КИХ фильтр с минимальной фазой - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фильтр - один из способов сглаживания экономических данных. Если посмотреть литературу, то наибольшее применение имеет два фильтра: Ходрик-Прескотта и Кальмана. Вместе с тем имеется превеликое множество фильтров, все прекрасно разработано и применяется на практике. Откуда такая ограниченность применения фильтров? Ответ находится в совершенно другой области и не имеет никакого отношения к фильтрам, фазам и всего остального.
Если к входным данным применили фильтр, то исходная котировка состоит из двух составляющих: результат фильтрации и некоторая разность между исходным сигналом и результатом фильтрации. Так как в трейдинге (в отличии от радиоэлектроники) нас всегда интересует прогноз, то вполне закономерен вопрос: можем ли мы продлить результат фильтрации вперед? Ответ на этот вопрос лежит не в результате фильтрации, а в остатке от фильтрации (шуме). если шум стационарен (мо и дисперсия примерно постоянны), то может продлить вперед результат фильтрации, а дисперсия будет ошибкой этого прогноза. Если остаток не стационарен (имеет переменное мо, что можно убрать, а хуже имеет переменное, а зачастую очень замысловатую дисперсию), то прогноз не возможен, так как имеющеюся дисперсия относится к прошлому и не имеет никакого отношения к будущему.
Вывод: все разговоры о фазе фильтра бессмысленны, если в результате фильтрации мы получаем не стационарный остаток.
Клас хорошая ветка. Только извините, радиоэлектронику обижать не позволю...Это экономисты у нас методов понатырили, еще и пообзывали своими словами и думают типа они крутые. ЭКОНОМЕТРИКА это типа наука, а радиоэлектроника это так балбесы...вокруг пожалуйста только оглянитесь. Радиоинженеры сделали и делают то чем вы все тут пользуетесь, компы, телевизоры, приемники, передатчики, сотовые, микросхемы, процессоры и т.д. и т.п.
Ну а что зделали эконометрики ? Где их результаты деятельности ? кризисы...пузыри...инфляция...пирамиды
З.Ы. Так что извините подвинтесь, я всю жизнь занимался прогнозом, есть такая наука радиолокация (кто прочтет там много слов из этой ветки). В двух словах я должен выдать (точнее алгоритм) в систему вооружения куда стрелять...куда должна лететь ракета выпущенная по самолету противника, который крутиться как черт на сковородке....
Ну если ты старик, то кто же я?
Вау никогда не думал что буду мерятся с человеком для которого у меня давно бутылочка коньячка лежит (скоро раритетом станет)
начинаю :-) тока это так по дружбе
1. Привалыч зарегестрирован на форуме в январе 2006
2. Алексей Зарегистрирован в ноябре 2006.
1:0
1. Военный пенсионер. 28 календарных лет выслуги...рожден в славном городе Даугавпилсе 5.03.1967...ВАу это мне уже 46 получается
2. СЭР неужели 1:1, или все таки у меня желтые штаны :-)
если я правильно понял то этот алгоритм уменьшает групповую задержку ких фильтра, хочу погонять в matlabe
Автору ветки постараюсь ответить. Возможно поможет. Надеюсь что хотябы не запутает не уведет в теоретические дебри
1. БИХ и Ких фильтры это фильтры с постоянными коэфициентами, которые выбираються пусть и по науке, но один раз. На этапе проектирования...постараюсь привести понятный пример. Взяли две МАшки прогнали на истории (нашли оптимальные значения, по какому-то критерию, пусть будет максимальный профит)....и теперь ставим на реал....надеясь что рынок не поменяется и мы также будет зарабатывать...так и тут нашли вы какой-то КИХ фильтр, пусть и обладающий минимальной групповой задержкой, идеальным АЧХ и т.д. т.п.
Но вдруг рынок поменялся, а фильтр то нет, не поменялся, у него коэффициенты постоянны и ....
дальше писать не буду логическая цепочка понятна
Идите в область адаптивных фильтров, тех что раскладывают движение на составляющие, самый известный ПФ, разложили. посмотрели спектр...вперед..пока спектр не поменялся будем в шоколаде пример вот тут https://www.mql5.com/ru/forum/127331/page3#348879 только не забывайте, что фурье не дает прогноз, он говорит как доктор что сейчас с рынком, болен или здоров. Прогноз дают другие методы один из них фильтр Калмана. Мы кстати как то его сравнивали с фильтром Батерворта...https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page22#53541
Ну мне-то почти полтинник, вот в сентябре ровно и будет (на фотке я примерно 6-летней давности). Не, я точно подсчитал (еще не дошел до такой кондиции, чтобы вычислять свой возраст по дате рождения). Но я не военный пенсионер, гражданский я. И заслуг как у тебя у меня нету.
Вапче-та когда о старичках писал, именно это и имел в виду - а не срок регистрации на форуме.
А насчет коньячка помню-помню. Просто одно время показалось, что ты меня уже презираешь недолюбливаешь за то, что модером стал :)
Клас хорошая ветка. Только извините, радиоэлектронику обижать не позволю...Это экономисты у нас методов понатырили, еще и пообзывали своими словами и думают типа они крутые. ЭКОНОМЕТРИКА это типа наука, а радиоэлектроника это так балбесы...вокруг пожалуйста только оглянитесь. Радиоинженеры сделали и делают то чем вы все тут пользуетесь, компы, телевизоры, приемники, передатчики, сотовые, микросхемы, процессоры и т.д. и т.п.
Ну а что зделали эконометрики ? Где их результаты деятельности ? кризисы...пузыри...инфляция...пирамиды
З.Ы. Так что извините подвинтесь, я всю жизнь занимался прогнозом, есть такая наука радиолокация (кто прочтет там много слов из этой ветки). В двух словах я должен выдать (точнее алгоритм) в систему вооружения куда стрелять...куда должна лететь ракета выпущенная по самолету противника, который крутиться как черт на сковородке....
Че напал на безответного дитяти?
Эконометрика везде, начиная от планирования выпуска продукции на предприятиях и кончая анализом и прогнозом, ложащимся в основу политики. Не демонстрируй невежество, образованный в другой области человек!
Хочешь денег на финансовых рынках - выбрось всю радиолокацию вместе с ЦОС, а ТВ просто наслаждайся (если сможешь).
Чего ругаетесь, и ЦОС, и эконометрика - это по сути кибернетика) Отвечает на вопрос, как сделать так, чтоб то, с чем мы имеем дело, делало то, что нам нужно. Естественные процессы, хоть физические, хоть экономические, похожи друг на друга, отсюда и схожие методы анализа. Разница только в том, что в экономике гораздо больше простора для болтологии в силу значительно больших характерных временых параметров процессов, поэтому и математические методы исторически прижились позже. В радиоэлектронике пи%деть бесполезно, там есть четкий критерий - устройство или работает, или нет, а в экономике, особенно в макро, можно вешать лапшу на уши десятилетиями, пока все поймут, что это полная туфта. А тем временем твой четвертый президетнский срок уже подошел к концу, профит заработан, можно спокойно отбывать на пенсию.
Чего ответить))
Клас хорошая ветка. Только извините, радиоэлектронику обижать не позволю...Это экономисты у нас методов понатырили, еще и пообзывали своими словами и думают типа они крутые. ЭКОНОМЕТРИКА это типа наука, а радиоэлектроника это так балбесы...вокруг пожалуйста только оглянитесь. Радиоинженеры сделали и делают то чем вы все тут пользуетесь, компы, телевизоры, приемники, передатчики, сотовые, микросхемы, процессоры и т.д. и т.п.
...