Оптимальный профит

Новый комментарий
 

Хочу поднять тему оптимального профита ибо на форуме такой нет. Конечно, встречались некоторые посты в отдельных темах, но хотелось бы объединить опыт и идеи всего нашего сообщества.

Итак, до вече занялся изучением вопроса на сколько же и как часто в среднем ходит цена в нашу сторону при открытии ордера. Ведь, очень редко случается такое, что цена сразу улетает в минус и уже не возвращается (постараюсь писать простым языком).

Мной была написана "на коленке" функция вычисления этих событий, для удобства я ее вывел через коммент:

double Pereschet()
  {if(Max2<=0)
    {if(Max2>-10) B1++;
     if(Max2<=-10)
      {if(Max2>-20)B1++;
       if(Max2<=-20)
        {if(Max2>-30)D1++;
         if(Max2<=-30)
          {if(Max2>-40)E1++;
           if(Max2<=-40)
            {if(Max2>-50)F1++;
             if(Max2<=-50)
              {if(Max2>-60)G1++;
               if(Max2<=-60)
               {if(Max2>-70)H1++;
                if(Max2<=-70)
                {if(Max2>-80)I1++;
                 if(Max2<=-80)
                 {if(Max2>-90)J1++;
                  if(Max2<=-90)
                  if(Max2>-100) K1++;
                  if(Max2<=-100) L1++;
         }}}}}}}}}
   if(Max2>0)
    {if(Max2<=10) B++;
     if(Max2>10)
      {if(Max2<=20)C++;
        if(Max2>20)
         {if(Max2<=30)D++;
          if(Max2>30)
           {if(Max2<=40)E++;
             if(Max2>40)
              {if(Max2<=50)F++;
                if(Max2>50)
                 {if(Max2<=60)G++;
                   if(Max2>60)
                    {if(Max2<=70)H++;
                      if(Max2>70)
                       {if(Max2<=80)I++;
                         if(Max2>80)
                          {if(Max2<=90)J++;
                            if(Max2>90)
                             {if(Max2<=100)K++;
                              if(Max2>100)L++;
                              }}}}}}}}}}
    
    Comment( //"Max2 = ", Max2, "\n",
           // "Градация прибыли", "\n",
             "от -1 до -20  = ", B1, "\n",
   //          "от 11 дo 20 = ", C1, "\n",
             "от -21 дo -30 = ", D1, "\n",
             "от -31 дo -40 = ", E1, "\n",
             "от -41 дo -50 = ", F1, "\n",
             "от -51 дo -60 = ", G1, "\n",
             "от -61 дo -70 = ", H1, "\n",
             "от -71 дo -80 = ", I1, "\n",
             "от -81 дo -90 = ", J1, "\n",
             "от -91 дo -100 = ", K1, "\n",
             "менее -100  = ", L1, "\n",

             "от 1 до 10  = ", B, "\n",
             "от 11 дo 20 = ", C, "\n",
             "от 21 дo 30 = ", D, "\n",
             "от 31 дo 40 = ", E, "\n",
             "от 41 дo 50 = ", F, "\n",
             "от 51 дo 60 = ", G, "\n",
             "от 61 дo 70 = ", H, "\n",
             "от 71 дo 80 = ", I, "\n",
             "от 81 дo 90 = ", J, "\n",
             "от 91 дo 100 = ", K, "\n",
             "более 100    = ", L, "\n");
  
  }

Переменная Мах2 - это счетчик который обнуляется при новой сделке и пишет максимальное достигнутое кол-во пунктов, с учетом спреда, как вы поняли. К сожалению, не все строчки влезли в Comment, но ничего страшного.

В итоге, появилось такое:

Таким образом, за последний год подавляющее большинство сделок уходило в +. Понимаю, шкалу нужно было бы изменить на более крупный шаг, но пока это не важно.. сейчас важна концепция.

И вот я нахожусь в точке фуркации. Решил обратиться к вам с тем, что бы совместными усилиями, все же, разработать алгоритм получения оптимального профита для ТС.

 

О боже!.. Вам слова "массивы" и "циклы" незнакомы? Даже страшно представить, как выглядят более сложные коды в вашем исполнении.

 
Знакомы. Но мне так удобнее. По теме есть что сказать?
 

1.Тренд начался - открываем позу по новому тренду. Ждём когда он закончится.

2.Тренд закончился - закрываем позу и весь профит наш - это оптимально. Более этого Вы не возьмёте.

3. Перейти к пункту 1.

Если торговать на микрооткатах тренда, то они превращаются в микротренды и это возвращает нас к пункту 1.

 
можно и против тренда попробовать. ))
 
Andrei01:
можно и против тренда попробовать. ))

В минус уехать? Тогда придётся открывать ордера такого же направления с неким шагом и возможно, наращивать лот - всё в ожидании отката. Далее тренд малость откатил и мы берём только малость. А речь идёт об оптимальном профите.
 

Эээх... Трейдинг это как женщина .

Это увлекательнейшее занятие, не пытайтесь изучить его на все 100% иначе потеряете к нему интерес и Вам станет скучно.

 
fozi:

Эээх... Трейдинг это как женщина .

Это увлекательнейшее занятие, не пытайтесь изучить его на все 100% иначе потеряете к нему интерес и Вам станет скучно.

Вроде бы прецедентов в истории пока не было. :)
 
:)
 
Azzx:
Вроде бы прецедентов в истории пока не было. :)
Кстати, лично Вам как наблюдателю моего ПАММ-а скажу, что ПАММ будет больше не ПАММ.
 

Кстати, есть предложение не искать мучительно оптимальный профит, прибыльного советника или успешного трейдера. Можно же прекрасно использовать "сливатора" (чела или робота), открываясь в обратную от него сторону. Либо того, кто упорно толкётся "вокруг нуля" (оценив его статистику, можно подобрать режим "игры" с объёмами сделок)...

Если есть желающие выгодно "продать" свои постоянные "сливы" - создайте ветку с АНТИсигналами. На них можно неплохо заработать...

12
Новый комментарий
Причина обращения: