Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 10

Результат на СБ ... (не цепляется как надо, вот так лучше в адресную строку вставить

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=kbpauk%20%20%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%91&url=http%3A%2F%2Fforum.fxclub.org%2Farchive%2Findex.php%2Ft-40563.html&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=1d8d0285e4161612d3a3b3d3f9e0dc83&keyno=0

=============================================

ссылку на пост, где UP на форуме форексклуба публикует свое математическое доказательство того, что на форексе возможна прибыльная торговля. Причем (!) не в результате нарушения марковости процесса, а именно опираясь на предположение о том, что это совершенно случайный, т.е. марковский процесс.

Собственно ссылка http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3

==================================================================

Воткну уж до кучи и Милену сюда, не как пример, у нее другое, но тоже как вариант, пусть и не совсем стандартный,

Кстати тут кто-то про несколько счетов говорил.
Вот Милана с парей пишет http://forum.alpari.ru/showthread.php?s=e944af6227b3c0fb832523a6bec5d765&t=37629&page=26
NeColla так в кратце пробежалась ..вы все красное черное ... но если давно ходите то должны знать что на шанс играют только лузеры а нормальный крупье кидает с точностью до соседей,
как и опытный игрок по силе броска должен угадывать до соседей

тут также по движению рынка вы должны угадывать с точностью 3 из 5 ... делайте 5 одинаковых счетов плече 200 3 удвоили 2 слили .... деньги сгруппировали и по новой ....
вот вам и проекция стратегий
и не нужны тут ни какие архивы катировок ... по графику должны видеть
это вам в биржу труда там все показывают доказывают а мне пофиг я никаво не ишу поэтому и редко что показываю а то завистников здесь много шибка тем более что альпари не дает плеча 200,
вам спроицировали а вы уш считайте сможите вы так или нет

===================================================

торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота

============================================

Укрощение риска или все о ММ

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=brokers&Number=157793&page=0&fpart=all

Можно ли как-то из гугла вытянуть копию нужной страницы удаленной ветки?

копии есть, но именнь тех которые нужны страниц нет.

Пламенный привет высокому собранию!
Как и обещал автору ветки, выкладываю математическое доказательство возможности прибыльной торговли на Форексе.
Однако со времени последнего поста, пришла в голову мысль о том, что такое доказательство уже давным-давно существует. Это мартингейл! Система игры, доказанная математически строго давным-давно и не дело математики вникать в то, что дилер или владелец казино ограничивает ставки сверху и снизу, лишая возможности игроков применять мартингейл в полной мере. Даже если у них хватит денюшков для игры по мартингейлу…
Но раз уж обещал – придется, тем более что система учитывает все-таки особенности именно Форекса.
Для начала рассмотрим характер движения валютного курса внутри часа. Чтобы сработал ордер необходимо, чтобы максимальное значение отклонения было не меньше установленного ордера. Следовательно, нас интересует вероятностное распределение максимального часового значения валютного курса. Легко получить такое распределение в виде гистограммы, если взять часовые бары валютного курса за достаточно большой срок, подсчитать все бары одинаковой высоты и полученные частоты выпадения упорядочить по величине бара. Такая гистограмма приведена на рис.1. По оси абсцисс показан размер бара (High – Open), а по оси ординат – количество таких баров за исследуемый период. К сожалению, не помню, для какой валюты вычислялась гистограмма, и за какой период. Скорее всего, для EUR за период с 16 декабря 1998 года по, примерно, апрель этого года. Хотя, в конечном итоге, для доказательства это не важно, т.к. характер этого распределения практически одинаков для всех валютных пар и различается только конкретными числовыми параметрами.

Рисунок 1.
Если посмотреть внимательно на гистограмму, то можно заметить, что распределение весьма напоминает биномиальное распределение при N стремящимся к бесконечности. Предельным случаем биномиального распределения дискретной случайной величины при N равном бесконечности является показательное распределение непрерывной случайной величины. Поскольку мы не знаем, какое максимальное значение в принципе может принимать размер часового бара, то мы в праве предположить, что это значение ни чем не ограничено, и пользоваться показательным законом распределения. Такая замена вполне оправданна, т.к. формулы, описывающие биномиальное и показательное распределения отличаются по сложности как «паровоз от велосипеда». Показательное распределение -

p(x) = λ*exp(-λ*x)

это всего лишь экспонента, которая и после интегрирования, и после дифференцирования, остается всё той же экспонентой. Удобная штучка.
Кроме того, оба закона выводятся из предположения о независимости случайной величины от истории. Другими словами, характеризуют абсолютно непрогнозируемые процессы. И, если мы аппроксимируем имеющееся статистическое распределение – показательным, то, тем самым, мы рассматривать уже будем процесс, прогноз на котором – невозможен, т.е. Марковский.
На рис.2 представлены: нормированное статистическое распределение валютной пары (предположительно EUR/USD) коричневым цветом, и аппроксимирующее его показательное распределение синим цветом.

Рисунок 2.
Из рисунка видно, что максимальное отклонение статистического распределения от показательного, сосредоточено в области малых значений, примерно до 13 пунктов. В области же, бОльших значений совпадение практически полное, и в области «очень больших значений» плотности распределений опять расходятся, потому что статистическое просто заканчивается, а показательное длится «вечно».
Поскольку степень и область отклонения статистического распределения от «непрогнозируемого» показательного характеризует степень прогнозируемости валютного курса, то можно сделать вывод о том, прогнозируемость валютного курса, в независимости от способа прогноза весьма и весьма низкая, почти ни какая. За исключением очень малых значений (на радость пипсовщикам) и очень больших значений. Т.е. мы можем уверенно прогнозировать, что стоп-ордер, поставленный на расстоянии, ну скажем, восьми фигур от текущей цены, в течение ближайшего часа – цена не достанет…
И куда же «бедному» трейдеру податься? Прогноз невозможен, а денюшку хочется!
Рассмотрим уравнение математического ожидания прибыльности торговой системы:

M(sys) = M(T) – M(L),

где M(T) – матожидание профита;
M(L) – матожидание лосса.
Известно, что математическое ожидание случайной величины, может быть вычислено как произведение этой величины на её вероятность, т.е.

M(x) = x * p(x), тогда
M(sys) = (T – S) * p(T) – (L + S) * p(L),

где T – величина профит-ордера;
L – величина стоп-ордера;
S – величина спреда;
p(T) – вероятность срабатывания ордера тейк-профит;
p(L) – вероятность срабатывания ордера стор-лосс.
Слегка преобразуем исходное уравнение:

M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))

и с учетом того, что p(T) + p(L) представляет из себя полную группу событий, т.е. равно 1, т.к. стоять будем «до посинения» пока не сработает или стоп, или профит. Окончательно:

M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S или
M(sys) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S (1)

Осталось только вычислить p(T) и, беспроигрышная система у нас в кармане…
Теперь пора опять посмотреть на график показательного распределения.

Рисунок 3.
На рис.3 изображены ордера: профит – точка A, и стоп – точка B. Проекции этих точек на ось абсцисс равны величине установленного ордера, а на ось ординат – вероятности его срабатывания. В соответствии с формулой вычисления математического ожидания, площадь образованных прямоугольников равна математическому ожиданию соответствующего ордера. Красный – профит, синий – стоп, зеленый – спред. Осталось только определиться: существует ли максимум для этих прямоугольников и запузырить туда тейк-профит.
Я уже говорил, что существует расхожее мнение о том, что не важно какова величина ордеров стоп и профит, т.к. чем больше величина ордера – тем меньше вероятность его срабатывания и наоборот, и в итоге не получаем ни выигрыша – ни проигрыша, от варьирования величиной ордера.
Даже автор ветки в одном месте говорил так:

Цитата: Сообщение от М. Йоббарьянник
Действительно, если профит короче чем стоп, то он начинает срабатывать чаще, по при этом необходимо чтобы позиция была ориентирована в сторону наибольшей вероятности движения, иначе за чередой мелких профитов окажется большой стоп который уничтожит всю прибыль...

, а в другом, вот этак:
Цитата: Сообщение от М. Йоббарьянник
Мне кажется утверждение о наличии целей больших чем лосс, недостаточно.
Проверить это можно следующим образом - протестировть систему со случайными входами где размер ожидаемого профита больше в 2-3 раза чем размер ожидаемого лосса.
Однако, тесты такой системы показывают уверенный минус, потому что если лосс короче, чем профит, то он по статистике будет срабатывать чаще чем профит.

Вы бы определились, наконец, что же лучше «вчера по пять - но большие, или сегодня по три - но маленькие». (с) М.Жванецкий

Действительность же, не так ужасна, как о ней думают, потому что если площадь вписанного прямоугольника (рис. 3) постоянна

x * y = Const – то это уравнение гиперболы.

А гиперболического распределения не существует, т.к. график плотности вероятности случайной величины хотя и может иметь любую форму, как уж судьба распорядиться, но есть одно непременнейшее условие: интеграл от этого графика должен быть равным единице. Гипербола же имеет интеграл равный бесконечности. Более того, все гладкие кривые имеющие кривизну большую чем гипербола имеют минимум площади вписанного прямоугольника по середине с увеличением его по краям, а с меньшей кривизной – максимум в центре и уменьшение по краям.
Ну вот, собственно, доказательство можно считать почти завершенным. Осталось только продифференцировать плотность распределения показательного закона, приравнять его к нулю, решить уравнение и получить естественно ожидаемую величину:

T(опт) = 1/ λ .

Но, это решение нас не устраивает, т.к. мы договаривались держать ордера «до посинения», пока не сработают, а вероятность считаем для срабатывания в течение часа. Так не пойдет! Чтобы получить корректное решение необходимо перейти к вероятностям срабатывания ордеров без учета времени, - пока не сработают.
У меня, в рабочей тетради, вывод этих формул занимает более трех страниц «жонглирования иероглифами», поэтому здесь приводить вывод не буду. Но, подскажу путь, для желающих проделать это самостоятельно. Надо составить рекуррентное выражение для вероятности срабатывания ордера, в предположении, что он не сработал в течение предыдущего часа. В итоге получим геометрическую прогрессию, сумма которой вычисляема. После вычисления этой суммы должны получиться следующие формулы вероятности срабатывания ордера:

p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));

где

q(t) = 1 – p(t),
q(l) = 1 – p(l);

и, наконец

p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).

Теперь можно подставить полученные формулы в формулу (1) матожидания системы и для нахождения решения взять частные производные по T и по L. Приравняв нулю оба полученных уравнения, обнаружим, что полученная система уравнений не имеет решения в аналитическом виде. Она вообще не имеет решения! И это естественно, т.к. при показательном распределении наиболее выгодное решение, с точки зрения максимума профита системы, лежит в области стоп-лосса равного бесконечности. Но нам оно и не надо!
Мы то знаем, что реальное, статистическое распределение ограничено и не простирается в бесконечность – следовательно решение существует, но искать его надо численными методами. Ну вот, теперь можно считать доказательство завершенным. Результирующий график, по уточнённым формулам, я не привожу, потому что характер кривой вероятности срабатывания ордера не изменился, а изменилось только конкретное цифровое выражения кривой, которая нам без надобности, поскольку решение всё равно необходимо искать численными методами. Да и выглядит это изображение далеко не так красиво, так как должно изображаться поверхностью в пространстве

M(sys) = f(T, S).

Выводы:
1. Доказана возможность профитной торговли на Форексе без применения прогнозирующих методов. Для этого необходимо устанавливать тейк-профит примерно в области математического ожидания вероятностного закона распределения используемой валютной пары и – стоп-лосс или в область достаточно больших значений, там где заканчивается статистическое распределение валютной пары, или в область малых значений. При этом не имеет значение направление открываемой позиции. Второй вариант системы (с коротким стопом) возможно интереснее, т.к. дисперсия системы очень велика и не думаю, что у кого-то хватит депозита, чтобы пережить её болтанку. Впрочем, для тех «кого не интересует прибыль» это и не важно…
2. Анализ рис.3 в области малых значений тейк-профита показывает, что системы пипсовки имеют «сильно отрицательное» матожидание прибыли (на горе пипсовщикам). Действительно, если посмотреть на красный прямоугольник и мысленно устремить точку A к началу координат, то мы увидим, что разность площадей красного и зеленого прямоугольников стремится к нулю, т.е. прибыль стремится к нулю. Но убыток, каким бы малым мы не делали стоп-лосс, к нулю не стремится, т.к. он равен сумме площадей синего и зеленого прямоугольников. Теперь понятно на чем основан миф о высокой прибыльности пипсовки: на предсказуемости валютного курса в области малых значений. Но резюмируя, можно сказать, что пипсовщику требуется: могучий ум (для прогнозирования), шустрые ручки (чтобы быстро войти и ещё быстрее выйти), и ОЧЕНЬ доброжелательный дилер, т.к. даже нечаянно чихнув за монитором дилер может смахнуть с рынка целую стаю пипсовщиков…
3. Сразу хочу предупредить любителей ругать индикаторы и ТА, чтобы не ссылались на меня в том, что я якобы доказал непредсказуемость валютного курса. Валютный курс действительно непредсказуем, ни какими методами, хоть нейронными сетями, хоть цифровыми фильтрами, хоть «Гусеницей», хоть астрологией, но (!) только в области 15-150 пунктов от текущей цены. В области более 100-150 пунктов статистическое распределение и показательное вновь расходятся и предсказуемость курса возрастает. Если взять статистическое распределение не часовых, ну а скажем дневных и более баров, то там распределение совсем не похоже на показательное и гораздо точнее аппроксимируется распределением Коши. Да и покажите мне грамотного аналитика, который бы рисовал тренды внутри дня? Если «кто-то» ищет дивергенцию из трех – пяти часовых баров; выходить советует по десятиминуткам MACD; да при этом ещё рекомендует не ставить стопы при отработке гэпов (!), а когда ему намекают на сходство с Васей Пупкиным - то в упор не понимает сравнения; так и не мудрено, что потом появляются ветки с названиями типа: «такой-то – мошенник!».

Как вариант теорию вероятности можно рассмотреть не относительно вероятности появления приращений относительно друг друга из распределения. А относительно своих вероятностей появления по времени для каждого класса приращений отдельно.

поигрался в угадайку :-) напевая "спартак чемпион" в первый раз набрал 25 очков за 48 ходов... более не получилось пока :-)

проверить бы там +- из котировок форы :-) типа получить список итогов по ТП=СЛ=10...50 пунктов на евре - и посмотреть что в итоге... но мне лениво :-)

хотишь я тебе сову скину? - которая по рандому или просто всегда в байки делает - со стопом=тейку, а ты по итогам понажимаешь клавиши в угадайке? :-)

Я не знаю как вытягивать страницы последовательно. То что было нужно мне нашел непосредственно поиском по сочетанию слов.

по ветке вот что смог надыбать:

1. в гугле ввести название темы, нажать показать настройки - точное соответствие

2. яндекс .

ЗЫ. блин, кривой движок этого форума перекосячивает ссылки

Что то часто в последнее время при думах о разложении ряда, с целью собрать спектр, где будет присутствовать различные частоты спектра, детерминированные в поведении, и у каждой частоты будут навешеваться сверху случайные/шумовые состовляющие.

Но но реализовать это мысли тянуться все к подобному https://www.mql5.com/ru/code/8237, где в роле фильтров будут выступать системы парабол линейной регрессии . то есть допустим есть парболического вида канал линейной регрессии, внутри эт ого канала тоже такие же параболы с заданным шагом, что-то типа сетки. Онипри пересечении ценой линий определенных парабол канала, будут появляться определенные точки . в итоге мы можем строить середину канала, которая фактически может и не совпадать с истинной мредней канала.

То естьотбрасывается анализ расстояния между амплитудами разных парабол, а остается анализ достижения фазовых изминений, и их соотношений.

пока накавырял что в потертой ссылке какраз и был озвучен подход к анализу именно со стороны парабол линейной регрессии www.metatrader4.com/ru/forum/6839/page72

https://championship.mql5.com/2012/en/2006

Не ну ссылки (их копии в кеше) в гугле я находил, открывает, но нужных страниц как назло нет.

я кстати ж, писал тоже. мля... зла нехватает, все стерли.... все теперь занака калякать....

типа короче эту прогу хэшби ради прикола скрестить/сопоставить монетке из вики пробовал, руками правда. таки выходило всеже дробление. то есть создавалась балтанка около нуля с постепенным расширением границ в обе стороны от нуля. то есть длинные трендв дробились на более чатые смены мелких трендиков. А это хначит флян мартини был бы достаточен, чтобы депо стал вумат хорошим. Но это в том то и дело что проверять надо на котирах,

А как это ты за 48 ходов, больно быстро, струдом верится, если и выйгать на ней стабильно каждый раз, то сотни и не одна ходов надо делать наверно, или это чисто случайно ты так ее?

Все что вы написали тут дешевый троллинг - я не увидел у вас ни одного слова которое говорило ваша система может приносить такие прибыли - просто бессвязный поток слов и хамства. А если хотите что бы в ваши фантазии кто то поверил - предоставите инвест пароль от счета или подключите аккаунт к мониторингу на том же

А ты гдето из этих 10 страниц видел, чтобы автор ползал на протертых до дыр каленях и умолял всех поверить?

Мне кажется еще ни один чел кто говорит что может прибыльно торговать за всю историю форумов ниразу все карты не раскрыл. и уж тем более стейтами с реала даже не задумывался махать, чтож вы тогда до них не дое..

Задолбали правокаторы. Тогда уж пишите сразу в месте с предложением мониторингов и инвестпоролеи и способ того, как зделать так, чтобы по выложенным сделкам нельзя было раскусить суть ТС или иного алгоритма связанного с получением прибыли.