Создание положительного МО - страница 23

Новый комментарий
 
TheXpert:
Паранойя детектед.

я про примитивные виды онлайн казено, есть и нормальные ресурсы. Так же как и на форе, кухни и более честные кухни)
 
DmitriyN:

Задача перенесена из другой ветки:

Необходимо определить верооятности событий 3 (P3) и 4 (P4) в момент времени t. Цена прошла от точки 0 до точки 1, потом откатила до точки 2.
Исходные данные: С1, С2, С3, С4 - цены в точках 1,2,3,4 соответственно.



Может быть, здесь в точка 1 это конец отката, дальше продолжит падать, на это указывает соразмерность временных интервалов.
 
IgorM:
 как впрочем и тренды занимают меньшую часть истории - по моим расчетам не более 37% в зависимости от ТФ, все остальное время рынок (евра) находится в боковике

А какова методика рассчета, что так вышло?

Сколько тренда и флета тогда получится на графике СВ? 

 
jelizavettka:А какова методика рассчета, что так вышло?
чтобы был тренд нужно обновлять уже существующий минимум или максимум, чем старше ТФ, тем чаще происходит обновление
 

Извиняюсь, но рассматривать таким образом флет, это очень грубо. Посмотрите, что происходит внутри него. Вы сможете поиметь прибыль с флета?

Там наверно присутствует откат от движения, и заход на новое движение. То тренд получается больший по времени, чем сам откат.

 
DmitriyN:

По многочисленным просьбам: Положительное математическое ожидание (ПМО) за длительный период торговли...

  • определение ПМО и его варианты;
  • возможно, ли оно вообще?
  • какими способами его можно создавать?
  • примеры систем, с положительным матожиданием;
  • почему большинство трейдеров не могут его создать, что мешает это сделать?
  • возможно, ли его создать на графике случайного блуждания?
  • соотношения прибыльных и убыточных сделок в системах с положительном МО (ПМО);
  • максимальные длины серий убыточных сделок в системах с ПМО;
  • возможно ли создание положительного МО трейлинг-стопами?
  • возможно ли использование базовых индикаторов МТ4 для создания ПМО?

Эти и другие вопросы...

Прошу не обсуждать в данной теме:

  • мартингейл;
  • мягкие варианты мартингейла, иланы и т.п.;
  • психологические аспекты трейдинга;
  • пипсовочные стратегии, стратегии с ТР и SL сравнимыми со спредами /стоплевелами;
  • торговлю спредами и гепами;


По возможности, прошу подкреплять свои мнения:

  • понятными (даже школьнику-старшекласcнику) математическими расчётами;
  • результатами тестирования (стейтами) в МТ4;
  • результатами работы исследовательских скриптов, демонстрирующих эффекты цены;
  • советниками и скриптами;
  • рисунками, графиками и скриншотами;


Прошу высказывать мнения,,,, позже выскажу свои ...

Вах, пропустил начало, удалось что-нибудь найти на данный момент?(ответ на какой-нибудь вопрос)
 
TheXpert:

И чем лоты не нравятся?

Александр, чего не на реале?

На реал у него денег же нет. Никто не ведется на его басни и не башляет. Вот и сидит он в деревне, картошку растит да демает.
 
Mathemat:

Молодец, Володя. Частично восстанавливаю один из твоих удаленных постов:

Вообще, за столь наглый, тупой и явный лохотрон надо банить пожизненно.
 
sanyooooook:
Вах, пропустил начало, удалось что-нибудь найти на данный момент?(ответ на какой-нибудь вопрос)

Мне ответы на эти вопросы известны. Однако, известны они, на уровне трейдера, а не на математическом уровне или уровне программиста.
Это тема специально создана для обсуждения именно математического подхода к решению данной проблемы. Пока таких решений никто не предложил.

Теоретически, бо'льшую часть времени цена находится в состоянии близком 50\50 и только в отдельные моменты одна из чаш весов перевешивает.
Можно ли на этом очень много заработать? Сомневаюсь. Но, немного можно.

 
Mislaid:


Несколько лет назад была тема по зигзагу на этом форуме. Я его для себя назвал h-зигзаг. Строится элементарно. Пусть мы движемся вверх, и, если произошел откат более, чем на h пунктов, зигзаг сменил направление. Вниз аналогично. Торгуем по сигналам зигзага. Торговля может быть профитной если средняя величина амплитуды зигзага более 2h.

Перед торгами по инструменту, на часах по закрытиям часовых баров я считаю h-зигзаги для инструмента. Получаем, например, такую картинку:

По оси x - шаг зигзага, по оси y - результат виртуальных торгов по инструменту за период времени с этим шагом. Верхняя картинка торговля без спреда. Нижняя - с учетом спреда. Определяем комфортную величину отложки для входа и торгуем.


Что заветка, примерно хотябы, может уже видел, а может нет?
1...16171819202122232425
Новый комментарий
Причина обращения: