Существет ли процесс, анализ одного из участков которого не позволяет прогнозироать следующий его участок. - страница 15

1. Вполне возможно, что самообман, не отрицаю. Под паттерном я понимаю не некую четкую фигуру, типа Голова-Плечи, а совокупность различных по содержанию информации причинных состояний, но приводящих к одному и тому же следствию - рост. Соответственно существует и противоположная совокупность состояний, приводящих к падению инструмента. Это сумма состояний, поэтому переворачивание одного из них (состояний) не приводит к противоположной реакции - росту или падению. Когда я говорил о переворачивании паттерна, то имед ввиду изменение всех тех самых в сумме сотояний - паттерн. Бл., как муторно, но надеюсь понятно изложил.

2. 20-30 баров. Постоянно экспериментирую.

Вам надо выходить с системой на реал, а там видно будет, стоит ли эта идея чего то или нет.

А мы пока можем делать ставки. Ставлю на то, что НЕТ.

Я как раз такое же определение паттерна имел ввиду, а не Голова-Плечи, флаги или треугольники. Хотя в Вашем определении паттерна уже содержится по смыслу свойство повторяемости, я всё-таки добавлю что одна и та же совокупность событий (= паттерн) должна присутствовать в истории несколько раз, причём её количество должно во много раз превышать случайность. Например, выпадение 5-и решек подряд имеет вероятность 0.5*0.5*0.5*0.5*0.5=0.03125. То есть, при 800 подбрасываниях монеты, 5 решек подряд в среднем выпадут 25 раз. Но если они выпадут 100 или 200 раз, то мы имеем "паттерн" а не случайную совокупность событий. Паттернов вокруг нас много. Причём наш мозг устроен так что он довольно быстро распознаёт паттерны или структуру в данных (я тут долго на эту тему могу говорить). Но вот структуру ценовых котировок довольно трудно выявить, дажее нашим "приспособленном для данной задачи" мозгом. Я уже месяц бьюсь над алгоритмом выявления паттернов в ценовых котировках. Тот же алгортим очень быстро выявляет повторяющиеся паттерны в любом другом виде информации (изображения природы, речь) наверно из-за того что там мало шума и много структуры. Но в котировках видимо очень мало структуры (повторяющихся статистически-важных паттернов) и много шума. Но битву буду продолжать. Надежда всё таки есть, да и тема интересна.

Здесь тоже есть препон:

"...

III. Программы Экспертов (Expert Advisors) для MetaTrader 5

...

8. Кардинальные различия в поведении эксперта во время предварительной проверки и при работе в ходе Чемпионата повлекут за собой дисквалификацию."

У меня та же проблема эксперта с внутренним ГА.

Думаю имеется ввиду торговое поведение, что то типа различий в количестве сделок в день и других характеристиках эксперта.

У меня сложилось впечатление, что ЕА с самооптимизацией не смогут пройти на чемпионат или будут сняты во время чемпионата.

На примере моего ЕА с внутренним ГА (Андрей, спасибо огромное за статью!):

1. Оптимизация проводится раз в неделю и занимает ~1 мин. - это уже не удовлетворяет условию предварительного тестирования: "Каждый эксперт должен уложиться в 15 минут при тестировании на восьми месяцах..." (https://championship.mql5.com/2011/ru/news/82).

2. Если подставить на время тестирования готовые параметры ГА (изменить частоту оптимизации или др.), тогда есть вероятность, что это будет замечено организаторами и растолковано как невыполнение условия участия в чемпионате: "Кардинальные различия в поведении эксперта во время предварительной проверки и при работе в ходе Чемпионата..." (https://championship.mql5.com/2012/ru/rules).

3. Еще одно трудновыполнимое условие: "...быть экономными по ресурсам процессора и памяти компьютера" (https://championship.mql5.com/2012/ru/rules).

Вот прецедент:

"Отчет о заседании Жюри 12 октября 2011 года

...Чрезмерное потребление терминалом участника мощности процессора (10-15%)...

...члены вынесли вердикт о дисквалификации..." (https://championship.mql5.com/2011/ru/news/95).

На здоровье! Поможет заработать деньги - делитесь в качестве благодарности. :)

Хреново, что тут ещё скажешь. Надеюсь сможем придти вместе с организаторами чемпа к разумному компромиссу в правилах. Надежда есть, так как Метаквоты заинтересованы в демонстрации высоких технологий платформы и сложных в техническом плане советниках-участниках.

Оно и так можно попытаться. По заявкам авторов некоторые эксперты освобождались от предварительного тестирования, если оно входило в противоречие с логикой эксперта. Только об этом сразу надо заявлять и добиваться разрешения. Оптимизацию можно проводить в выходные, когда загрузка не так критична.
А вот нет ли специального запрета на автооптимизацию, я не знаю.

Математики, подтягиваемся сюда.

Итак:

Гипотетически существует наливающая стратегия при постоянном лоте, то есть пипсовое МО положительно, но при спреде равном 0.

1. Можно ли подобрать такой ММ (и производные мартина в том числе), что бы система наливала и при не 0-м спреде, и от чего будет зависеть такой ММ?

2. Как будет выглядеть формула, по которой можно вычислить пороговое максимальное значение спреда, при котором система уже не сможет наливать?

А вот это уже интереснее. Надо покумекать.