Существет ли процесс, анализ одного из участков которого не позволяет прогнозироать следующий его участок. - страница 17

Если прибыльные сделки случаются, значит, теоретически, можно вытянуть систему в прибыль путем умножения лота.

1. Если последовательность результатов сделок (детрендированная на величину payoff) не являет собой, так сказать, белый шум, т.е. если между результатами сделок есть корреляции. В этом случае необходимо эти корреляции найти и обезвредить использовать (как - чуть ниже)

2. Если все таки корреляций в последовательности сделок нет, то хорошо бы посмотреть корреляции с поведением цены перед сделкой или с другими факторами, хоть со временем суток (в простонародии - фильтры). Ну, тут уже поле для фантазии безграничное, фактически можно создать новую ТС.

С математической точки зрения вы не правы:

Рассмотрим случайный процесс, который назовём ценой: p[i]=sum{j=0..i; r[j]}, где r[i]~N(0,1) и E(r[i]*r[j])=delta(i-j). Рассмотрим стратегию buy-and-hold с фиксированием прибыли в конце каждого периода: т.е. в момент времени i происходит покупка, в момент времени (i+1) - фиксируется прибыль в размере r[i+1]. Вероятность получения прибыли за период (i;i+1] равна 1/2 (исходя из вида процесса, описывающего цену). Также введём стратегию управления капиталом m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0. C учётом m[i] прибыль в момент времени (i+1) равна m[i]*r[i+1]. Далее можно выписать интеграл Ито, который связывает процессы баланса, управления капиталом m[i] и цены p[i]. А потом можно опровергнуть ваше утверждение путём вычисления среднего значения этого интеграла, которое равно нулю, не зависимо от выбора процесса m[i].

На паттерны я пока забил, по крайней мере на старших таймфреймах (Н1 и больше). Мне всё больше кажется что торговля на H1 и выше это по существу угадывание направление новостей. Если устойчивые паттерны существуют, то только внутри-часовые, на М1-М5 таймфреймах, то есть паттерны реакции трейдеров на уже вышедшие новости. Там копать надо. После долгой возни с высшей математикой на форексе (замысловатые формулы, регрессии, Фурье, нейронные сети и прочее), я пришёл к разочарованию: не пременима она на форексе. Пипсовка простыми инструментами куда проще и даёт более надёжный результат.

А мне напротив, удалось получить более стабильные результаты на Н1. На М1-M15 размах закономерностей, если так можно выразится, соизмерим с размером спреда, поэтому идет тупая борьба сетки преодолеть груз спреда.

Или Вы обучаете сетку без учета спреда?

На М1-М15 у меня сеток нет. И вообще сетками больше не занимаюсь. Медленные они, да и толка от них мало. Классический ТА работает быстрее и стабильнее. Мой интерес к сеткам особенно охладел после того как увидел вот это:

https://www.mql5.com/ru/forum/6256

Математики, подтягиваемся сюда.

Итак:

Гипотетически существует наливающая стратегия при постоянном лоте, то есть пипсовое МО положительно, но при спреде равном 0.

1. Можно ли подобрать такой ММ (и производные мартина в том числе), что бы система наливала и при не 0-м спреде, и от чего будет зависеть такой ММ?

2. Как будет выглядеть формула, по которой можно вычислить пороговое максимальное значение спреда, при котором система уже не сможет наливать?

Здрасте!

Жизнь нельзя прогнозировать так, чтобы на этом прогнозировании делать деньги.

Но: "Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать" :)

Если прочно сели на сетки,- ищите быстрый алгоритм, предшествующий медленному. Имхо, само-собою :)