Возможно ли заработать на распределении Пуассона? - страница 3

Распределение Пуассона моделирует случайную величину, представляющую собой число событий, произошедших за фиксированное время, при условии, что данные события происходят с некоторой фиксированной средней интенсивностью инезависимо друг от друга.

Тут нужно определиться- что взять за случайную величину.....?

Если цену, то независимость от прежней величины довольно спорно...

я делал это для футбольных прогнозов, когда отчисляли, думал филки поднять, в экселе рассчеты делал, вроде как работало)

ты хочешь обзавестись дискретной СВ?

т.к. ряд DS детрендируем, получаемм dY(t)=Y(t)-Y(t-1), если проанализировать оценки АКФ и ЧАКФ, можно сделать вывод о том, что прирост это шум, если гипотеза о нормальности подтвердиться, то следовательно гауссовский(белый) шум, а это как раз элемент стохастики(случайности). А содержательно это прирост валюты. Вверх - 1, вниз - -1. Вот и случайная величина.

1. Все приросты перевести, в 1 и -1;

2. Рассчитать среднее;

3. Прогноз на основе среднего? (может сравнить какой прирост на уровне t, затем прибавить среднее, а можно просто если среднее(h) :

h<-0.5 => движение курса вниз вниз(sell);

-0.5<h<0.5 очкуем делать прогноз(флэт, непонятно что, нло, война))) );

h>0.5 lдвижение курса вверх (buy);

4. go to 1.

Есть две поправки

1. Гипотезе нормальности нужна альтернативная гипотеза, чтоб было с чем сравнивать. (вот тут показывал примерчик, довольно занимательный)

2. Вовсе не обязательно переводить приросты в +-1, есть понятие обобщенного пуассоновского процесса