Палата №6 - страница 29

Спасибо, за адекватность :) Т.е. насколько я понял, даже при TP=SL за большое число сделок обеспечивается перевес вероятности в пользу ТР. А вы на большом числе сделок это моделировали, я имею ввиду - более 100...200 сделок?

Особой необходимости в предсказании знака и нет. Всегда можно развернуться, увеличив объём позиции, чтобы скомпенсировать потери на предыдущих разворотах.
Вопрос лишь в том, как скоро произойдёт тренд, сколько мы потеряем на разворотах и какова будет продолжительность тренда по цене.

Боюсь Вас расстроить, но в среднем всё будет именно так. Кроме того, Вам не приходит в голову что мой алгоритм анализа таков, что на реально "длинных безоткатных трендах", особо чреватых описываемыми Вами страхами, я не буду входить в рынок?

Мартин. Такой мартин. Результат известен.

Я "проверяю" это прямо на Ваших глазах на демосчете :-) Да, кроме этого видимого Вам демо есть "более 200" сделок, которые также показывают перевес вероятности. Но это всё неважно, если бы не было ядра - теоретической основы алгоритма - благодаря которому чисто из математических и логических построений следует, что перевес должен быть. Если бы не было этого, я бы сам объявил перевес на каких-то сотнях или даже тысячах сделок случайностью.

Я бы хотел понять, в чём смысл фильтра Свинозавра на примере этой его схемы.

Как работают диоды, резисторы и конденсаторы я знаю.
Допустим, что на вход мы подаём цену Close, что мы тогда получаем на выходе? Где математический и физический смыслы этой схемы?

Вы предполагаете, что знаете интервал времени возможного предстоящего безоткатного тренда, поскольку не собираетесь входить на этом интервале. Тогда лучше откройте новую тему: "Прогнозирование безоткатного тренда." Это была бы очень интересная тема, особенно для любителей мартингейла использующих усреднение.

Физический прямо нарисован :-))) Ну смотрите, пусть земля имеет потенциал условно ноль. Потенциал сам по себе физирческого смысла не имеет как известно, поскольку определен с точностью до произвольной постоянной. Так вот, земля - ноль. Далее, подаем на вход некий потенциал, положительный относительно земли. Пошёл ток через диод VD1. Пошёл процесс заряда конденсатора. Простейшее уравнение сами говорите знаете. Значит понимаете что начался рост напряжения на конденсаторе. То есть потенциала на выходе. Но - с некоторой задержкой, естественно. Переходный процесс. Постоянную времени для него определяет R1 (поскольку С1 одинаков и для рассматриваемого случая и для случая когда подаем отрицательный потенциал на вход). Так вот, да, отрицательный потенциал на вход - все то же самое, только теперь постоянная времени есть R2*C1. А R2 не равен R1. Всё же очевидно. Процесс разряда делается физически неэквивалентным процессу заряда. По схеме-то всё очевидно. Если уж так, то проще не разбираться в коде мкл который написал автор, а прямо написать на бумажке уравнения зарядов-токов-напряжений для этой схемы и вычислить что будет на выходе. Написать это в виде куска кода самому и вперед, подавать на вход график цены. Мне так даже проще чем разбираться в мкл построениях автора (чего я и не делал, а изначально порадовался только самой этой картинке когда читал).

некую кривую с нелинейно распределенным по стреле времени запаздыванием относительно входного сигнала. в чём и интерес. это, видите ли, нелинейный фильтр. уже шаг вперед от линейных или линейных с медленно меняющимися характеристиками. для такого фильтра уже нет никаких там АЧХ и ФЧХ. Уже пошёл шаманизм в попытке понять что на выходе в терминах линейных фильтров (хотя бы в определении термина "запаздывание"), хотя схема примитивна.

Не предполагаю. И не знаю. Но я могу видеть это в такой геометрии: цена будет дергаться несильно, а быстро без дерганий идти вниз - то есть мой фильтр вниз и цена вниз слабо дергаясь вокруг него. И зачем мне при этом входить в рынок? Когда такой паттерн кончится, тогда и войду.