Существет ли процесс, анализ одного из участков которого не позволяет прогнозироать следующий его участок. - страница 7

По сути мы говорим об одном и том же. См. графики блуждания монетки со скосом (положительным МО) чуть выше. Прогноз же на основе общеизвестного МО - не прогноз, потому что относительно самого таргета (уровня цен который достигнет процесс благодаря своему смешению) также неопределен. В реальном мире так и происходит: если например, этот график представляет движения валюты, то ее подорожание увеличит стоимость заимстования, а значит своповая разница скорректирует тренд на необходимую величину, и ряд снова превратиться в хаотичный, без четко выраженной тендеции.

По сути может быть. Но

Это как-то очень уж грубо. Если имеется стат. преимущество. Причем о характере этого преимущества можно судить по ходу только в определенном конкретном случае.

Ну или да, разделить на трендовые и антитрендовые.

Деление на тренды детерминированные и стохастические - мне кажется от лукавого. Придумали для диссертабельности. какая нам разница, если обе эти разновидности (если они существую) могут закончится буквально на следующей новой свече и мы об этом можем судить только тогда, когда эта свеча станет историей. Это тупик в трейдинге. Может быть для анализа прошлого (кардиограмма например) это важно, но для прогноза ничего.

Вся собака зарыта в умении выделять тренд. Выше я сформулировал 1-е требование - дифференцируемость справа. 2-е требование: остаток после выделения тренда должен быть стационарен. Кубический сплайн назвал не просто так. вроде бы он удовлетворяет обоим условиям.

В аттаче привожу статью по выделению тренда. Прошу извинения за некачественный частичный перевод оригинала. Не хочется возиться.

Хрень.

Простейший пример. Вот процесс: x(t) = Acos(wt+fi), где A и w - константы, а fi - случайная фаза, распределенная равномерно в интервале (-pi/2;pi/2). Нестационарность x(t) доказывается элементарно - достаточно посчитать АКФ и увидеть, что она не постоянна во времени. Однако процесс вполне прогнозируем, причем достаточно устойчиво. Будь такой на форексе, заработать не составило бы труда.

Нестационарность ровным счетом ничего не говорит о прогнозируемости. Разве что затрудняет вычисления.

АКФ не доказывает ничего, кроме тренда и цикла. Детрендируй и обсудим.

Определение стационарности в широком/узком смысле читали?

Можно привести миллион примеров нестационарных процессов, замечательно поддающихся прогнозированию, равно как столько же стационарных, которые прогнозировать не получится. Еще раз, эти вещи никак не связаны друг с другом.

В том то и дело, что вероятность завершения детерминированных трендов/антитрендов меньше/выше 0,5, а с этим уже можно работать. Со стохастичекими трендами работать нельзя. Нучититесь выделять детерминированные тренды и пропускать стохастические - и будет Вам конфетка.

Конфеты очень вредны.

Проблема в остатке и изломах. Если с остатками как-то боремся (например, ARCH), то с изломами беда.

Для меня это новость. Стационарный ряд прогнозируем по определению - в пределах ско. В нестационарном нет ско - какой прогноз? Но дело не только в ско.

Все-таки хотелось бы вернуться к проблеме детрендирования.

Что детрендируем?

Уровень? прямой линией, или кривой? или сплайнами?

А что с фазой? Ее тоже детрендируем?

В котире один тренд или их много? Может быть вейвлет?

Так что зациклинность на детерминированных и стохастических тренда для прогноза штука вредная, так как предлагает решать проблемы, которых у трейдера нет.