Такого быть не может, потому что не может быть
простейшее доказательство неэффективности рынков - наличие участников рынков, получающих прибыль от спекуляции на этих рынках в течении длительного времени.
А корреляция между этими тремя валютами? Они некорелированы? Одна из трех пар изменяет курс на 30% а соотношение двух остальных остается неизменным?
если система замкнута, то движения будут одновременными и компенсировать друг-друга
А корреляция между этими тремя валютами? Они некорелированы? Одна из трех пар изменяет курс на 30% а соотношение двух остальных остается неизменным?
В названии топика указано, что котировки случайны, т.е. по умолчанию предполагается их взаимная независимость. Впрочем, даже если они коррелированы, то сути это не меняет, т.к. результаты получим те же самые, если предположить, что движение котировок на паре СССBBB случайно.
Demi:
если система замкнута, то движения будут одновременными и компенсировать друг-друга
В том и вся суть: как именно замкнуть. Комбинаций различных замыканий бесконечно, а количество комбинаций для правильных стратегий, как в вышеприведенном примере, не превышает трех.
Странно, Юрий, что столько времени потратив на форекс, Вы так и не поняли, что продавая СССААА Вы ничего не покупаете, Вы лишь обязуетесь произвести обрантую операцию (т.е. покупку) тогоже самого СССААА. А вот объём производимых операций измеряется в CCC, а ААА никаким образом не участвует в сделках.
Если не верите, откройте сбалансированный треугольник и понаблюдайте за ним месячишко.
На досуге кумекал на предмет темы: "Возможность или невозможность выиграть на случайных котировках".
Показываю примитивный пример, цифры взяты от балды так, чтобы проще было объяснить суть.
Предположим, что у нас имеются три валюты: AAA, BBB и ССС. Предположим, что валютой нашего депозита являтся ССС.
Соответственно имеются три валютные пары с некими текущими ценами:
| Валютная пара |
Текущая цена |
|---|---|
| СССААА | 3.0 |
| ВВВААА | 2.0 |
| СССВВВ | 1.5 |
Мы не знаем куда пойдет цена по паре СССВВВ, но предположим, что она
может пойти с примерно одинаковой вероятностью либо поднявшись до 2.0
либо опустившись до 1.0
тут может быть неэффективность, но вообще обычно считается что приращения логарифмические. И вероятность снизиться до 1 с 1,5 меньше чем повыситься до 2. Т.е. постоянно изменяется база от которой считать приращения
Если бы равновероятно было бы абсолютное приращение, то валюты легко бы и в ноль обесценились)))
такого не может быть потому что такого не может быть никогда - к "котировкам" это уже не имеет никакого отношения
Для минимальной достоверности надо предполагать систему замкнутой, генерировать курс одной или двух пар как случайный процесс и расчитывать остальные курсы/курс.
Ну... и Решетов туда же... Неужели эта тема на столько сложна для понимания, что сложно понять, что выигрывать на случайных котировках математическими методами невозможно?
возможно. Статистическими. Описано.
возможно. Статистическими. Описано.
Еще один!
Еще один!
с Новым годом. Еще раз описать как?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Кина не будет - кинщик заболел.
Ввиду бесполезности дальнейшего обсуждения, тему лучше прикрыть.