Палата №6 - страница 15

Благодарю. К сожалению с работы я даже не могу видеть состояние счёта :-))) но надеюсь что там всё хорошо и показано очередное небольшое увеличение.

Рассказываю.

видите как бывает? это не лок, это вероятностная ТС. Могло быть и два СЛ. Легко. Каждый случай уникален. Но в среднем за большое число сделок... :-)

Из Вашей картинки я так и не понял что за подтверждение Вы имели в виду, вверх или вниз он должен был пойти. Но из поста ранее с предложением закрыться и обещанием подтверждения, думаю Вы предполагали ход вниз. Но я же Вам говорил - ход вверх был вероятнее. Это не значит что он обязан был состояться. Нет, нет, и еще раз нет. Но он был чуть вероятнее (я о масштабах ТП=СЛ порядкак 50 пипс). Это было видно из моего незапаздывающего фильтра. Сейчас из него же видно что вероятнее ход вниз - не обязан курс пойти вниз, учтите, он пойдет куда ему вздумается, но вниз - вероятнее.

показана 1 неделя = 5 суток = 5*288 баров М5.

Каковы принципы выставления позиций по этому фильтру? Учитывая, что линия наклонная, вероятно тут не обойтись без усреднения или я что-то неправильно понимаю?

Интересно, для чего вы свой фильтр назвали незапаздывающий, если на самом деле он не является таковым. Что не хватило фантазии придумать другое название? Да и система ваша вряд ли является сверхстабильной. Вот поработайте с ней на реале с годик, тогда и ясно будет как её называть.

Это ограничение уже давно убрали. Теперь от 300.

Дело в самоограничении. Я бы не рискнул инвестировать 1000$ в ПАММ, у которого размер меньше 20000$.

Нет никаких самоограничений. Если человек в день делает пару тысяч, то и 300 и 3000 и даже 20000 он уже давно отбил. Дальше можно творить, что хочешь без оглядки на то, что на счету есть свои деньги. Так что это только вопрос "порядочности". =)

И в явные мартины нет смысла инвестировать даже если у чувака будет свой капитал 100 тысяч. Он конечно может верить своими деньгами в то, что научился "правильно" готовить мартины, но мы-то знаем. =)

Мы ответим нашим чадам, им не все равно:
Удивительное рядом, но оно запрещено! (Высоцкий).

Принцип один. Постулируется (и это видно на графиках) что фильтр (кривая X на графике) имеет меньшую волатильность нежели оригинальный график цены (кривая А на графике). Мерой волатильности у меня является тупо сумма всех первых разностей между соседними барами. Это более ясно чем какие-то СКО. Так вот, если есть две кривые, и А извивается вокруг Х с большим размахом, разве не очевидно, что правило открытия сделок примитивно: если А выше Х - продавать, если А ниже Х - покупать. Да, можно делать домыслы насчет того куда пойдет вся система в целом (куда пойдет Х, в частности). Но это бесперспективно. Не предскажете. Пойдёт куда захочет. Так что проще плюнуть и наслаждаться статистическим перевесом не думая вообще ни о чем. Очевидно, что А = Х + (Х-А). Куда пойдет Х мы не знаем. А куда пойдет (Х-А) - знаем. Что еще нужно?

khorosh:

А можете определить что есть "запаздывание"? Что есть "сглаживание" - интуитивно ясно. Это есть уменьшение волатильности выходного сигнала фильтра в сравнении с входным. Нужно "сгладить", но не приобрести запаздывания. Что есть "запаздывание" не ясно (строго - не ясно, интуитивно, на бытовом уровне - вполне). У всех фильтров эти две величины жёстко связаны. Сглаживаем - приобретаем запаздывание. И наоборот. Хороший пример - простые скользящие средние (SMAs).

По результатам длительного общения с одним специалистом в теории фильтрации, мной осознано:

1. Это верно лишь для линейных фильтров. Для нелинейных фильтров, в отличие от линейных, нет строго доказанного принципиального запрета на существование "незапаздывающего сглаживающего фильтра".

2. Насчет Вашего "хотя как его это запазывание выразить в числах я не знаю" - это не только Ваша проблема. Само понятие "запаздывания" не может даже быть сформулировано традиционным языком. Для линейных фильтров всё формулируется в терминах передаточной функции (АЧХ & ФЧХ). Абсолютно все результаты, описанные в литературе для нелинейных фильтров относятся к узкому классу фильтров - "линейный фильтр с медленно меняющимися параметрами". Для таких фильтров понятия АЧХ/ФЧХ также существует (они тоже медленно меняются), соответственно и создание "незапаздывающего сглаживающего фильтра" также невозможно.

3. Для произвольных нелинейных алгоритмов понятия АЧХ/ФЧХ теряют смысл, поэтому само понятие запаздывания, и мера запаздывания никак не определены. А создание незапаздывающего (хотя бы в бытовом смысле, "на глаз") фильтра - не запрещено.

Но определения "незапаздывания" строго я так и не могу дать. Можно воспользоваться хитрым приемом, зайти с конца, определить это аксиоматично, для практического применения этого достаточно. А именно: незапаздывающим назовем такой фильтр, ориентируясь на который игра с ТП=СЛ будет показывать прибыль. Это элементарно. Обратно: если khorosh: считает что мой фильтр запаздывающий, пусть возьмет любой другой запаздывающий (еще и более гладкий) фильтр - например обычную SMA - и попробует прилюдно повторить мои фокусы.

Для нелинейных фильтров, в отличие от линейных, нет строго доказанного принципиального запрета на существование "незапаздывающего сглаживающего фильтра". Того, что я назвал NDNRF - No Delay & No Redrow Filter.