Создание положительного МО - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы как и теоретики теор вера всегда приводите идеальные случаи, если система будет работать в пределе.... естественно когда она станет заробатывать не важно у одного чела или у многих, огромные обороты, то рынок ее просто поглатит и раздавит, и кирдык ей. А зачем вам ВСЕ с рынкка выкачивать. Чутка брать и все, тогда и рынку будет пофиг на то что система у него чуток крамсает, и будете вы с ней жить долго и счастливо, и родятся у вас много маленьких математических ожиданий.
описываем то что видим на экране. описание может быть любым, главное чтобы фантазия была адекватной. например показания индикаторов, процентные ставки, товарооборот, макроэкономические индикаторы и тд, вкус, цвет, и тд. заталкиваем всю эту кучу в карту кохонена. будем наивно преполагать, что история повторяется. таким образом все вариации рынка с небольшими изменениями уже были в прошлом. и теперь можем псевдонаучно определить в каком состоянии рынка находимся в моменте сейчас. особенно интересна траектория перемещения момента сейчас по карте кохонена. может быть удастся своевременно переключаться между торговлями по тренду и флету.
прошу прощения за заглавные буквы, сижу в гипсе.
Вообще-то была предложена идея увидеть положительное МО. Тестер никакой не авторитет. И, зачем гонять тесты, если можно создать инструмент, который говорит тебе, стоит копать сюда или нет. К тому-же на входе у индикатора корзинка валют. Такую картинку ни на одной паре получить, практически, не реально.
Так и здесь со спредом есть только маленький положительный островок. Отложка внутри спреда реально расширяет положительный диапазон.
Тестер не авторитет, а эксел безусловно круть неимоверная, ага. Ещё раз, в тестере есть нормальный отчет, всем понятный и знакомый.
Это какой то заговор, то доктор с маткадом, то теперь эксел.
Мое предложение ветку вести в более практичном подходе. Работаем по тренду, Внутри дня или где? Если по тренду то работаем пробои? Может вопрос в том на каком таймфрейме выгоднее работать? Закономерности движения цены можно найти на разных таймфреймах, но они будут различны.
Несколько не согласен, поскольку финансовый ряд все-таки непрерывен и одно действие вытекат из другого.
На мой взгляд, должна быть некая логическая цепочка в связке между данными в прошлом и данными в будущем - по крайне мере, все-таки есть некоторое осмысление данной взаимосвязи.
Что же интересно, а по какой системе выход ? Прибыльность 1.63, все таки маловато, есть куда совершенствовать.
Задача перенесена из другой ветки:
Необходимо определить верооятности событий 3 (P3) и 4 (P4) в момент времени t. Цена прошла от точки 0 до точки 1, потом откатила до точки 2.
Исходные данные: С1, С2, С3, С4 - цены в точках 1,2,3,4 соответственно.
Задача перенесена из другой ветки:
Необходимо определить верооятности событий 3 (P3) и 4 (P4) в момент времени t. Цена прошла от точки 0 до точки 1, потом откатила до точки 2.
Исходные данные: С1, С2, С3, С4 - цены в точках 1,2,3,4 соответственно.
Если C(t) имеет нормальное распределение, как указано на рисунке, то событие 4 более вероятно так как имеет меньшее отклонение от 0. Если приращения цены имеют нормальное распределение, то оба события равновероятны если dc2-3 = dc2-4. Предположение о СБ подразумевает нормальное распределение приращений цены.
Это всё теория не имеющая отношение к практике. Цены не СБ, и не они, не их приращения не имеют нормальное распределение.
чем вероятность того, что она пойдёт по тренду (от точки 2 до точки 3)?