Помогите с кодом.

Тики могут раз в 20-30 секунд приходить, как тогда быть? Наличие трейлинг-стопа выставленного для конкретного ордера вообще нельзя увидеть, ни выставленного этим советником, ни другим способом, разве что через ВинАпи подсмотреть, включён ли трал для него в терминале, это стоп-лосс вобще-то ведь, пока его не выставить, его нету.

К тому же все советники, кроме зацикленных, прекращают свою работу до нового тика безо всякого шаманства, если не ошибаюсь :)

Советник должен выставлять ордера НЕ ЧАЩЕ, чем один раз в три секунды. А там - хоть через час, хоть через два. Считайте это моей прихотью. Просто на одном из форумов прочел, что, во-первых, отсутствие частых обращений к серверу есть одно из правил хорошего тона (в моей стратегии такие обращения возможны), а, во-вторых, если советник часто обращается к серверу, то счет может быть заблокирован.

Что касается трейлинга... Мда, у меня вся стратегия именно на этом основана, пока советник ВСЕ открытые позиции в безубыток не вывел, то новые не будет открывать...

А стоп-лосс можно контролировать? По моему алгоритму трейлинг-стоп включается уже тогда, когда график выходит в безубыток. Т.е., например, при прибыли ордера 20 пунктов, советник выставляет трейлинг-стоп 15 пунктов. Тогда априори все ордера с трейлинг-стопами будут иметь уже выставленные стоп-лоссы. И тогда достаточно контролировать наличие стопов.

И это не часто??? Отсутствие частых обращений к серверу - раз в 5-10 минут, не чаще, а "не чаще 1 раза в 3 секунды" рыночный ордер выставлять - чёй-то непонятное. Сомневаюсь что сервер ДЦ будет рад отвечать на запросы клиента чаще 10 раз в минуту :)))

Проверка по времени:

 if(TimeLocal()-OrderOpenTime()<30) continue; //по времени клиентского компа прошло меньше 30 секунд от времени открытия ордера - пропускаем этот ордер без обработки.

Насчёт трала, в кодобазе множество скриптов и советников тралящих ордера с уровнем безубытка, можно любой как пример взять, вот хоть такой:

//--------------------------------------------------------------------
extern int     TrailingStart         = 35;     
extern int     TrailingStop         = 15;     
extern int     Trstep               = 4; 

//--------------------------------------------------------------------
int init()
{
}
//--------------------------------------------------------------------
int deinit()
{
}
//--------------------------------------------------------------------
int start()                                  
{
   double OSL,OOP,SL,TP;
   int OT;
//
   for(int i = OrdersTotal()-1; i >= 0; i--)
   {    
      OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
         if(OrderSymbol()==Symbol())
         { 
            OT = OrderType(); 
            OSL = OrderStopLoss();
            OOP = OrderOpenPrice();
            TP = OrderTakeProfit();
//
            if(OT == OP_BUY)             
            {  
               if(Bid > (OOP + TrailingStart*Point))
              
               if(Bid > (OSL + (Trstep+TrailingStop)*Point))
                 {
                  SL = NormalizeDouble(Bid - TrailingStop*Point,Digits); 
                  if (!OrderModify(OrderTicket(),OOP,SL,TP,0,White)) Print("Error ",GetLastError(),"   Order Modify Buy   SL ",OSL,"->",SL);
                  else Print("Order Buy Modify   SL ",OSL,"->",SL);
                 } 
            }                                         
            if(OT == OP_SELL)        
            {
               if(Ask < (OOP - TrailingStart*Point))

               if(Ask < (OSL - (Trstep+TrailingStop)*Point))
                 {
                  SL = NormalizeDouble(Ask + TrailingStop*Point,Digits); 
                  if(!OrderModify(OrderTicket(),OOP,SL,TP,0,White)) Print("Error ",GetLastError(),"   Order Modify Sell   SL ",OSL,"->",SL);
                  else Print("Order Sell Modify   SL ",OSL,"->",SL);
                 } 
            } 
         }
   }
}

Спасибо, но немного не то.

1. Проверка ордеров. Имеется советник, работающий по некоему алгоритму использующему принцип локирования убыточных позиций. Этот алгоритм выводит по одному все открытые ордера в безубыток, выставляя после достижения некоей прибыли трейлинг-стоп. После того, как советник закончил работу с ордером и выставил трейлинг-стоп, он может "забыть" о нем (ордер в безубытке и боятся, что он упадет в минус не надо, по любому он закроется с плюсом) и выставлять новые ордера. Думаю, что теперь понятно почему я выбрал именно в качестве критерия проверки наличие трейлинга. Локирующие ордера не имеют его, и, следовательно, если есть ордера без трейлинга, то новые ордера выставляться не должны.

2. По времени 3 секунды. Я консультировался со службой технической поддержки ДЦ, где мне сказали, что в принципе они вообще не имеют ничего против ЛЮБОЙ частоты обращений к серверу (хоть несколько тысяч в секунду), но они не гарантируют на таких частотах обращения безсбойной работы. Наиболее оптимальным для моего VPS и их сервера они назвали как раз цифру не чаще одного ордера в три секунды. Еще раз повторяю, НЕ ЧАЩЕ!!! через два часа, через месяц - можно. Через 2,5 секунды - возможны сбои. Ну про время Вы мне дали скрипт. Небольшая доработка - и все нормально. Спасибо Вам за это.

А вот про трейлинг - думаю, что теперь Вам ясно, что это немного не то, что я ищу...

А где кодобаза? дайте ссылочку плз.