Что важнее -- вход или выход? Является ли вообще точка входа важной? Является ли вообще точка выхода важной? - страница 7

Баловство какое то. Важно правильно войти и зафиксировать прибыль. Две связанные вещи, вход и выход. Не отдельные. Понятно, что вход зависит от персонального понимания текущей ситуации на рынке. Т.е. логика то в общем то проста, наметился рост, входим и уже знаем где будем выходить если правы и где будем брать убыток если ошибка. Обратная ситуация мне не понятно, что это? - входим от балды, и потом пересиживаем в надежде на профит?

В огороде бузина.

Во первых, тему невозможно рассматривать в отрыве от ТС.

Так, если вход на открытии бара, а выход строго через определённое количество баров, то рассматривать важность выхода в этом случае вообще бессмысленно - важен только вход.

Если же выход заранее не определён, то одинаково важны и вход и выход. Здесь стоит рассматривать среднюю просадку эквити в каждой сделке. Чем меньше просадка в сделках, тем менее рискованна ТС и тем она эффективнее.

ЗЫ В данный момент работаю с многокритериальным обучением сетей. Экспериментировал с разными критериями, оказалось, что критерий "минимальная просадка эквити в сделке", при максимизации критериев "Набранное общее количество писов" и "Профитфактор", даёт в итоге сетку, наиболее живучую на ООСах. Без этого критерия результаты всегда хуже.

Поздравляю Вас, господин paukas, что Вы вновь сели на свою волну! :-)

А "В огороде бузина - а- А", рита-дрита-рита-та-А!

Абсолютно по сабъджекту ветви! Вы иное, в последнее время, редко плюёте в эфир!

Вы что шутите? Попробуйте после неудачного выхода быстрый вход, потеряете только на спреде.

1. "минимальная просадка эквити в сделке"

Абсолютная или относительная? Если относительная, то что за базу?

2. при максимизации критериев "Набранное общее количество писов" и "Профитфактор"

Кол-во пипсов зависит от наклона тренда. Не следует ли использовать "кол-во сделок" и профит фактор как деление прибыльного кол-ва сделок на убыточные

1. просадку эквити в сделке считаю в пипсах.

2. Количество пипсов однозначно определяют, насколько полно ТС выжимает прибыль из колебаний курса.

3. Не следует.

2. Количество пипсов однозначно определяют, насколько полно ТС выжимает прибыль из колебаний курса.

3. Не следует.

Предположим один раз поймали выброс на 100 пипсов, который потом сливаем за 10 сделок по 10 пипсов. Но вашим расчетам - профит фактор = 1, а по моему расчету профит фактор = 1/10 и мой прАвильней.

Задачка простая. Берем вероятность фифти-фифти, т.е. стоплосс = тейкпрофиту и видим - вход важней.

спред? с Вашей математикой сейчас выяснится, что спред всему голова... )))