Вылечите от теории заговора - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Самая главная теория заговора - в том, что график очень похож на мартингал. Поэтому, если бы не было спреда, в среднем люди бы не сливали и не выигрывали (вот мистика-то). Но так как спред нарушает честную игру в пользу броке кухни, то и сливают в среднем по спреду за сделку.
2. Ваши случаи, когда цена поцеловала стоп, статистически не чаще остальных. Они просто на на Вас слишком эмоционально действуют. Вы их психологически выделяете. Поэтому пяток случаев на фоне пары сотен остальных почему-то кажется Вам исключительным.
3. Остается только один логичный, но безумный вывод: они охотятся за Вами.
Но это легко проверить. Взять и замониторить пару разных ДЦ. И сравнить графики.
Цена одинаково охотится за стопами каждого.
1. Самая главная теория заговора - в том, что график очень похож на мартингал. Поэтому, если бы не было спреда, в среднем люди бы не сливали и не выигрывали (вот мистика-то). Но так как спред нарушает честную игру в пользу броке кухни, то и сливают в среднем по спреду за сделку.
Если бы это было так, все бы тупо качали бабки из колебаний графика исходов около оси Х.
Именно с этого я и начал более 5-ти лет назад. Как и положено, пошёл навар. И тогда, будто щёлкнули выключателем - никакого маргинала, одни лоси... сплошняком,.. по любой системе,.. до полного слива...
Ой как интересно! Я вот такого способа не знаю. Дисперсия существующего "мартингала" - бесконечность. Опасно это.
Бабки из колебаний можно извлекать, если график стационарен. Ни одного такого инструмента не знаю.
Именно с этого я и начал более 5-ти лет назад. Как и положено, пошёл навар. И тогда, будто щёлкнули выключателем - никакого маргинала, одни лоси... сплошняком,.. по любой системе,.. до полного слива...
Читайте внимательно и не путайте мартингал с маргиналом.
Если бы это было так, все бы тупо качали бабки из колебаний графика исходов около оси Х.
Это заблуждение. В соответствии с законом арксинсуса график отклонялся бы от оси х и большей частью там и находился.
Половина качала бы, половина сливала.
https://forum.mql4.com/ru/48260/page38
Здесь предлагал. Не обязательно именно так.
Или разведка боем.
1. Самая главная теория заговора - в том, что график очень похож на мартингал. Поэтому, если бы не было спреда, в среднем люди бы не сливали и не выигрывали...
В своём этом высказывании Вы имели ввиду каждого трейдера в отдельности или всех их в сумме?
Если каждого в отдельности, то Ваше утверждение автоматом означает достаточно частое возвращение графика результата их торговли к оси Х. А достаточно частое возвращение к оси Х даёт возможность на этом зарабатывать.
Если Вы опять имели ввиду результат для БЕСКОНЕЧНОГО числа исходов... с длительными и значительными отклонениями графика от оси Х, то в таких условиях РЕАЛЬНЫЙ результат торговли на КОНЕЧНОЙ длине - уже достаточно корявый мартингал, со всеми вытекающими из этого последствиями...
1. Самая главная теория заговора - в том, что график очень похож на мартингал. Поэтому, если бы не было спреда, в среднем люди бы не сливали и не выигрывали (вот мистика-то). Но так как спред нарушает честную игру в пользу броке кухни, то и сливают в среднем по спреду за сделку.
собирал все сделки по фьючу евробакса на фортс, собрал за 2 недели как оказалось спред много не влияет, на тренде у толпы(по рынку, только по рынку) такой профит получается что ни в сказке сказать ни пером описать )
если брать всё в целом, то нет ни выигравших не проигравших("нет ни черных ни белых, теперь все зелёные, темно зелёные назад светлозелёные вперёд"), в общем все в нуле(на каждую рыночную есть лимитная, каждая убыточная рыночная, это профитная лимитная).
Подается сигнал на вход (например покупка). Советник открывает позицию, ставит вычисленный стоплосс. Цена, которая до этого времени стабильно росла, мнгновенно переворачивается и бежит вниз, к стоплоссу, цепляет его и сливает ордер. Советник открывает позицию на продажу со стоплоссом. Сразу после открытия ордера цена разворачивается на север и вскоре цепляет стоплосс. Зацепки происходят с точностью до пиксела на графике. Как такое возможно? В смысле, с точки зрения теории вероятностей? Я замечал подобное поведение и раньше, но отгонял от себя дурацкую мысль, что "директор форекса" играет против моих ордеров =)
У клиента "директора форекса" -- своя ТС. И, образно говоря, у "директора форекса" -- своя ТС. Отсюда следует задача, стоящая перед клиентом "директора форекса", по созданию своей ТС, не противоречащей ТС "директора форекса".
А ваша ТС противоречит пока ;)
Как такое возможно? В смысле, с точки зрения теории вероятностей? Я замечал подобное поведение и раньше, но отгонял от себя дурацкую мысль, что "директор форекса" играет против моих ордеров =)
Парадокс времени ожидания (или ходят ли автобусы чаще в обратном направлении?)