Закономерности движений цен: Часть 1. Ориентация цены - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скорее всего, не будет. Второй закон термодинамики говорит нам: энтропия замкнутой системы не может уменьшаться. А это значит, что для любого реального процесса мы всегда должны наблюдать неравновесие между направлениями вперед и назад по времени.
С практической стороны, можно посмотреть на второй закон чуть по-другому: если мы все же фиксируем уменьшение энтропии в некий момент времени (например когда, как в данном случае, видим раскачку), то это означает, что система испытывает внешнее воздействие. Сможем максимально быстро выяснить, в какую сторону - получим приз)
Энтропия полностью случайного нормально распределенного процесса конечна и максимальна и не может увеличиваться или уменьшаться. Направление стрелы времени в такой системе не имеет значение. В любом направлении вероятности будут равны что и показывают тесты на случайных величинах.
Итак, господа, остается два варианта.
Вариант 1: Это просто эффекты волатильности.
Вариант 2: Это эффект стрелы времени, а значит фигура действительно имеет место быть.
Сейчас проверю на случайном блуждании с паретовским распределением. Потом Выключу стрелу времени: перемешаю бары, посмотрю, что получиться.
Тест на Распределении типа Паретто:
Расширение диапозона: 69206(8,04%)
Сужение диапозона: 68867(8%)
Фигасе? Вероятности равные! Версия о волатильности не подтверждается.
на случайных будет, если сгенерировать ряд без эффектов волатильности. А если случайный ряд получить из реального сохранив волатильность, то будет так же как и для исходного.
Вариант 1: Это просто эффекты волатильности.
Ну... нет. Если проанализировать случайные котировки с учетом волатильности, имхо, получится то же самое, т.е. равенство.
Нормально -- всплеск и затем плавное затухание -- это же логично.
_____________
Да даже если посмотреть картинку, которую Дима выложил -- горизонтально зеркальные котировки -- она же неестественно выглядит.
Ну... нет. Если проанализировать случайные котировки с учетом волатильности, имхо, получится то же самое, т.е. равенство.
Нормально -- всплеск и затем плавное затухание -- это же логично.
_____________
Да даже если посмотреть картинку, которую Дима выложил -- горизонтально зеркальные котировки -- она же неестественно выглядит.
Энтропия полностью случайного нормально распределенного процесса конечна и максимальна и не может увеличиваться или уменьшаться. Направление стрелы времени в такой системе не имеет значение. В любом направлении вероятности будут равны что и показывают тесты на случайных величинах.
Вот если бы собрать статистику движений цены после затухающих треугольников то родилась бы система.
а если по часам прикинуть те всплески и затухания - то так получится - прям по сессиям торговым :-)
Подобные вещи поднимались на пауке ещё давным-давно, в 2004 году. Тема интересна, пока конкретно не брался за расклады по полочкам с написанием соответствующих этим закономерностям сов с различными вариантами входов/выходов, ММ... т.д. - мош щас кто и созреет для этого... :-)
Подобные вещи поднимались на пауке ещё давным-давно, в 2004 году. Тема интересна, пока конкретно не брался за расклады по полочкам с написанием соответствующих этим закономерностям сов с различными вариантами входов/выходов, ММ... т.д. - мош щас кто и созреет для этого... :-)
с волой все понятно, мне, например, представляется более интересной статистикой, когда расширяется дневной диапазон.
У себя нашёл в архивах на компе поиском "Закономерности". Сам ещё не видал эту ТС-ку... :-) Надо будет поближе её глянуть...
"
Система основана на закономерностях движений валютных курсов, которые были выведены в результате обработки статистических данных за два года. Желательно при прочтении текста смотреть на рисунок.
"
П.С. Если бред - ногами не пинайте, в терновый куст не бросайте...