Закономерности движений цен: Часть 1. Ориентация цены - страница 3

и в чем тут " определённый порядок, точнее - порядок в хаосе " ?

Дмитрий, взгляните на эти ситуации со стороны денежного потока. все сразу становится намного ясней и интересней :)

Допустим, берем определенное количество палочек ( баров), хорошо, пусть коротких будет больше .

Распределяем (чередуем) их случайным способом. Определяем положение относительно друг друга случайно с условием безгэповости.

Каких будет больше? внутренних, внешних?

Нет, будет паритет.

Дисбаланс этого паритета говорит о том Цена движется импулсами.
Внутренний бар- затухание импулса. Внешний - раскачка рынка.

+ Косвенное свидетельство существования торговых уровней.
Когда цена попадает в уровень - она совершает затухающие колебания, образуя внутренние бары .
Когда цена отрывается от уровня - она движется и попадпет в новый уровень, образуя новые внутренние бары.

Почему на минутках % внут. баров больше(а на секундных барах (если бы были) - вообще шквал) ? - высокочастотники, будь они неладны.

Насчет с Вы правы. Только нужно математически грамотно рассчитать.

При правильных рассчетах даже при TP=SL всегда получается стат. преимущество.

К примеру, результат грубого рассчета.

TP=SL, лот постоянный. за пару месяцев.

Тогда уж двух - Васи с еврами и Пети с баксами, менялись менялись, вдруг Васи с еврами куда-то пропали и Пети пошли, вверх в горку, искать кого нибудь еще с кем можно поменяться (а они большие любители меняться) и там встретили Сергеев с еврами, да давай снова меняться меняться.

неплохо, в 7 раз, за пару месяцев, хе хе...неплохо, неплохо...

че терь делать не знаю, форексу хана 0_o ...

но это грубо, а если точно, да с малыми рисками, скажем до 2% - процентов 10 набежит? ;) беру две! :)

это закономерность волатильности: медленное затухание после всплеска и в результате образуется несколько внутренних баров; быстрый рост - часто за один бар и соотвестсвенно один внешний бар образуется

за 4 месяца... используя один(первый, самый низкий) эффективный уровень (не торговый) входа в рынок и рассчетный SL для этого уровня. уровней таких много может быть для одной пары,они меняются, для каждой пары разные, для разных типов ордеров разные.

Но евро/долл проявляет фантастическую инерционность начиная с 2004 года.

Не хана. Грааля нету. Можно только надеяться и верить, что методы, которые сейчас работают будут и в будущем работать. Будущего никто не знает. Мы можем только предполагать.

Для более глубокого рассчета нужно писать специальный цифровой фильтр, чем я сейчас и занимаюсь.

Классические АЦФ очень плохо подходят.

Точнее 2 фильтра - для рассчета параметров уровней и значений SL 1- стоп-ордеров 2- лимит-ордеров . ТП отдельно.

10 % в мес при прос до 1% - вполне реально. К-во слелок примерно от 1 до15 в день по 1 валютной паре. С диверсификацией на неск пар - показатели, ест. стабильнее.

Насчет рисков ... Они не должны быть фиксированными.. Должны зависить от плотности и коэф. равномерности распределения "закономерностей", фактора восстановления и др.

Риск должен быть статистически оправдан и рассчитываться, естественно, от стопа а не от залога. Для некорых систем риск 2% неоправданно мал.

Да брать нечего пока по сути своей. Все в стадии разработки.

Это меня недельку назад "осинило". Сутки не спал, пока не провел первые рассчеты. До этого юзал индикаторы, Фибо, пробои паттернов и др., пытаясь понять почему оно все так нестабильно и хреновато работает.

медвежий внешний

бычий внешний

внутренний

Ошибка в терминологии

Нигде по сути. Но вообще надо добавить проверку на смежность баров и нулевые бары.

На смежность проверить легко --

if (Time[i] - Time[i + 1] == Period()*60) //значит смежный

Для месячного ТФ равенство не работает.

Скорее всего, не ошибаешься, как не ошибались Клаузиус и Томсон, когда формулировали второе начало термодинамики. Простым языком выражаясь, если мы рассматриваем котировку не как абстрактный случайный процесс, а как отражение некоей физической реальности, то мы должны считать, что стрела времени ему присуща. А значит, характеристики в разных направлениях обязаны хоть в чем-то, но отличаться.