Дайте оценку результатам (в тестере) моего первого робота - страница 2

Супер-робот !

Продаёте ?

to trolit:

Прогоните с теми же настройками в 2011, 2010, 2009 и т.д., интересно посмотреть

Почему у вас такой печальный взгляд на окружающий мир? ) Я забыл уже тот год, когда слил свое депо последний раз. Или это что-то личное? Неужели я вас как-то зацепил своей попыткой автоматизировать одну из моих рабочих схем?

Не думаю, что буду таким заниматься когда-либо.

Навскидку - протестируйте спостоянным лотом 0,1 при депозите 10 000 $ потом поймете - или расскажут

И сделайте форвардный тест следующим образом:

- оптимизируйте параметры по доступной истории за исключением последнего месяца (или нескольких, если сделки редкие)

- прогоните отдельно последний месяц (или несколько последних не участвовавших в оптимизации), это и будет форвард

- посмотрите, соответствует ли этот отрезок общей тенденции на оптимизированном участке, точнее, на сколько ухудшились результаты

- сделайте простой стресс-тест - последовательно увеличивайте лот на форварде. Получится увеличить в 10 раз - хорошо, в 20 - отлично.

Такая методика упрощенно моделирует перенос эксперта на реал, где нет гипноза предыдущей истории, а все начинается с чистого листа.

Остальные года зарабатываете?

Тогда зачем вам нужна оценка прогона тестера? Давайте лучше оценим реал вместе с прогоном тестера - это более занятная тема.....

Хорошие советы, спасибо.

Up: хотя я тут подумал, что форвард в моем случае не актуален, поскольку эта версия робота мною не оптимизировалась. Я выложил здесь результат на истории - как есть, без оптимизации входных параметров. Поскольку робот писался как советник моей ученице, как своего рода наглядное пособие, поэтому в роботе используются графически объекты и считывание цены по ним. Возможно, именно поэтому оптимизация в мт4 не работает. Надо будет на досуге переписать робот, чтобы его можно было оптимизировать- самому интересно посмотреть на результат оптимизации параметров.

Интересно. По вашим словам можно предположить, что советник использует графические объекты, созданные накинутым на визуальный график индикатором. Если это предположение имеет под собой основания, то вы попали в известную ловушку тестера, поскольку при таком раскладе индикатор заглядывает в будущее.
Проверить это можно, если поставить систему на демо и после накопления результатов сравнить результаты тестера на том же отрезке.

как по мне то специально подогнал под определенный промежуток времени в итоге, или чисто повезло из ряда совпадений. Исходя из того, что больше отчетов нет, то увеличивается процент вероятности, к тому, что на другом промежутке времени совок в итоге сольет!