Предлагаю новую формулу для индикатора волатильности - страница 4

Вот если опять тема за стационарность зайдет, точно самозабанюсь.

Да ладно, смотри, зеленая линия ведь, красиво, а ты "забанюсь"

Сейчас занимаюсь готовкой, задержался с обедом. Попозже посмотрю, но на беглый взгляд мне показалось не на столько ясным, чтобы отказываться мне от моей идеи, тем более, как видно, это не так сложно в претворении, и не велосипед. :)

Предлагаю вам отличный индикатор волатильности который еще и учитывает объем при valueType=3 https://www.mql5.com/ru/code/10723

Формула такая:

MathMax(High[i], High[i+1]) - MathMin(Low[i], Low[i+1]);

Она быстрее реагирует на измерения волатильности чем скажем атр или другие известные средства.

Если не хотите учитывать сглаженный объем ставьте valueType=2.

Симпотный осциллятор) По функционалу будет мало отличаться от обычного макд.

Время - есть. Бахай на МКЛ5 на чемп... Хирург в 2011 улетел в стратосферу (за 100 000) на макд, ты в 2012 - в космос (за 1000 000) на этом... "симпотном"... :-)

Почему бы и нет?

Вот сразу чувствуется - девушка, воздушное создание, а вы все грубые какие-то, стратосфера

А чё тянуть-то... Делать надо и всё...

Кстати, Вы не правильно раскрыли скобки: MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i])) = (MathAbs(High[i] - Low[i])

А правильно:

MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i])) = MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]);

И потом добавил, исключая отрицательный результат:

  MathMax(MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]),0);

А Ваш индикатор меня не убедил, то же и более надёжно достигаю ограничением по времени. А нам нужен фильтр, который бы чутко реагировал на любом ТФ.

Чем он отличный?

Нормированный ATR это как морская свинка :)