Распознавание изменения в "поведении" финансового временного ряда(Торговля на новостях) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
напиши - через Print легко параметры вывести в лог файл... или лучше в отдельный файл через файловые операции...
а затем ещё и табличку составь по Исходам когда был ++ и после какого числа Минусов...
так как возможно что хоть общее количество --- будет больше чем +++
но за счёт манипуляции лотами ты сможешь в общем вывести результат в +++
как только начал программировать на mql сразу написал выгруз котировок в excel.
Ты предлагаешь перейти к разностям, если D(Валюта)>0, то "+" иначе "-". затем если соседи "+" и "-", тогда результативная переменная y(t)=1.
угу - к разностям... и уже полученный ряд +-+-+++--+-+-+-+
разложить в табличку исходов... + -+ -+ + + --+ -+ -+ -+
+ появился на 1 "ход" - 4 раза
+ появился на 2 "ход " ( -+) 5раз
+ появился на 3 "ход" (--+) 1 раз
---
так нагляднее видно что можно сделать дальше с выборкой....
угу - к разностям... и уже полученный ряд +-+-+++--+-+-+-+
разложить в табличку исходов... + -+ -+ + + --+ -+ -+ -+
+ появился на 1 "ход" - 4 раза
+ появился на 2 "ход " ( -+) 5раз
+ появился на 3 "ход" (--+) 1 раз
---
так нагляднее видно что можно сделать дальше с выборкой....
точно не сработает, по сути переход к вероятности, нет привязки ни к чему.
Распознавание изменения в "поведении" финансового временного ряда(Торговля на новостях)
Начни со сбора статистики. Для начала собери все положительные новости и посмотри как вела себя цена до них/после них. Тоже проделай для отрицательных. Если выявишь закономерности - сможешь стать эффективным "агентом".
Нет такой связи. Положительная новость может привести или к росту или к падению или вообще не двинуть рынок. Давно известный факт.
Конечно нет. Но он должен убедиться в этом сам, иначе так и будет прибывать в своих заблуждениях.
з.ы. Да что там говорить, даже события 11 сентября не повлияли на курс доллара, а тут какие-то новости.
Выше привел аттач полного решения нет, а имеются только подходы.
Проблема понятна интуитивно. Чтобы подогнать модель, то чем больше выборка, тем лучше. Но чем больше выборка, тем меньше она учитывает текущую ситуацию. Казалось бы АР(1) идеал - только предыдущая свеча, ан нет, работает, но очень редко.
Модель должна предсказывать изломы, но как сделать?
Зачем предсказывать, если есть возможность детектировать, причем достаточно рано.
Я может непонятно выразился, идея в том, чтобы не подбирать самую "короткую" модель, а в том, чтобы выбранную "иногда работающую" модель зафиксировать, но при этом предъявить требование, чтобы данные соответствовали модели очень точно, гораздо точнее, чем обычно (скажем, в пределах 0.1-0.2 сигмы). Вышли за этот узкий интервал - мгновенно сворачиваем торговлю. Вернулись - снова работаем.
Я может непонятно выразился, идея в том, чтобы не подбирать самую "короткую" модель, а в том, чтобы выбранную "иногда работающую" модель зафиксировать, но при этом предъявить требование, чтобы данные соответствовали модели очень точно, гораздо точнее, чем обычно (скажем, в пределах 0.1-0.2 сигмы). Вышли за этот узкий интервал - мгновенно сворачиваем торговлю. Вернулись - снова работаем.
Конечно нет. Но он должен убедиться в этом сам, иначе так и будет прибывать в своих заблуждениях.
з.ы. Да что там говорить, даже события 11 сентября не повлияли на курс доллара, а тут какие-то новости.
Результат выкладывал в ветке Эконометрика: прогноз на один шаг. Точность подгонки модели внутри выборки не влияет на точность прогноза. Надо уметь использовать прогноз, а это отдельная проблема, которую называют "прогнозируемость". Я в ветке подводил, подводил коллектив к этой проблеме, но этого никто не понял.