Когда можно переходить на реал?

Сначала перейди - потом расскажешь стоило или нет. Очень интересно!

На первый взгляд очень неплохая система. Правда, средняя убыточная сделка больше средней прибыльной. Лично мне это не нравится, но, судя по кодам некоторых экспертов чемпионата, это общее явление. Почитай статью "Мой первый "Грааль"" в Статьях, очень обстоятельная и написана несложным языком.

61 сделка - маловато для статистики. Т.е. если это НЕ ПОДГОНКА ПАРАМЕТРОВ, то юзайте спокойно.

средняя убыточная сделка больше средней прибыльной, потому, что стоп-лос всегда постоянен и составляет 80 пипсов по этой паре. Это необходимая особенность системы. Я понимаю, что это противоречит правилам, что при совершении сделки ожидаемый профит должен быть в три раза больше, чем убыток. НО, текущая прибыльность системы стоится на том, что профитных сделок больше чем убыточных...

Как вы думаете, такой подход допустим?

что касается подгонки, то из всего этого периода подгонка была только на отрезке в пол года с 1 мая 2006 по 1 ноября 2006, а что после ноября 2006, то это уже на реале (на демо)

подгонка за последние пол года из двух лет тестов на истории - это может вызвать проблемы, интересно?

согласно вашим результатам тестирования оценочная вероятность убытков 880/(2107+880)=0.295, наиболее вероятное кол-во убыт. сделок 61*0. 295=18. Надежность = 18-7=9 при вероятности 0.295. Сами ты то вы верите, что с вероятностоного уровня 29.5% эти 9 сделок что то значат. . . обезьяну посади за компьютер она когда нибудь слово напечатает, а потом скомпилирует, а если долго ждать, то и на тестах прибыль покажет...

Обычная стратегия основывается на 2х соновополагающих факторах:
1. Критерии открытия и закрытия ордеров.
2. Выбор оптимальных параметров SL и ТР.

В реальной торговле фактическая есть польза только от 1го критерия.

Если 1 критерий убрать совсем, то можно открываться когда попало. При этом совершенно неважно где будут находиться SL и ТР.
Например, SL=30, ТР=50. Ордера, открытые случайно, дадут следующую статистику: 30 прибыльных на 50 убытточных. Результат будет нулевым. Общая потеря будет равна минус спред*колич. ордеров.

От SL и ТР польза только при сильных неожиданных движениях и при использовании алгоритмов полезной модификации стопов и профитов (опять же по критериям откр. и закр.).

Если польза от первого критерия перекрывает спредовые убытки, то это и есть МТС.
Но несколько месяцев для теста маловато. Нужно год - два.

У меня основной вопрос - на каком таймфрейме проводился анализ? Мало сделок за такой большой период. Либо анализ на большом тамфреме и оптимизация параметров (в этом случае доверять результатам сложнее), Если анализ на мелких таймфреймах, то наверно присутствует серьезный анализ, фильтрация и т.п. это уже вызывает больше доверия. По предоставленной информации оценку совершенно невозможно сделать.

все это хозяйство работает на 4-х часовом тайм фрейме..

Получается около 4000 баров. За такое количество баров можно создать в тестере грааля невиданного. Учитывая что характер H4 не так быстро меняется, вполне возможно, что несколько положительных сделок эксперт сделает.