Нужен скрипт, кто возьмется? - страница 4

По всей видимости дело в тенях. После бешеной волатильности зачастую образуются большие тени. Следующему менее волатильному дню сложнее выйти за предел даже одной из них. А вот в обратной ситуации по-другому. После завершения дня с малым диапазоном следующее открытие будет рядом с одним из экстремумов. Преодолеть его легко, а вот преодолеть сразу два экстремума уже сложней - об этом и говорит статистика. В понедельник буду в офисе - проверю на случайных данных. Думаю, теория подтвердится.

Я тоже хотел посмотреть на случайных данных, но пока не знаю как это сделать - недавно этим делом занимаюсь. Интересно, что у вас получится.

дмитрий... ну вот выявил ты внутренние - внешние бары..... а есть ли какиенить закономерности После них - на протяжении 1-2хбаров? :-) вот это более интересно, чем знать отношение фибионачи через количество баров :-)

Пока еще ничего не выявлено, а Вы уже пытаетесь найти закономерности. В понедельник проведу тесты на СБ. Сходимости на 1.68 нет тем более. На всех инструментах отношения разные и в целом меньше 1.68.

Я сам сейчас усиленно ищу разные мелкие закономерности. Я полагаю, что на базе них можно сформировать неплохое представление о том, как меняется цена.
И это должна быть не одна закономерность, а сотни. И с 1-2-3 барами тоже будет, немного позже.

Юнешеский максимализм? Для начала найдите хотя бы одну.

проблема в том, что вектор движения цены состоит из 2х составляющих, 1 - автоматизированная торговля, 2 - совокупность человеческих психологий и реакций, последняя и является случайной составляющей, а самый главный принцип - обе составляющие пришли заработать, а не слить, кто кого))

Странный взгляд на рынок. Большинство роботов точно также являются шумовыми как и торговля психо-трейдров.

мое мнение - 5% зарабатывает на форекс за счет 95%, и 5% и 95% наполовину состоят из роботов и наполовину из людей, разве нет?

неее - 90% операций на рынке делают роботы...