Контроль кривой баланса

Мыслей много, но они ускользают..

Может попробуем собрать их в кучу. Сколько ни гуглил ни чего путевого не нашел, да и на форуме темы умирали постоянно, хотя по моему идея весьма интересная, ведь благодоря ней можно контролировать 1 стратегию или даже серию и автоматом подставлять ту которая в данный момент лучше, или еще вариант когда контроль запрещает торговлю значит стратегия нуждается в оптимизации (можно подключить блок автооптимизации который видел тут на форуме), или по одной стратегии вести контроль нескольких вариантов параметров и подключать тот который в данный момент лучше.
Самое главное довести сейчас до ума саму идею.

Смотрите эту статью до кучи.

Спасибо, уже смотрел.

Skydiver, а какую систему Вы вообще бы поставили торговать? Какие показатели на тестах, типа кол-во сделок, МО, ПФ и т.д.? Аналогичные показатели можно и для включения/отключения системы использовать. Если Вы, например, рассматриваете системы с 500 сделками, ПФ>2. То для отключения можно юзать теже статистики только с другими порогами. Например, сделок 50, ПФ<1.1 - отключение.

То, что Вы делали с машками, это фактически правило отключения МО<0, а период машки кол-во сделок.

Вобщем, без некоторого "окна" и запаздывания не обойтись. Величина окна не должна оптимизироваться - его главное назначение чтобы статистики было достаточно для принятия решения. Тут весь вопрос в запаздывании. Как по минимальному кол-ву сделок принять решение. Тут есть ряд способов увеличения объема статистики. Т.е. за тоже время собрать в разы больше сделок и принять статистически обоснованное решение.

Сложность в том, что такие методы можно проверять на эффективность только на системах обладающих реальным эджем, а не случайные блуждания типа как эквити в первом посте. Для таких и эффект от правил включения/отключения будет случайным и проверять на них бессмысленно.

Те. можно брать некоторое количество сделок и следить за ПФ, если он ниже порога отключаем систему, а если становится выше включаем, я правильно понял?

А вот такое рассуждение верно?

Смотрим на истории предельно малые участки "окон" в которых ПФ>1, далее по истории ищем такие же участки и смотрим уже в скольки случаях (а также средняя длительность участков) после этих участков с ПФ >0 если скажем в 50 случаях из 100 длительность слишком мала или/и после этих участков ПФ было >50% участков с ПФ<1 то бракуем такой период окна и увеличиваем его минимальный период и так до тех пор пока не найдем за "отчетными" участками приемлемую частоту и длительность положительных. Таким образом автоматом будет подбираться минимальная длина окна, а в случае если система с случайным блужанием вообще не будет найденно участков и система полностью будет отсечена?

Есть тут разумное зерно?

По моим представления использование баланса от ТС для управления торговлей ничем не отличается от проблемы прогноза котира. Если баланс как СВ стационарен, то возможен прогноз, если не стационарен, то прогноз не возможен и любой анализ прошлого баланса бесполезен и опасен в использовании.

Если кривая баланса является детерминированным процессом, тогда торговля по ней имеет смысл, во всех остальных случаях - это лишь годание на кофейной гуше. Наиболее простые тесты типа Z-Score, теоретически могут выявить серийность. Но их известные недостатки, в частности неприспособленность к работе с нестационарными рядами, сводят на нет модели принятия решений на их основе.

Что такое эдж?