Существет ли процесс, анализ одного из участков которого не позволяет прогнозироать следующий его участок. - страница 6

Я как раз об этом. Псевдослучайные ряды детерминированы по определению.

Вопрос (запрос?) в том, чтоб научиться крякать эту детерминированность "внешними" ("не знающими" исходный алгоритм генератора) методами.

Притом крякать с подтверждением прибыльности на OutOfSample - продолжении ряда того же генератора.

Как коллектив смотрит на такие соображения.

1. Прогнозирование возможно если имеется детерминированная составляющая.

2. Детерминированная составляющая дифференцируема не только слева, но и справа на последнем баре.

3. Дифференцируемость справа (до прихода следующего бара!) обеспечивается видом функции сглаживания. Где-то видел, что кубические сплайны в местах стыка остаются дифференцируемы.

Это вопрос всех вопросов. Дайте мне такой метод и я переверну рынок. Убежден, для того что бы эффективно работать с детерминированностью прежде всего необходимо ее идентифицировать. Любая ТС по сути - это метод вычлинения этой самой составляющей. Но трудно искать то, не знаю что. Поэтому подавляющее число ТС слишком неэффективно. В лучшем случае они перерабатывают лишь малую толику обусловленности, в худшем, и как правило, они принимают на вход шум.

Эффективный метод работы с хаотическими детерминированными рядами - бессценен. В принципе можно сформулировать свойства, которыми он должен обладать и в процессе его построения отталкиваться от этого. Для примера сложности и нетривиальности поставленной задачи привожу следующий график:

Кроме заведомо известного положительного математического ожидания в этом случайном блуждании нет ни какой иной стационарной составляющей. Т.е. на самом деле это чистое СБ. Здесь нет детерминированной компоненты и наш метод должен на это указать: "Что вы мне подсунили!? Это же СБ! Я отказываюсь работать с таким рядом!"

Неправильная монетка. Процесс недетерминирован. Т.е. случайный ряд со скосом.

А вот еще лучше -- покер.