Существет ли процесс, анализ одного из участков которого не позволяет прогнозироать следующий его участок. - страница 13

Вообще-то я не верю что можно предсказать случайное блуждание. Другой вопрос можно ли создать торговую стратегию которая была бы прибыльной хотя бы на коротких промежутках времени. Тут ответ скорее всего можно если использовать статистику процесса в свою пользу. Тот же мартингейл например.

Ваш генетический алгоритм мощный если он сумел раскрыть алгоритм генерации случайных чисел. Будете ставить его на чемпионат? Хотелось бы по-болеть за него. Хотя условия принятия (15 минут тестирования) жёсткие. Сам подумываю поставить свой старый советник основанный на поиске ближайщего соседа. Но трудно ему будет вложиться в 15 минут. Условия чемпионата созданы не для нейросетей.

Случайное блуждание и нельзя предсказывать. Предсказывать можно что-то, что имеет закономерности, в случайном блуждании нет закономерностей по определению. Если через эту сеть прогнать побольше данных, и если ряд действительно случайный, прибыль уйдет к нулю, вероятность предсказания будет 0.5.

Вы правы, может запоминать и запоминает.

Мой эксперимент был некорректен - Sample и OOS генерировались в разное время, а значит это были случайные числа не из одного ряда (генератор инициализирован в обоих случаях по разному).

А вот корректный эксперимент:

Генерировалась последовательность 10000 ПСЧ Sample и сразу за ними 10000 ПСЧ OOS.

Теперь это прогноз?

1. Я тоже не верю. :) Верю лишь в то, что на реальных рыночных данных результаты должны быть ещё лучше, чем на ПСЧ.

2. Да, ГА действительно хорош, чертяка - не зря я на его разработку, в общей сложности, потратил что то около 3 лет. Скорее всего уж в этом году поучаствую (тьфу-тьфу-тьфу), а что касается чемпового ограничения на время тестирования, то нужно жестко прописать готовые ответы для сетки прямо в эксперт, что бы он "не думал" во время тестирования.

Я тоже так думаю.

С сишным ГПСЧ так нельзя. У него "грязный" цикл, по этому результат такой операции будет иметь циклические закономерности.

ЗЫ, оказывается, уже поправили.

Мораль сей ветки такова: НС может запомнить даже СБ, но сделать прогноз СБ она не может.

А вот это уже на реальных данных, EURUSD M5. Sample 2011.11.01-2012.05.25, 10958 примеров зелёная кривая, и Backward 2011.09.01-2011.11.01, 5160 примеров красная кривая.

Ну это так, к слову.

Backward это что за волшебное слово )

Forward - вперёд в будущее от Sample

Backward - назад в прошлое от Sample