Вопрос по парному трейдингу. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, мы с Вами подробно обсуждали эту тему.
Не припомню что-то. Щас как раз берусь за написание сова (вариантов) по данной теме, поэтому и ссылки "на слуху..."
Помню, что в крайний раз мы с Вами были по одну сторону баррикад в "Курилке" по обсуждению исхода дела "бешеных пЁ$д". :-)
Не припомню что-то. Щас как раз берусь за написание сова (вариантов) по данной теме, поэтому и ссылки "на слуху..."
Помню, что в крайний раз мы с Вами были по одну сторону баррикад в "Курилке" по обсуждению исхода дела "бешеных пЁ$д". :-)
Да и это тоже.
Да, пардон. Был другой чел Леонид но вроде эта же тема.
Вход по отклонению от нуля. стационарность говорит, что обязательно вернется к нулю. Это доказанный факт. Вход по валютной паре - один из вариантов ТА, про будущее ничего не известно. Может 10 лет будете получать прибыль, может завртра сольете.
Я Вас спросил, как стационарность может помочь в правильности определения точки входа, а Вы мне про Ерёму. Меня мало радует факт, что когда-нибудь пары сойдутся. Меня больше волнует вопрос получу ли я просадку меньшую, чем при торговле кроссом, если вход был преждевременный и пары после ложно начатой коинтеграции вновь начинают разбегаться. Моё мнение, что при ошибочном входе парный трейдинг не имеет никаких преимуществ по сравнению с торговлей кроссом.
Да и это тоже.
Да, пардон. Был другой чел Леонид но вроде эта же тема.
Спс. Не видал эти Ваши с Леонидом посты. Гляну...
Уважаемые специалисты и поклонники парного трейдинга прошу объяснить и обосновать математически в чём преимущество парного входа бай EURUSD и селл GBPUSD от одиночного входа по кроссу EURGBP. И есть ли вообще какое-то преимущество?- лично у меня в этом вопросе большие сомнения. Если такого преимущества нет, то получается использовать в парном трейдинге валютные пары у которых есть одна общая валюта (в вышеприведённом примере это USD) не имеет смысла?
Я Вас спросил, как стационарность может помочь в правильности определения точки входа, а Вы мне про Ерёму. Меня мало радует факт, что когда-нибудь пары сойдутся. Меня больше волнует вопрос получу ли я просадку меньшую, чем при торговле кроссом, если вход был преждевременный и пары после ложно начатой коинтеграции вновь начинают разбегаться. Моё мнение, что при ошибочном входе парный трейдинг не имеет никаких преимуществ по сравнению с торговлей кроссом.
Если объёмы сделок по обеим парам уравновешены, то тогда действительно нет разницы (точнее разница ничтожна), проще использовать кросс. Но если одна из пар берётся в избытке над другой, тогда разница будет заметная.
ну так понятно что необходимо доли инструментов определять исходя из разной стоимости пунктов инструментов. Так и делается в парном трейдинге. Или исходя из других факторов
Если объёмы сделок по обеим парам уравновешены, то тогда действительно нет разницы (точнее разница ничтожна), проще использовать кросс. Но если одна из пар берётся в избытке над другой, тогда разница будет заметна.
Если объёмы сделок по обеим парам уравновешены, то тогда действительно нет разницы (точнее разница ничтожна), проще использовать кросс. Но если одна из пар берётся в избытке над другой, тогда разница будет заметна.