Как вычислить предсказательный период индикатора?
Спасибо за интересный скрипт. Полезная штука.
Попробую применить. Отпишусь если путное что получиться.
Игры в подгонку
десятая серия
to be continued
nikelodeon:
Отпишусь если путное что получиться.
Многие предпочитают действовать с точностью до наоборот.
Mischek2:
Игры в подгонку
Ну дык! Как же без нее?
Существуют три разновидности лжи: невинная ложь, наглая ложь и статистика © Марк Твен
Reshetov:
Если б читал статистику, то бы знал, что коэффициент корреляции пирсона не применим к нестационарным рядам, каковыми и являются все котиры.
Существуют три разновидности лжи: невинная ложь, наглая ложь и статистика © Марк Твен
Подскажите другой метод (коэффициент корреляции). Я например тоже не верю лентам боллинжера, но использование для входа снижение волатильности (узкую часть ленты ) в некоторых советниках дает прибыль
YOUNGA:
Подскажите другой метод (коэффициент корреляции). Я например тоже не верю лентам боллинжера, но использование для входа снижение волатильности (узкую часть ленты ) в некоторых советниках дает прибыль
Коинтеграция
Подскажите другой метод (коэффициент корреляции). Я например тоже не верю лентам боллинжера, но использование для входа снижение волатильности (узкую часть ленты ) в некоторых советниках дает прибыль
YOUNGA:
Подскажите другой метод (коэффициент корреляции). Я например тоже не верю лентам боллинжера, но использование для входа снижение волатильности (узкую часть ленты ) в некоторых советниках дает прибыль
Подскажите другой метод (коэффициент корреляции). Я например тоже не верю лентам боллинжера, но использование для входа снижение волатильности (узкую часть ленты ) в некоторых советниках дает прибыль
ну не скажи. смотря что ты делаешь. лента хорошая штука. во многом помогает избежать не нужных сделок.а если добавить ссi то тогда вобще не заменимая.
0К сожалению ничего толкового не получилось. Осталось несколько вопросов. вернее ДВА!!!
1. Что делать если у индикатора нет периода расчёта????
2. Что делать если у индикатора несколько периодов расчёта?
Так..... просто спросил.....
Myth63:
ну не скажи. смотря что ты делаешь. лента хорошая штука. во многом помогает избежать не нужных сделок.а если добавить ссi то тогда вобще не заменимая.
Напишите трактовку...
ну не скажи. смотря что ты делаешь. лента хорошая штука. во многом помогает избежать не нужных сделок.а если добавить ссi то тогда вобще не заменимая.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если нужно получить ответ на часто задаваемые вопросы:
Чтобы ответить на эти вопросы, я создал скрипт, который вычисляет коэффициенты линейной корреляции Пирсона между изменением значений индикатора в прошлом и изменением цены в будущем на доступных (загруженных) исторических данных.
Скрипт находит максимальный коэффициент корреляции для некоторого периода индикатора и выводит в комменте на чарте, как сам коэффициент, так и период индикатора, на котором он был найден:
Например, если в комменте появляется сообщение:
R = -0.048, p = 23
Это означает, что индикатор с периодом 23 предсказывает будущее с коэффициентом линейной корреляции 0.048. Знак корреляции отрицательный, что означает, что если значение индикатора уменьшилось за предыдущий период 23 бара, значит значение цены за будущий период 23 бара может увеличится с некоторой вероятностью.
Проще говоря, знак коэффициента корреляции сообщает о том, как лучше всего использовать индикатор: если знак положительный, то индикатор трендовый, если отрицательный - контртрендовый.
Чтобы подставить любой другой индикатор в скрипт, нужно найти в конце кода функцию indicator() и воткнуть в возврат этой самой функции вызов нужного индюка.
Чтобы изменить символ или таймфрейм, необходимо запустить скрипт на чарте с этим самым символом и этим самым таймфреймом.
Код скрипта в прикрепленном файле.
Приятного трейдинга!