Предлагаю новую формулу для индикатора волатильности - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если кто не умеет воспользоваться тяжелым положением девушки - его этические проблемы. У меня моральных тормозов нет.
Всех прошу извинить за беспокойство! Как говорят, утро вечера мудренее, видать, серое вещество работает у меня во время сна плодотворнее. Обошёлся без индикатора и формул. Просто при переходе недавно с новых баров на все тики одно условие входа осталось на Open, что тормозило открытие. Поменял на Close, и всё встало на свои места. Всем доброго настроения!
Чем он отличный?
Нормированный ATR это как морская свинка :)
Там не только атр, там
Наиболее интересно сочетание улучшенной формулой АTR, я назвал ее TrueRange c волотильностью по объемам. Это позволяет вовремя увидеть всплеск рыночной активности до того как поезд ушел. Иначе пришлось бы анализировать оба значения.
ATRNorm - это только название которое не так много говорит.
Кстати, Вы не правильно раскрыли скобки: MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i])) = (MathAbs(High[i] - Low[i])
А правильно:
MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i])) = MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]);
И потом добавил, исключая отрицательный результат:
А Ваш индикатор меня не убедил, то же и более надёжно достигаю ограничением по времени. А нам нужен фильтр, который бы чутко реагировал на любом ТФ.
Любое движение имеет инерцию. Чем сильнее движение, тем надёжнее вход.
Или Вы ждёте, когда будет всё спокойно, выставите по обе стороны отложки, и дальше что?
я раскрыл скобки точно как вы написали - похоже что вы их просто забыли добавить когда писали тот пост.
Вы написали правильно, но в результате, раскрыв скобки, не заменили 2 минуса на плюс, потому получили нелепый результат. Ну ничего, ведь "не ошибается только тот, кто ничего не делает". :)
Лично я думаю нам более важен прогноз по росту вольготности(то есть знать что скоро будет резкое движение), а именно производные - это позволит нам быть впереди на несколько баров. Своего рода макди по валотильности.
Вы правы! Я вхожу во время роста волатильности, когда она достигла достаточного уровня. Но не застрахован никто от отката, и тут неизбежна пересидка. Помогает оптимизация, но особенно практика на Реале. Опыт и Статистика очень важны!
Вы написали правильно, но в результате, раскрыв скобки, не заменили 2 минуса на плюс, потому получили нелепый результат. Ну ничего, ведь "не ошибается только тот, кто ничего не делает". :)
OK! :-)
В краску вогнала... :-)
Не время ещё...