Машина времени. Ваши действия. - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
_
В принципе интересная задача, тут много чего можно придумать.
ну речь о поиске единственного оптимального алгоритма
например войдя сегодня при отклонении от цены 1 авг., в столько то пунктов, надо обязательно закрыться, даже если цена достигнет уровень 1 авг. например завтра,разумеется с последующим открытием снова при достижении того же отклонения. В принципе интересная задача, тут много чего можно придумать.
Мол, играя на бирже, он пользовался инсайдерской информацией. То есть, вступив в преступный сговор с менеджерами компаний, торгующих акциями, получал от них коммерческие сведения. Благодаря которым и имел крупный финансовый успех.
а если цена достигнув уровня 1 авг завтра пойдет выше? и будет продолжать расти? чтоб только 31 июля начать корректироваться к известной цене
Задача подрзаумевает халяву. Тоесть игрок отказывается от прогнозирования как процесса и юзает только отклонение.
В этом случае надо закрывать при каждом касании цены 1 авг в дни до 1 авг
на сколько я помню преступный сговор доказан не был, а чувак пропал
угу, в 2036 вернулся...
вот так примерно:
Задача подрзаумевает халяву. Тоесть игрок отказывается от прогнозирования как процесса и юзает только отклонение.
В этом случае надо закрывать при каждом касании цены 1 авг в дни до 1 авг
угу, в 2036 вернулся...
вот так примерно:
ну речь о поиске единственного оптимального алгоритма
например войдя сегодня при отклонении от цены 1 авг., в столько то пунктов, надо обязательно закрыться, даже если цена достигнет уровень 1 авг. например завтра,разумеется с последующим открытием снова при достижении того же отклонения. В принципе интересная задача, тут много чего можно придумать.
если взять за основу модель волы как на случайном блуждании, то разброс цен вокруг цены прогноза будет уменьшаться прямо пропорционально корню из оставшегося времени. Можно открываться например, при отклонении от цены прогноза на X сигм. И рассчитать для каждого момента долю капитала и как меняется X. Но всё равно оптимальности чисто с т.з. дохода нет - только некоторый функционал от дохода и риска.
Более грамотная модель волатильности, чем СБшная даст лучший результат. Т.е. тут всё упирается в модель волатильности и какой функционал хотим максимизировать. Есть и безрисковые варианты, но не с максимальной доходностью.
ну хз, может чел в психушке до сих пор доказывает, что он из будущего, а они его лечуть
хотя послушать и в психушке можно, именно чтобы яростней доказывал... ;)