Палата №6 - страница 20

Чувак несколько лет просидел в своем MathCAD'е и заново открыл скользящую среднюю. Теперь хочет что бы его почесали за ушком. Давайте все вместе его похвалим и погладим, что он зря несколько лет старался что-ли?

С этого места по-подробнее мистер "очевидность". Не у всех есть MathCAD, поэтому многим далеко не очевидно почему цена обязана возвращаться к Вашему фильтру хотя бы чаще, чем фильтр возвращается к цене.

Нет никаких ограничителей. И непонятно почему Вы эти места обвели. Правее второго эллипса ступеньки более явные есть. Но я не имею особого желания обсуждать устройство собственно фильтра. Это black box. Табу. Он просто есть :-) Демонстрируется только торговая система. И не собственно размер прибыли. Он зависит от частоты открываемых сделок, от размера лота, от настроения рынка и фаз Луны. Демонстрируется единственно тот факт, что вероятность ТП более вероятности СЛ при ТП=СЛ в условиях реального спреда - реально.

Если А - цена, а Х - фильтр, то наоборот - если Х выше А, покупать. Вы же цену актива торгуете, а не фильтр.

И не просто "выше - ниже", а сначала узнать стандартное и максимальное отклонение и исходя из этого расчитать при какой минимальном отклонении открывается сделка.

Что-то никто не продолжил предложенный мной развлечения ради пример с неэквивалетностью дальнейшего хода разности и отношения, где можно одно из них предсказать прямой, а на втором увидеть наклон. А я как раз и хотел показать что там обычная SMA если присмотреться. И потом еще не раз повторил, что очень многие построения сводятся к SMA если присмотреться, вопрос только в том видит ли это автор алгоритма. А Вы мне немножко дебильную песню затягиваете, якобы у меня SMA... ну-ну.

Для этого не нужно иметь MachCAD. Это прямо следует из соотношения волатильностей при выполняющемся условии постоянного взаимного переплетения цены и фильтра друг относительно друга. Они не отходят от друг друга, они всегда рядом, но волатильность фильтра меньше волатильности оригинального графика цены. Просто потому что это фильтр. Если бы стояла задача создать незапаздывающую кривую более шумную, чем график цены, я бы это левой пяткой за минуту нарисовал. Этой проблемы нет. Так вот, если известно, что волатильность цены всегда, на любом интервале, больше нежели волатильность фильтра, это можно переформулировать так: если между ценой и фильтром есть некоторая дельта, то она ликвидируется в бОльшей степени за счет хода цены к фильтру, и в меньшей степени за счет хода фильтра к цене. Это очевидно, и это есть геометрическое изображение перевеса вероятности.

Нет уж, пускай лучше кое-кто с серпом и молотом покажет общественности как ловко можно покупать и продавать собственный фильтр. А потом этот кое-кто пусть нам покажет как более быстрая цена А не имеет множественных неволатильных пересечений верх-вниз с этим волшебным фильтром, и тогда уж, поверьте, мы все здесь с радостью почешем Вас за ушком.

Еще раз. Если Х выше А, то есть А (цена) ниже Х (фильтра) - покупать. Именно потому что я торгую цену, а не фильтр. Если цена выше Х - продавать. Вы наверняка просто невнимательно прочитали, тут все очевидно и вопросов возникнуть не может. И именно "просто выше-ниже". Любые дополнительные соображения это шаманизм с бубном и попытка предсказать куда пойдет цена в данном конкретном случае, чем я заниматься не собираюсь, а Вы, если хотите - пробуйте.

Если честно, я не понял, что хотел сказать автор поста. Перечитал три раза. Не уловил смысла. В цитируемой фразе есть какая-то мысль? Если да, прошу изложить более ясно. Известно, что человек отличается от животного единственно тем, что может формулировать свои мысли словами. И чем лучше он это может делать - тем больше отличается.

"....правило открытия сделок примитивно: если Х выше А - продавать...." (С)