Распознавание изменения в "поведении" финансового временного ряда(Торговля на новостях) - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...Даже "купи и держи" с хеджем по индексу волатильности показывает отличную доходность для среднесрочных и долгосрочных инвесторов. Может быть не там искали?
А есть результаты? Где можно с ними ознакомиться?
Лично у меня готовых тестов нет. Сама идея была озвучена одним из докладчиков на форуме SmartLab в Петербурге (реальная встреча). Когда он показал график, я аж бесплатным кофе поперхнулся - более менее ровный восходящий тренд, фактически готовая стратегия к работе. В принципе не составляет труда составить подобный спрэд и посмотреть его характеристики.
Вы сами писали о своих неудачах, о том, что всякая разработанная Вами система начинает "протухать". Вы единственный эконометрист, которого я знаю, и судя по тому кругу проблем на которые наталкиваются эконометрические методы (Вы сами все прекрасно описали) можно сделать выводы о низкой практической пользе сей науки. Я не хочу развязывать священные войны, просто странно что за два года Вы не нашли ни одной элементарной стратегии ТА, которая более менее стабильно зарабатывала бы деньги. Что говорить, даже скользящая средняя умудряется делать деньги. Даже "купи и держи" с хеджем по индексу волатильности показывает отличную доходность для среднесрочных и долгосрочных инвесторов. Может быть не там искали?
Видно не очень четко сказал.
Много лет использовал ТА и до сих работающий робот - это ТА. именно к роботам на ТА претензия, что "протухают". Именно поэтому я прекратил работу над работами на ТА уже 2 года. У меня нет готового робота на эконометрике, но то что я имею гораздо ценнее, чем на все, что имел на ТА. Эти обстоятельства дают мне право сравнивать. Почитайте мои посты и статьи, где сравниваю ТА и эконометрику исключительно предметно.
Для справки замечу, что торговать я начал чеками на РТСБ и ЦРУбе, если это Вам о чем-либо говорит.
Еще раз совет, не надо рассуждать о том, чего Вы вообще не знаете, а тем более давать другим советы что использовать.
Немного по теме ветки
Еще раз совет, не надо рассуждать о том, чего Вы вообще не знаете, а тем более давать другим советы что использовать.
Немного по теме ветки
На самом деле чисто по теме "Индикатор Херста".
Видно не очень четко сказал.
Много лет использовал ТА и до сих работающий робот - это ТА. именно к роботам на ТА претензия, что "протухают". Именно поэтому я прекратил работу над работами на ТА уже 2 года. У меня нет готового робота на эконометрике, но то что я имею гораздо ценнее, чем на все, что имел на ТА. Эти обстоятельства дают мне право сравнивать. Почитайте мои посты и статьи, где сравниваю ТА и эконометрику исключительно предметно.
Для справки замечу, что торговать я начал чеками на РТСБ и ЦРУбе, если это Вам о чем-либо говорит.
Еще раз совет, не надо рассуждать о том, чего Вы вообще не знаете, а тем более давать другим советы что использовать.
думаешь, что эконометрика даст способ построить вечно работающую (непротукающую) систему?
думаешь, что эконометрика даст способ построить вечно работающую (непротукающую) систему?
Думаю, что нет. Просто начинаешь понимать, что делаешь.
Например, машки, которые в переводе на язык эконометрики - регрессии. Существуют взвешенные машки. Берем и подбираем веса, может быть тестером.
В регрессии веса подбираются по МНК всегда, но кроме этого получаем ско каждого коэффициента, вероятность того, что он может быть равен нулю, R квадрат и другие сведения о машке. Если не иметь подобных сведений, то можно рассуждать, что на основе ТА можно сделать ТС, которая не будет протухать, а если иметь такие, то будешь уверенным, чтобы не сделал, то ТС на основе ТА обязательно протухнет, причем узнаешь это по обнулению депо. А красавицы машки никаких предупреждений не дадут.
С помощью эконометрики я могу описать всю проблему целиком и на сегодня я знаю, что целиком проблема решения не имеет. Можно решить и учесть части этой проблемы, что позволит существенно уменьшить риски и намного раньше прогнозировать слив депо.
С помощью эконометрики я могу описать всю проблему целиком и на сегодня я знаю, что целиком проблема решения не имеет. (С помощью эконометрики) можно решить и учесть части этой проблемы, что позволит существенно уменьшить риски и намного раньше прогнозировать слив депо.
Чисто мое IMXO.