Существет ли процесс, анализ одного из участков которого не позволяет прогнозироать следующий его участок. - страница 14

А будущих котировок у меня нет, у тебя, я так думаю, тоже.

Но могу предложить сетке в качестве теста котировки из прошлого которые сетка не знает. Посмотри на даты.

Sample 2011.10.01-2012.03.01 8890 примеров, Forward 2012.03.01-2012.05.25 4828 примеров.

но на рынке может получиться хуже:

а) спред, про это уже язык намозолен) но даже если его нет, то

б) насколько я себе уяснил, направление баров меньшего размаха прогнозируется лучше, чем направление резких движений. Отсюда мораль: даже прогноз направления с положительным МО может дать отрицательный результат по пунктам, если мы более удачно прогнозируем направление маленьких баров и менее удачно - больших. Т.е. плохой прогноз вылетов буквально может съесть отличные результаты на флете. Здесь, по-видимому, нужна четкая работа со стопами, причем "умными", тупо ставить стоп на одном уровне, скорее всего, не получится...

1. Ну это точно не грааль, рынок постоянно меняется (сегодня не работают паттерны, которые работали несколько дней назад). Требуется обучение хотя бы раз в день.

2. Спред учтен. Сетка обучалась не реагировать на движения меньше 2-х максимальных спредов по инструменту.

3. Есть такая буква. Направление баров меньшего размаха прогнозируется лучше (отчасти от того, что их больше в выборке Sample, а отчасти потому что несут основную инфу о процессе, имхо), чем направление резких движений, а результирующее направление сразу нескольких баров - ещё лучше. Цвет отдельных баров вообще очень плохо прогнозируется.

Вообще, я думаю ставить SL на 3ско от возможного размера движения прогнозируемого участка. Обучение проводится без SL и TP, а торговля со SL но без TP, таким образом основной возможный убыток от толстых хвостов будет меньше (он бы и так был если не верно распознан цвет аномально-большого движения). Таким образом можно дополнительно повышать МО к тому, что может дать сетка.

Вообще, чисто гипотетически, хотя уже сейчас есть кое-какие наработки, прогнозирующая процесс система должна иметь два состояния - "знаю" и "не знаю". В состоянии "знаю" система делает прогноз. В состоянии "не знаю" - воздерживается от прогноза, тут либо системе не знакомо текущее состояние процесса, либо системе известно, что в данном случае "лучше воздержатся" от прогноза. С течением времени, если процесс меняет свои характеристики и внутренние взаимосвязи, то система всё чаще и чаще находится в состоянии "не знаю" и в конце концов прекращает, по факту, прогнозирование находясь в стабильно-постоянном состоянии "не знаю". Такая система представляет ценность в любом случае - достаточно один раз настроить/обучить её, и можно "забыть" о её существовании, ведь самое плохое, что может случится - это переход системы с состояние "не знаю".

Всё бы хорошо, но есть одно НО. На финансовых рынках случаются перевороты паттернов, когда один и тот же паттерн текущего сотояния инструмента становится причиной обратно противоположных следствий, раньше нужно было покупать - а теперь нужно в подобных случаях продавать. Отсюда возникает необходимость постоянного дообучения системы, что бы поддерживать в актуальном состоянии знание о последних таких переворотах причинных паттернов.

На сколько я знаю, все современные системы прогнозирования ориентированы на постоянное состояние "знаю", поэтому малейшее изменение характеристик и внутренних связей процесса приводит к ошибочным прогнозам. Это выражается в снижении прибыльности систем вне участка Sample.

Высказывайте мнения, пожалуйста, коллеги.

у меня есть чисто теоретический вариант 2*sqrt(2) СКО ))

Это соотношение получается, когда отношение правдоподобия лапласовского и гауссовского распределений проходит через критическую точку и делает резкие выбросы в сторону лапласа, т.е. как раз толстых хвостов. Проблема в расчете прогноза СКО, но и тут можно воспользоваться сеткой, надо только снять суточную сезонность.

Когда мы говорим что один и тот же паттерн теперь даёт противоположный сигнал и надо переучать систему, не занимаемся ли мы самообманом? Может быть и не было никакой закономерности связывающей этот паттерн с сигналом? Например, подбрасываем монету и замечаем что после трёх решек в большинстве случаев выпадает орёл. Закономерность ли это или просто из-за недостатка огромного количества экспериментов (позволяющего более точно оценить статистику) мы пришли к неправильному выводу? Сам давно уже мучаюсь с паттернами и всегда думаю над этим вопросом.

Кстати, какова у Вас глубина истории цен позволяющее оценить состояние рынка?