Распознавание изменения в "поведении" финансового временного ряда(Торговля на новостях) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
может дашь пару советов? как, что искать. в чем искать, у меня эконометрические модели незначимы получаются, СБ все время кроме модели с дробным интегрированием.
Не верь чьим-либо советам - это твое умение, у другого человека свое умение.
Это умение можно получить за счет использования какого-либо эконометрического пакета и последующего чтения литературы по тем вопросам, которые не понимаешь в пакете. Это совет по обучению.
Нет универсальной модели, во всяком случае мне не известно. В один момент времени работает одна, в другой другая, а между ними точка излома и вся проблема в них. В аттаче свежая статья, которую можно использовать как вход в проблему.
Занимаюсь этим вопросом тоже недавно. Хочу построить алгоритм на новостях. для старта индюк: https://www.mql5.com/ru/code/10741 закономерность движения цены есть.
Не верь чьим-либо советам - это твое умение, у другого человека свое умение.
Это умение можно получить за счет использования какого-либо эконометрического пакета и последующего чтения литературы по тем вопросам, которые не понимаешь в пакете. Это совет по обучению.
Нет универсальной модели, во всяком случае мне не известно. В один момент времени работает одна, в другой другая, а между ними точка излома и вся проблема в них. В аттаче свежая статья, которую можно использовать как вход в проблему.
книга хорошая, но трудна из-за того, что она на англ. языке.
orb:
книга хорошая, но трудна из-за того, что она на англ. языке.
По русски отстаем минимум на 5 лет.
Нет универсальной модели, во всяком случае мне не известно. В один момент времени работает одна, в другой другая, а между ними точка излома и вся проблема в них. В аттаче свежая статья, которую можно использовать как вход в проблему.
Ну так и определяй момент, когда старая модель перестала работать, какие проблемы))
Не умею. Точка излома на истории и к моменту когда сумел ее определить возникла новая точка излома, которую я определю через какое-то неизвестное время.
может, написать советник, который бы выгружал Volume, Time, Close,Open, High,Low, тело свечи при break point рассчитать проанализировать. затем на основе всей истории оценить модель бинарного выбора.
может попробовать логит, пробит модели построить результативная переменная 1- есть breakpoint, 0- нет breakpoint???
Не умею. Точка излома на истории и к моменту когда сумел ее определить возникла новая точка излома, которую я определю через какое-то неизвестное время.
alsu:
orb
у каждой модели есть некий критерий применимости к текущей ситуации, грубо говоря, минимально возможная ошибка, при которой мы считаем, что модель сейчас работает. Почему бы не заузить интервал, чтобы сделать детектирование выхода за рамки модели наиболее быстрым?
Выше привел аттач полного решения нет, а имеются только подходы.
Проблема понятна интуитивно. Чтобы подогнать модель, то чем больше выборка, тем лучше. Но чем больше выборка, тем меньше она учитывает текущую ситуацию. Казалось бы АР(1) идеал - только предыдущая свеча, ан нет, работает, но очень редко.
Модель должна предсказывать изломы, но как сделать?
может, написать советник, который бы выгружал Volume, Time, Close,Open, High,Low, тело свечи при break point рассчитать проанализировать. затем на основе всей истории оценить модель бинарного выбора.
может попробовать логит, пробит модели построить результативная переменная 1- есть breakpoint, 0- нет breakpoint???
напиши - через Print легко параметры вывести в лог файл... или лучше в отдельный файл через файловые операции...
а затем ещё и табличку составь по Исходам когда был ++ и после какого числа Минусов...
так как возможно что хоть общее количество --- будет больше чем +++
но за счёт манипуляции лотами ты сможешь в общем вывести результат в +++