Палата №6 - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предположить можно много чего. Например, одно из банальных предположений, всем известных:
Приращения цены - белый гауссов шум. Иногда БГШ предполагают приращения логарифма цены. Для форекс это суть одно и то же, вследствие малого динамического диапазона цены на интервале усреднения. Из этой модели вытекает свойство спектра: он падает как 1/f. Это свойство можно использовать для разработки фильтра. Для разработки обычного линейного фильтра даже: не надо при синтезе фильтра гнаться за большим подавлением высоких частот, они и так невелики. На практике же именно это мало полезно (так как приращения цены не есть БГШ :-))) ), но предположить можно много чего.
Ещё раз. Фильтр - чёрный ящик. Я не ставлю задачу обсуждать фильтр. Я демонстрирую торговую систему и реальность перевеса вероятности.
Здесь очень ушлый и много чего повидавший форум, по этому на слово ни кто ни кому не верит (в смысле авторам очередного чуда), по этому присутствуют не какая здоровая доля скептицизма.
Мне, лично, не нужны ваши секреты. И фильтры то же не нужны. А вот о принципах поговорить готов. Обсуждать какие то стейты - увольте, это к господам из валютных веток, или около того, нужно обращаться.
Ни кто вас не будет серьезно воспринимать пока не будет нормального освещения, хотя бы в общих чертах. Поверьте, стейты и графики здесь очень хорошо умеют рисовать, - ни кому они, по большому счету, не интересны.
МДАК работет. Только что по нему ехал.
Здесь очень ушлый и много чего повидавший форум, по этому на слово ни кто ни кому не верит (в смысле авторам очередного чуда), по этому присутствуют не какая здоровая доля скептицизма.
... Поверьте, стейты и графики здесь очень хорошо умеют рисовать, - ни кому они, по большому счету, не интересны.
Если бы поток котировок был "чисто случайным процессом", все давно бросили бы попытки строить эффективные торговые алгоритмы. Так что я не очень понимаю что есть "работать с чисто случайным процессом". Смотреть на него чтоли? А что ещё с ним можно сделать? Неслучайность очевидна из самых-самых банальных идей. Например, будь курс EURUSD "случайным", он давно мог бы стать не 1,25, а, скажем. 0,1 или 10. Однако же не становится. Есть механизмы (и очень сильные, определяющие суть событий), которые эффектно балансируют торговые отношения между странами (а курс валют суть торговые преимущества) таким образом, что сильные (в разы за год, к примеру) изменения соотношений - практически невозможны. Если только система не крохотная и замкнутая, закрытая от внешнего мира (Беларусь, к примеру). Тогда туземцы могут что угодно сделать, например сказать что завтра тугрик стоит в 100 раз дешевле. Раз есть механизмы, которые делают невозможными такие тренды, которые легко реализуемы для случайных процессов, очевидно, что процесс не случаен. Этого достаточно. Хотя можно обосновать и строго, математически, например, рассматривая свойства АКФ. Хотя опять же, само вычисление АКФ по короткой выборке, к примеру, хитрая задача. И так далее.
КГ. ДОбычу покажи.
Если система сверхстабильна, открой памм и получай всерхстабильную прибыль.
Чего сопли разводить?
КГ. ДОбычу покажи.
Если система сверхстабильна, открой памм и получай всерхстабильную прибыль.
Чего сопли разводить?
Хе-хе. А я не рисую стейты и графики. Я даже напротив, отказываюсь обсуждать "графики" :-) Я показываю торговлю - онлайн - в реальных условиях - и пока что мой баланс растёт. Просто выходной. Торговли нет. Вот народ и сконцентрировался на обсуждении иного. Вопросы есть?
Пока, все думают что рисуете. Здесь уже был не один такой умелец, с онлайн торговлей и растущим счетом. Потом выяснялось всякое неприятное.
Но, так же известно, что масштаб колебаний, определяемых макроэкономическими факторами не позволяет надеяться на сколь-нибудь значимые доходы мелкому спекулянту. Он вынужден зарабатывать на "шуме". Имеет ли закономерности (опять же прошу ответить В ПРИНЦИПЕ) внутридневной "шум"? (на Ваш взгляд)
Попытался что-то сделать, два часа потратил, не пойму...
Что подаётся на функцию фильтра кроме предыдущего значения самого фильтра? Цена закрытия?
Если система сверхстабильна, открой памм и получай всерхстабильную прибыль.