинаем анализировать его силу , то есть допустим зигзиг поставил вершину, следующая будет впадина, так вот мы какбы анализируем глубину (некоорые ошибочно называют это анализом времени) колена зигзига, до разворота. И при получении импульса на м1 мы анализируем волны от этого импульса, по которым определяем глубину распространения этой волны на старшие тф, НО глубина колена будет не в числе баров, а в количестве пройденных пунктов – в пути – в волатильности – в сумме модулей приращений.
Не в зигзаге суть ,и без него можно обойтись, но уж если и идет предварительная фильтрация зигзигом то лучше таким как по ссылке. 

Можно попробовать немного иначе анализировать путь. 

Берем МА  и  ставим точки на цене  где цена откланяется от МА на n пунктов или в процентах можно( (клоз/мА – 1 )*100) .  Получим  веер из МА и для каждой из мА в веере будут   точки – которые отклонены от машки на  от 1 до 200 или 500 пп, 

Далее соединяем  соответствующие точки линиями, например стопунктовые откланения соединяем линиями, получим осциляторные линии  для ста пунктов это будут  +100 0 и -100 , можно их модавать на нейросети или типа того,  это первичное разложение цены на более простые составляющие,  хотя можно и подругому раскладывать на более простые составляющие.

Впринципе это должно быть сродни тому как если бы фильтровали зигзагом у которого колено строится на основе безоткатного движения в заданном размере безотката, который приводил ivandurak  и автор в ветке пьяный матрос.

Любая статистика по совокупности рандомайза компьютера будет одинакова. Т.Е. задаем случайные числа программно на компе... Мно-оого раз. Собираем статистику. Имеем постоянный результат при проведении такого опыта несколько раз. Таким образом, подозревая, что котир = рандомайз, пробуем предварительно уже использованную методику на котире. Факт - что не получается аналогии. Таким образом, перед нами рынок, который не поддается статистике. Поскольку ни разу мы не сможем предугадать действий котира. Вероятность последнего действия ничтожна. Мы можем отследить лишь то, что уже случилось и узреть в этом некую логику...

Пока что, начиная с начала жизни рынка - этого не удавалось ни кому.

1- При желании заработать можно даже на вашем долбаном рандомайзинге)))) сводя процес к закономерностям, причем даже можно задавать уровень доходности- то есть сколько нужно взять) естественно в некоторых рамках .

2- котир- не рандом. там можно обойтись и без сведения, если в первом случае случайность сводить нужно к подобию квазистац-и или подобию колебй. То тут эти внутренние колебания рынка уже есть, так что достаточно только выявить их, отличие от рандома в этом.

3- Как понятиь рынок не поддается статистике, статистике поддается все, это ведь тупо набор данных, а вот какой набор данных брать для анализа и параметры сбора статистик - это уже другой вопрос.

4- Действий котира предугадать не сможем (хотя и тут можно поспорить приминив вычислительные мощности) , а его никто и не предугадывает, но размеры котира можно попробовать, вернее размеры структур, в которые складываются котиры.

5- Не нужно говорить за всех.  

Да я как-то хз. А вы тут нужны? Кто вас знает какие планы у вас, и есть ли что сказать по делу.

ПС: По поводу ника тоже хз, может и не просто , смотря что для вас просто и сложно, причины возникновения ника на кванты не разбирал, наверное просто юпитер в фазе водолея под влиянием приближающегося марса был, когда я ник вбивал при регистрации. 

Покажите того, кто все перечисленное перешагнул.

ПС: грубость не факт наличия сверх-ума, а факт гордости за собственное Я, пока что богатого ТОЛЬКО (!!!) самолюбием человека.

Здесь много видали мы таких.