Оптимальная скользящая средняя - страница 15

Добавил в закладки, завтра очень внимательно почитаю.

Почитайте посты AlexeyFX, про сдвигание фильтров на величину полосы задержки, это либо каскад из фильтров ких, либо адаптивная величина сдвига фильтра.

Та же машка может выглядеть лучше, если сдвигать ее не ровно на число периодов, а +/-, например не на 1 период, а на от0 до 1, нужно искать оптимальноеположение машки в этом интервале, которое даст большую информативность. Вот и получится, что выражение "машка от машки от машки", примет уже совлем другой оборот, каждый сдвиг машки нестационарный, сдвиг, будет влиять на следующее усреднение.

суть построить нужно идиальную линию сглаженную, которая не искажает фазу, и максимально приближенна будет или другими словами максимально равноудалена от разбросов цены (если ее сдвинуть назад)

ПС: Кстати, из каких соображений можно подбирать цепочки от таких машка-машка, скажем ма50 от ма 123 от ма 220 от ма 263, т.е. неравномерные периоды ма.

Но это пол беды, машку еще нужно вытягивать по вертикали, чтобы небыло сужения по вертикали при усреднении, при мультивалютке обычное усреднение вносит неправильное толкование, все рушится, индексы от таких простых машек искажают истинные скоростные характеристики интрументов, так как инструменты имеют разную волатильность, а усреднение искажает/ сужает эту волатильность не пропорционально на разных инструментах. А индексы нужно строить именно от соотношения приращений, то есть какбы именно от скоростей, только в скоростях приращений есть инфа, а сама кластерная стоимость пар вообще лишняя инфа в мультивалютном анализе, в кластерах и индексах, при их построении.

По любому лучше, чем просто пересечение скользящих средних. Но еще не исследовал, что бы определенно что то сказать. Экспериментирую с авто оптимизаций, она проводиться на нескольких тф, и на нескольких тф берется mabyma.

Не знаю то или не то, но вот этот вариант тоже интересный, реализации в базе не нашел.

https://www.mql5.com/ru/forum/100105/page2

Вставлю и я свои 5 копеек. JMA.

Перерисовки нет? Ато мало ли, тут замечаю иногда могут выложить вообще машку тупо сдвинутую назад, непоказав правого края)))

Имеет ли приимущество такого усреднения А (( (х1+х2)/2)+х3)/2)+х4)/2,,,,,,,

нежели В (х1+х2+х3+х4) /2

????? в плане снижения влияния на динамические свойства итоговой кривой, каждого отдельного отсчета на всю сумму. или в плане того, в каком месте стоит отсчет в ряде.

Скажем для ряда 1 2 3 4

А ((((1+2)/2)+3)/2)+4)/2 =2,875

но для ряда 4132 это уже будет (((4+1)/2+3)/2)+2)/2=2,375, уже имеет значение не только то какая сумма ряда, но и то, какая расстановка значений в ряде.

в то время как при В (4+1+3+2)/2=(1+2+3+4)/2

Получается типа LWMA. И в примерах считайте скобки! Полезно! :)

Я вот и думаю, что такой вид машки(А) наверное ближе к слову фильтр НЧ, нежели стандартная. И полезнее, так как не скрывает динамику (наверное).

Вычислительных затрат конечно больше, но речь не об этом, это потом оптимизировать можно.

Хочется спросить о приимуществах .