Распознавание изменения в "поведении" финансового временного ряда(Торговля на новостях) - страница 7

Спасибо. Так лучше :)

Точно так же ТС должна обрабатывать гэпы. Странное совпадение :)

У меня реакция на новости объясняется просто. Рынок реагирует на новости тогда, когда под новость маскируется вливание объемов, что меняет волатильность, но никак не отражается на цели, которую цена должна достичь.

короче суть выше .... предполагаю что есть счета (ТР) чьи обьемы привышают обьем много больше чем можно представить, к этим счетам цепляют как к памм счету счета (рядовых трейдеров) в момент выхода новости человек (ТР) читает новость.... она ему не нравиться...... или нравиться (не суть)

1. Этот человек(ТР) открывает сделку с неимоверным количеством лотов -против новости, а эффект массы (рядовых трейдеров) показывает резкий скачок обьемов по всем терминалам прикрплёных к тому счету...... итог 2 фигуры вниз или фигура вверх....

2. или так "нет новостей дайка я посмотрю что там шепчут индикаторы перекуплено ага сэл ждем удобного момента и входим...... результат см п.1......

не реклама просто как вариант к размышлению вот так убивают трэнды

Всё на самом деле происходит одновременно и проще, и сложнее так сказать. Негативная новость (обозначим это так) действительно провоцирует медведей, а позитивная - быков (или наоборот, не суть важно). И всё бы было чик-чирик, если б не фаза рынка. Только не та фаза, о которой все толкуют на каждом углу. Все привыкли считать что фаза бывает бычья и фаза бывает медвежьей. А оно не так на самом то деле. Фазы действительно 2. Я так навскидку назвал бы их "прямой" и "обратной". При прямой фазе объемы влитые вверх движут рынок вверх, объемы вниз - цена идет вниз. А вот при обратной... уже ясно, да? Как не парадоксально, всё разворачивается. Поэтому я думаю и новости (идентичные) действуют по разному. Таки дела... Остается только эту пресловутую фазу посчитать :)

Жуем жеванное.

Имеется понятие перепроданность/перекупленность, которые хорошо согласуются с понятиями о фрактальной структуре рынка. Понятия перекупленность/перепроданность - это качественные понятия и основная характеристика - это неустойчивость рынкета в этой зоне в том смысле, что движение зачастую начинается от прихода малой, незначительной новости (взмах крыла бабочки). На этих зонах строятся стратегии отскока/пробоя. Не слышал чтобы они были успешными.

В руссоговорящем инете есть несколько ников, которые очень успешно (на мой взгляд) используют стратегии пробоя. Плюс, есть несколько персонажей, которые озолотились торговлей на новостях. К слову сказать, никто из них сложные математики не пользует. И да, это рынок акций.

Примерно за пол года до кончины РАО ЕС я торговал ее акции довольно успешно перекупленность/перепроданность по индикаторам без всякой математики. Где-то за два месяца до кончины я заметил, что последней каплей, которая переполняет неустойчивое равновесие было очередное выступление Чубайса, как будто бы он видел мои супер секретные графики.

С тех пор новости не торгую, так как везде чубайсы,а это очень рискованно с ними иметь дело. Хотя благодаря Чубайсу я вовремя соскочил с этого трамвая.

У вас совершенно, судя по описанию, не такая концепция торговли новостями.

Дело старое, просто вспомнил про Чубайса, надо бы в "Юмор" отправить.

А если серьезно, то попусту потраченное время как и на весь ТА.