Кто в АЧХ линейных колебательных систем рубит? Знатоки распределения Коши - тоже велкам! ;)
Собственно сабж: Есть ли сходство амплитудно-частотных характеристик линейных колебательных систем в окрестности резонансных частот с поведением котира?
Есть сходство с поведением системы, состоящей из нескольких интерферирующих осцилляторов с плывущими параметрами, находящихся под воздействием вынуждающей силы. Этакий фрактальный колебательный контур)) Бьюсь давно: много хороших идей, много шума, много занудных вычислений, плохая обусловленность задачи.
И соотношение EUR/USD как x1/x2 как бы на виду... В смысле Коши.
Думаю, что нет. Комбинация бесконечной делимости и зависимости кажется мне каким-то извращением))) Я все таки склоняюсь к Лапласу, уж больно прямая характеристика получается в лог. масштабе. Посчитаю отношение правдоподобия, результат выложу.
Собственно сабж: Есть ли сходство амплитудно-частотных характеристик линейных колебательных систем в окрестности резонансных частот с поведением котира? И соотношение EUR/USD как x1/x2 как бы на виду... В смысле Коши.
Может здесь порыбачим?
;)
Если Вы считаете, что это выше Ваших сил, не лезьте в ветку.
Вы имеете в виду pdf отношения двух гауссовых величин? Ну это только если они независимы.
P.S. А вообще идея интересная... Jurik вроде заявлял, что на любых данных с распределением Коши его фильтр самый лучший из существующих. Вот ведь и тут тоже о Коши...
1. Есть сходство с поведением системы, состоящей из нескольких интерферирующих осцилляторов с плывущими параметрами, находящихся под воздействием вынуждающей силы. Этакий фрактальный колебательный контур)) Бьюсь давно: много хороших идей, много шума, много занудных вычислений, плохая обусловленность задачи.
2. Думаю, что нет. Комбинация бесконечной делимости и зависимости кажется мне каким-то извращением))) Я все таки склоняюсь к Лапласу, уж больно прямая характеристика получается в лог. масштабе. Посчитаю отношение правдоподобия, результат выложу.
1. Расшифруй про плохую обусловленность. Боюсь наглючить чего-нибудь не то, что ты вкладывал.
2. Ждёмс. А что до извращений - не аргумент. Очевидно, что котиры являются отношениями "случайных" величин. Вроде Коши при делах.
alsu:
Посчитаю отношение правдоподобия, результат выложу.
Как и планировалось, отношение правдоподобия почти на 100% в пользу Лапласа: график логарифма ОП прописался где-то в районе 2,5-3, точнее считать уже лень...
1. Расшифруй про плохую обусловленность. Боюсь наглючить чего-нибудь не то, что ты вкладывал.
Так, теперь осталось решить задачу: отношение как распределенных величин является лапласовским?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Собственно сабж: Есть ли сходство амплитудно-частотных характеристик линейных колебательных систем в окрестности резонансных частот с поведением котира? И соотношение EUR/USD как x1/x2 как бы на виду... В смысле Коши.
Может здесь порыбачим?
;)