Идея стратегии - следуем за манимейкерами ("кукловодами") - страница 4

Цели расчитанные в период низкой волатильности. Выставление отложек в период высокой волатильности + мартин. Вполне неплохо работает, только тихо, а то меня опять запинают.

ОК! Шёпотом...

Вот расчёт динамической ширины канала для переворотов на увеличенных объёмах при закрытии предыдущего ордера по SL. ТР - привязан к SL.

Это неттинговый вариант Лавины на мартине замешанной,

базовый код писал, кстати, wmlab: ... :-)

...
extern int Period_ATR = 30;       // значение АТР для расчета динамического канала
extern double Mul_TP = 4.0;       // целевая прибыль в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8;       // защитная остановка с последующим переворотом при ее сработке уже 
                                  // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)

extern int Max_Iteration = 100;   // Максимальное количество итераций (ордеров) в мартине 
extern int k = 2;                 // с какой итерации тралим
extern int VAR_MM = 0;            // используемый вариант MM в соотв-ии:
                                  // 0 = множитель с числами ФИБО; 
                                  // 1 - по Илану в соответствие с LotExponent 
                                  // 2 - классический мартин - удвоение предыдущего объема
                                  // 3 - мн по ар-ой прогрессии 
                                  // 4 - мартин по схеме домножения предыдущего объёма на 2, т.е. 1,2,3,4,6,8,12,16,24,32
extern double LotExponent = 1.1;  // на сколько умножать стартовый лот в степени - схема по Илану          
...
    //-----------------------------------------------------расчет динамического канала----------------------------    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY") // || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*1000)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }       
    else
         {                 
           channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }               
          
    if (Symbol() == "XAGUSD")  // || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*100)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }       
     if (Symbol() == "XAUUSD")  // || Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10)*Mul_Sl;   // Большая волатильность, поэтому умножение на 10.              
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }       
    
         
         
         
   TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов по заданному значению динамического стопа        
 

П.С. Торгую в том числе и этим экспом на реале на фунте- и евробаксе (двумя вариантами настроек), пока всё шикарно, в моём понимании!

Кстати, подумайте ещё над вариантом искусственного раскачивания рынка (в пределах возможного) большими дядьками, которые, например с помощью опционов тупо торгуют волатильность (опцион в лонг, фьюч в шорт и по изменяющейся дельте корректируют фьючи для поддержки нейтральной позы)

wmlab: На одной волативности нельзя заработать. Она говорит лишь об активности рынка. Форма "расширяющаяся пила" тоже даст график растущей волативности.

Так что на одной волатильности очень даже зарабатывают (торговля волатильностью) - при этом совершенно неважно, куда ломится цена, лишь бы она почаще меняла свое направление, и амплитуда побольше

Игорь Тощаков:

;)

Тоже убедился, что на рынке Форекс не стоит заниматься предсказыванием, как самоцелью, а использовать его в контексте глобального свойства рынка, как например, свойство неотвратимой возвратности. Тогда предсказание может приносить плоды.

Возвратности к чему простите? Както прочел пост одного человека, понравилось. Он про возврат к средней писал, мол нету ее этой самой средней, к чему возврат идет, НЕТУ, вышла покурить, а вернуться забыла.Надеюсь вы не о ней. Тогда повтарюсь, возвратность к чему?

К исходному состоянию. Нырнуть в рынок, в случае нисходящего тренда и вынурнуть с восходящим трендом с ордерами БАЙ, взлетать и спускаться с ордерами СЕЛЛ.

например к цене открытия бара - посчитайте сколько раз цена возвращается хотя бы к открытию дня

Разнообразие исхдных состояний вас не смущает? Наверное вы имеете ввиду среднее исходное состояние, так какое оно тогда по вашему, среднее относительно чего?

Тоже верно. А гнаться за каждым пунктом, думаю, не стОит.