Почему Вы ограничиваете максимальную просадку на счете? - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все очень просто - просадка в 100% случиться быстрее, чем доход в 200%. Это закон жизни.
Поэтому, планируя просадку в 100% можно не планировать доход - скорее всего до дохода дело не дойдет )))
Фактически - это игра в рулетку - или пан или пропал.
Лучше сразу выкинуть нах деньги на ветер и не заниматься этой лабудой.....)))
ну Вы неправильно считали. Чтобы система заработала 100% годовых после просадки в 50% она должна заработать 300% за оставшееся время (от средств после просадки). Т.е. в случае B заработок после участка просадки будет: 500К+500К*300%=2000К. Т.е. те же яйца вид в профиль))
Все очень просто - просадка в 100% случиться быстрее, чем доход в 200%. Это закон жизни.
Поэтому, планируя просадку в 100% можно не планировать доход - скорее всего до дохода дело не дойдет )))
Фактически - это игра в рулетку - или пан или пропал.
Лучше сразу выкинуть нах деньги на ветер и не заниматься этой лабудой.....)))
Это даже закон математики. Вероятность того, что бы получить что либо например максимальную просадку в размере 100% гораздо выше чем получить 1000% прибыли. Проблема в том, что 100% убытка можно получить только один раз и этот раз всегда будет последним.
Смотреть - всё. А вообще - "переворот" с 44 мин.
Спасибо, Ромашка! Ты очень добр) Сейчас гляну, насколько этот Герчик локкер и мартингейльщик)
Это даже закон математики. Вероятность того, что бы получить что либо например максимальную просадку в размере 100% гораздо выше чем получить 1000% прибыли. Проблема в том, что 100% убытка можно получить только один раз и этот раз всегда будет последним.
просто в вашем примере после просадки инвестор A увеличил депо в 4 раза, а B в 3 раза (при одинаковых 500тыс текущих инвестиций). Вобщем, неправильно считали.
Вот схематично как их балансы меняются
чёрным инвестора A, красным B.
просто в вашем примере после просадки инвестор A увеличил депо в 4 раза, а B в 3 раза (при одинаковых 500тыс текущих инвестиций). Вобщем, неправильно считали.
В Вашем случае Б инвестор тоже остается как бы в привилигированном положении, т.к. во второй раз полностью избегает просадки. Если хотите использовать сложные проценты требуется дополнительное моделирование. Винсом все уже давно рассчитано, можно почитать его и понять, что 100% далеко выходит за границу эффективного f.
Увеличьте первоначальную схему на одну единицу риска старт_баланс - слив - слив - прибыль. И Инвестор Б вообще останется не с чем, а инвестор А сохранит по крайней мере часть капитала.
Все очень просто - просадка в 100% случиться быстрее, чем доход в 200%. Это закон жизни.
В Вашем случае Б инвестор тоже остается как бы в привилигированном положении, т.к. во второй раз полностью избегает просадки. Если хотите использовать сложные проценты требуется дополнительное моделирование. Винсом все уже давно рассчитано, можно почитать его и понять, что 100% далеко выходит за границу эффективного f.
тут же речь вовсе не об эффективном f, а о том нужно ли держать всю рисковаую сумму на депозите брокера/ДЦ, или держать ее отдельно. Как и в случае инвесторования - нужно ли морозить лишнее бабло
тут же речь вовсе не об эффективном f, а о том нужно ли держать всю рисковаую сумму на депозите брокера/ДЦ, или держать ее отдельно.
На самом деле сложные проценты (f) и риск тесно переплетены, и для корректного расчета требуется более точное моделирование. Можно было бы заморочиться на такой тест, но пока желания нет. Лично я очень сильно сомневаюсь, что можно собрать портфель из элементов риск каждого из которых составляет 100% от выданной ему сумме.
Это даже закон математики. Вероятность того, что бы получить что либо например максимальную просадку в размере 100% гораздо выше чем получить 1000% прибыли. Проблема в том, что 100% убытка можно получить только один раз и этот раз всегда будет последним.