Забудьте про случайные котировки - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, это первый этап анализа. Если в ряду имеется детерминированная составляющая, то статистика реагирует только на нее и на все остальное можно не обращать внимание.
После детерендирования делаем анализ дальше. Итог в виде ТС, естественно, включает выделенный тренд.
просто эконометрика эта набор инструментов, которые нужно уметь применять. Влоб брать временные ряды и без их предобработки что-то вычислять, детрендировть и т.д. - бесполезно. Нужно знать где искать - т.е. фильтровать базар)) Вот когда это сделано, можно что-то там дальше мудрить. Только тогда можно обойтись и более простыми инструментами
просто эконометрика эта набор инструментов, которые нужно уметь применять. Влоб брать временные ряды и без их предобработки что-то вычислять, детрендировть и т.д. - бесполезно. Нужно знать где искать - т.е. фильтровать базар)) Вот когда это сделано, можно что-то там дальше мудрить. Только тогда можно обойтись и более простыми инструментами
просто эконометрика эта набор инструментов, которые нужно уметь применять. Влоб брать временные ряды и без их предобработки что-то вычислять, детрендировть и т.д. - бесполезно. Нужно знать где искать - т.е. фильтровать базар)) Вот когда это сделано, можно что-то там дальше мудрить. Только тогда можно обойтись и более простыми инструментами
Вот сижу и думаю, почему я с Вами все время соглашаюсь?
Добавлю к этому афоризм Бокса и Дженкинса: "Правильных моделей не бывает - бывают только полезные". Причем мой опыт показывает, что чем "правильнее" модель, тем она бесполезнее. И квалификация состоит не просто в знании средств и методов, а способности выбрать из этих средств и методов некий минимум миниморум средств методов, который будет достаточен для стабильной и прибыльной торговли.
Добавлю к этому афоризм Бокса и Дженкинса: "Правильных моделей не бывает - бывают только полезные".
Уважаемы господа трейдуны!
Выше я сослался и это можно проверить, что обертку к R скачало 368 чел, а пример использования - 582 чел. Это означает, что для этих сотен людей нет проблемы выделения и идентификации тренда, так как они знают много способов как это сделать, знают соответствующий программный код, используют это на практике, знают достоинства и недостатки каждого из методов. В вы гуглите и не находите! Конечно, в рамках этого топика и этого форума ваши посты по существу. Но с точки зрения упомянутых сотен человек ваши посты - это просто флуд. Вот такая не прикрытая, голая правда жизни.
Это вовсе НЕ означает, что "для этих сотен людей нет проблемы выделения и идентификации тренда"!!! Это означает как раз обратное -- что проблема эта была, есть и никуда не делась.
А это лишь означает, что ты желаемое выдаёшь за действительное. Ну очень ты этого желаешь ;))))
Но, конечно же, "трейдуны" не в состоянии понять и принять "такую не прикрытую, голую правду жизни" -- именно поэтому они и заслуживают в твоих эконометрических устах такого ласкательно-пренебрежительного обращения. ага?
Это вовсе НЕ означает, что "для этих сотен людей нет проблемы выделения и идентификации тренда"!!! Это означает как раз обратное -- что проблема эта была, есть и никуда не делась.
А это лишь означает, что ты желаемое выдаёшь за действительное. Ну очень ты этого желаешь ;))))
Проблем с детрендированием нет никаких. Куча качественно разных методов. Наиболее проработанный инструмент.
Не надо рассказывать мне что у меня есть и чего нет.
Это не их афоризм. Как-то нужна была теория систем, изучал.
Там это почти аксиома: "Вопрос о правильности модели в теории систем некорректен, т.к. сама структура модели определяется субъективным делением системы на объект воздействия и среду".