Предлагаю новую формулу для индикатора волатильности - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предлагаю формулу, которая наиболее адекватно отразит значение искомой величины среди всех здесь предоставленных)
волатильность=High[i] - Low[i];
)))
Предлагаю формулу, которая наиболее адекватно отразит значение искомой величины среди всех здесь предоставленных)
волатильность=High[i] - Low[i];
)))
Тогда уж вообще без двойки.
С женщинами трудно спорить.... Пойду я, пожалуй.
Да, не нужно спорить)) Если честно, то мне не нравятся все эти абсолютные величины.
Самая лучшая волатильнось, которуя я знаю - это Н-волатильность.
Если на бары ооочень грубо и издалека перевести - то в локальном варианте - это отношение непрерывного однонаправленного движения к среднему размеру перекрытия одного бара другим в этом движении.
С двойкой. Это длина минимального зигзага проходящего через все ключевые точки
Да, не нужно спорить)) Если честно, то мне не нравятся все эти абсолютные величины.
Самая лучшая волатильнось, которуя я знаю - это Н-волатильность.
Если на бары ооочень грубо и издалека перевести - то в локальном варианте - это отношение непрерывного однонаправленного движения к среднему размеру перекрытия одного бара другим в этом движении.
Когда цена закрытия равна цене открытия, но не равна максимуму и минимуму цены на этом баре, то MathAbs не поможет. Будет отрицательная величина
Извините, надо было вдруг срочно выйти!
Я не стал усложнять всеми случаями. Просто ограничиваем с MathMax(Formula,0) и всё. Не думаю, что кто-то осмелится войти в рынок, полный шпилек.
Спасибо за Ваше внимание и сейчас отвечу другим, которых ещё не прочитал!
Да, не нужно спорить)) Если честно, то мне не нравятся все эти абсолютные величины.
Самая лучшая волатильнось, которуя я знаю - это Н-волатильность.
Если на бары ооочень грубо и издалека перевести - то в локальном варианте - это отношение непрерывного однонаправленного движения к среднему размеру перекрытия одного бара другим в этом движении.
(H - L)-волатильеость опасна шпильками, а преоблание (Оpen - Сlose) даёт полезное движение.
(H - L)-волатильеость опасна шпильками, а преоблание (Оpen - Сlose) даёт полезное движение.
H-L и Н-волатильность - это абсолютно разные вещи.
Но для Н-L да, шпильки опасны))) Можно брать тогда разницу соседних средневзвешенных по барам.
Ну согласен. Тогда если (для справедливости) взять длину максимального и минимального зигзага, сложить и разделить пополам, то получим формулу Лизаветы. С точностью да множителя (=2).