На сколько должно быть прибыльных сделок больше чем убыточных что бы отбить спред при SL=TP?

Я так понимаю у Вас SL не учитывает спред.

Пусть:

N - число прибыльных сделок;

M - число убыточных сделок;

S - спред (в пунтах);

T - размер TP и SL (тоже в пунктах).

Тогда:

T*N >= (T+S)*M

Ответ: N/M >= (T+S)/T или N/M >= 1+S/T.

Спред учитывается

Такие задачи решались в средней школе, не позднее, чем в пятом классе.

Ну если, спред учитывается, то тогда вообще всё просто:

N*T = M*T

Ответ: N/M >= 1.

Отбили спред, когда N = M... Без учёта конечно комиссий, свопов. А к чему вопрос то? Разве это не очевидно?

Весь вопрос был в практической плоскости, так как спред плавает? вопрос больше к тем кто статистикой занимается

Наведите порядок в каше в голове (изучайте базу и сами торгуйте на реале по Вашей ТС). Сразу проЯснится: и "практическая плоскость", и "спред", который "плавает", и "статистика". Всё - ИМХО.

Да если на тестере прибыльность больше 2х... то на реале должен нормально работать))) 

У как мне надоели умники! если нечего ответить зачем писать? на реале работать не хочу так сказать не вижу смысла пока, не вовсем разобрался! а вот пообщаться с практиками очень интересно, поэтому и спрашиваю!

jelizavettka Огромное спасибо за лаконичный ответ!

Отлично сказано.

ИМХО