Распознавание изменения в "поведении" финансового временного ряда(Торговля на новостях) - страница 5

ты не знаешь случаем, кого можно почитать по функциям отклика?

Обычно в учебниках по эконометрики - это обязательная часть проверки модели.

В момент выхода новостей наблюдается всплеск волатильности. Насколько новости важные можно судить по показаниям того же АТР, или не знаю как в четверке на mql5 есть канал стандартных отклонений ( не путать с каналом регрессии), можно судиь по ширине этого канала, до выхода новости и в первые моменты после выхода новости. Пакость заключается в том, что новости обычно выходят пачками и здесь легко нарваться на качели, к то му же люди с другой стороны монитора не так глупы как хотелось бы, запросто могут раздвинуть спред.

По логике, далее рынок должен искать новое устойчивое состояние учитывая вновь поступившую информации, сколько это будет длится ( теоретически мнгновенно хотя слабо верится). Это момент можно попытаться поймать. Направление торговли должно быть видно на глаз.

Сейчас опять будут плеваться можно использовать того же мартина. Эсперименты показывают, что если расчитать уровни переворота на низкой волатильности. То в момент высокой волатильности вполне живучая гадина. В частности пробовал расчитывать уровни на азиатах, а выставлять приказы с началом европейской сесии, правда там время было оптимизируемым параметром, и советник к выходу американцев с их новостями остался глух.

Кем доказано?

PS последний пост https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109 прямо противоположное мнение - вопрос веры?

Для меня это не вопрос веры, а вопрос знания: я точно знаю место новостей на рынке и как эти новости учитываются в советниках. А каждый может иметь свое мнение, в этом и прелесть.

Т. е., на новостях можно прогнозировать цели? На D1, например?

поисследуй и расскажи...

Да не катит все это. Единственно что делает новость, это кластеризует волатильность - новость сильная (или их много) - волатильность высокая, новостной поток слабый - волатильность слабая. Направление как было 50/50 так и осталось. На новостях Вы просто будете больше терять и больше зарабатывать, но в сумме все равно 0.

Собственно, C-4 рассказал.

Но faa1947, как я понял, утверждает другое - "Рынком двигают новости".

Меня на самом деле интересует, можно ли на одном параметре рынка получить положительный результат.

А поисследовать у меня есть.

Копипаста из этих ваших интернетов, переведенная, датированная Feb 27, 2009 1:46pm. Как раз по теме. Наслаждайтесь.

Что касается новостей, то, у меня есть несколько вопросов. Я пытался понять их значение и влияние на цену, да не получилось. К моему счастью, важны профиты, а не понимание. (Вот почему, возможно, большинство "экспертов" можно найти среди теоретиков, а не на торговых площадках.)

Одна вещь, которую я заметил, это то, что много раз действие цены имеет тенденцию "опережать" объявление новости. Я думаю, это потому, что трейдеры "ускоряют" движение. (Может быть, перед CPI (Consumer Price Index) или что-то типа.) Много новых трейдеров, как правило, думают, что тут есть какой-то заговор. Некая "горячая информация", которая была "слита" нескольким избранным трейдерам. Я склонен полагать, что реакция на новости уже может быть заложена в направлении, в котором ведется вся торговля. Например, если все зашортят Евро, и есть серьезные негативные новости по Евро... это подтверждает мнение толпы. В любом случае, как вы узнаете... ничто из этого не существенно. Серьезно.

Я не хочу быть здесь вовлеченным в спор "Фундамент против Теханализа". Я знаю, что Фундамент определяет направлением в целом. Но я обнаружил, что объявление CPI -2,3% не означает, что я должен продавать EUR/USD на 1,2450. В самом деле, разве это когда-нибудь скажет вам, когда входить или выходить из трейда? (на примере).

Кроме того, трудно оценить, как тысячи трейдеров во всем мире собираются отреагировать. Черт, я никогда не знаю, как моя жена будет реагировать, а ведь я живу с ней. Плюс она всего лишь один человек. А теперь попробуйте представить себе, что будут делать 800 тысяч незнакомцев по всему миру. Удачи вам в этом.

К тому же, есть несколько вещей, менее интересных, чем экономические показатели. Скучища. Если бы я хотел изучать все это, я бы пошел получать экономическую степень.

Взгляните на один из ваших любимых новостных каналов. CNBC является хорошим примером. Вы имеете 8 человек, которые пытаются перекричать друг друга. Никто из этих людей не имеет представления, что происходит. В качестве забавного упражнения, подсчитайте сколько раз в день какой-нибудь ведущий спрашивает гостя: "Так в каком же направлении торговать?" Или... "Куда вы вкладываете рабочий капитал?" Это показывает, что стоит за идеей принимать гостей. Возможно ли, что некоторые из этих гостей заинтересованы в том, чтобы вы торговали по их советам, таким образом двигая цену для них? Это все о "горячей информации", которая упоминается в Воспоминаниях биржевого спекулянта. Уолл-стрит действительно не изменился за эти годы.

Кроме того, они заинтересованы в том, чтобы вы верили, что фондовый рынок может в любой момент скакнуть. Если вы на самом деле думаете, что мы в медвежьем рынке долгие годы, и не можете продать акции (как и большинство людей) - вы не будете смотреть их. Они заинтересованы, чтобы вы инвестировали... Нет зрителей - нет рекламы. Нет рекламы - нет CNBC. Нет CNBC... нет работы.