Как свести к минимуму корреляцию индексов - страница 5

Во-первых я немного накосячил. Должно быть так

по 2 валютам(по паре EURUSD) EUR=MathPow(1.1,1.0/2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,1.0/2.0)=0.953

по 3 валютам(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,1.0/3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),1.0/3.0)=0.969

Польза от такой ортогональности в независимости валют и возможности анализировать каждую валюту независимо от других, тогда как валютную пару анализировать отдельно от других нельзя.

Общепринятой формулой расчета индексов я считаю известную формулу индекса доллара и я никогда ей не пользовался.

Еще я думаю, что мне стоит прекратить употреблять слово "упреждение", т.к. этим словом называют что угодно. Я хочу сделать совпадающее разложение, то есть без запаздывания и без опережения(или упреждения).

Что за фазовые изменения и что за упреждение можно в них увидеть, понять ниасилил. А каким боком все это относится к разложению на индексы, уверен, что никогда не пойму.

я понимаю что такое упреждение (ну или я так думаю), это не значит что мы можем получить цену до того как она появится на мониторе)) просто можно индексы считать так чтобы они были равными, тогда упреждение быдет выглядеть как упреждение по коэффициентам . а можно это упреждение сразу учитывать в расчете индексов, тогда и получим разные синтэтику и натуральную пару, что плохого в синтетике - НЕ равной натуральной паре, если эта синтетика бежит впереди? (ее фаза бежит впереди)

Я не знаю... Я пока такого не видел. Сомневаюсь, что это вообще возможно. Не понимаю, за счет чего такое может получиться.

И опять приходится возвращаться к вопросу об ортогональности. Есть ортогональные индексы. Вы предлагаете отказаться от них и перейти к каким-то другим. Они обязательно будут менее ортогональны, появится их взаимное влияние друг на друга и анализировать их по отдельности строго говоря станет невозможно. Вы точно готовы заплатить такую цену за сомнительную опережающую синтетику?

это то же самое что расчитывать будущие коэффициенты фильтров. подтверждения прям идиального в виде расчетов у меня нет, это сложно, тем более в экселе, чтоб прям синтетику восстановить из упреждающих коэффициентов. ну а что делать,не то чтобы готов (про цену), выбора то нет.

кстати вы пробовали по вашим фильтрам индексы считать? я в ветке по тенденциальную планиметрию писал. у цф нет проблемы по со сжатием по вертикали при сглаживании.

мысль была такая. берем вееры из фильтров НЧ (цифровых) и строим индексы от каждого отдельного фильтра . получим что-то вроде веера по каждому отдельному индексу.

Нет. Меняющиеся коэффициенты фильтров и индексы от фильтров - это кошмар какой-то.

Я раскладываю рынок на индексы, а индексы на частотные составляющие фильтрами без извращений. Этого должно быть достаточно. Осталось сделать нормальную экстраполяцию.

1-ну вот уже второй раз все сводится не к проблеме построения индексов, а именно к секретному методу этой самой нормальной экстраполяции.так?

2-но я исходил (от обратного) из того, что допустим если имеются такие методы экстраполяции, то важен не сам метод,а то что он может дать, упреждение по некоторым коэффициентам.

соответственно я имея упреждения ищу метод, чтобы его выделить и описать. а не изначально ищу сам метод как таковой, чтобы получить упреждение. все левое полушарие начало правое поедать.)))

Хотелось бы от вас услышать ответ на вопрос .

точнее даже ваш вариант ответа. потому-что цель построения индексов у разных людей разная.

как вариант

1- чтобы смотреть на уровень расхождения между валютами, оценивать скорости их расхождение относительно друг друга и поиска моментов, когда не две валюты идут в одном направлении, а когда две валюты идут в разные стороны от горизонта. на паре этого не видно.

2- для расчета каждой валюты относительно всей корзины, чтобы выбрать наиболее перспективные инструменты.

3 - чтобы по ниму можно было судить о групповой скорости инструментов индекса, одновременности хода пар, некий центр масс, относительно которого колеблется движение инструментов валюты.

ну вот вам и ответ на вопрос (коротко и возможно не совсем идиально. но как-то так). можно улучшить критерии. так вот, что дальше, как быть с центром масс?

Вы практически полностью описали мои цели построения индексов.

Я рассчитываю движение валюты относительно корзины валют, фактически я закольцевал 8 валют. Так как мне внутренне более понятна торговля по тренду, я смотрю когда две валюты идут в разные стороны от горизонта, т.е. я принимаю решение на индексе данная валюта растет, падает или флэтует. Это конечно видно и отдельно по паре, но мне значительно проще и быстрее проанализировать 8 индексов, чем 27 пар. И уже после анализа индексов я выбираю пары для торговли и на них начинаю, без фанатизма (хотя все бывает ;)), искать точки входа в соответствующую сторону.

Вот поэтому я вас и спрашивал : " Зачем нужен, что хотим увидеть в этом индексе?". Чтобы понять причем здесь корреляция? Корреляция чего с чем? И зачем ее сводить к минимуму?

Ну точно сказать не могу, потому как не посчитал еще. Но моя версия пока такая.

Пока корреляция присутствует- о чем это говорит? возможно о том, что движение между коррелированными рядами зависимо между собой и имеет связь.

Но по корреляции не скажешь что именно от чего зависит, кто тянет . поэтому нужно искать точку когда корреляции минимальны (в идиале равны нуль, но нуля не будет) и так с каждым новым отсчетом пересчитывать эту точку. вот относительно этой точки и нужно рассматривать движение валют.

как считать описано в первом посте (на словах и не мной, но автор говорит что повторить может любой, но я не понял как, вот и спрашивал)

Меня вот удивляет, может я конечно чего не понимаю . Почему ставятся в сравнение метод правильной,
в плане приминимости к торговле, экстраполящии, которого нет в общем доступе в инете. и построение индексов.
какая разница какой это метод, если без индексов, правильно паказывающих движение валют/считай
построенных из соображения группового движения инструменом и поиск центра масс этой группы,
и построение движения этого центра(прошу заметить- не положение этого центра в пространстве,положение не явное,
а именно скорость его перемещения), не получить полной картины.в конце концов должно быть движение центра масс
группы элементов,и движение массы каждого отдельного элемента группы, будет около движения общего центра.
и если у этого центра есть инерция, то она проявится и в поведении элементов групы.

иными словами, то что такой метод экстраполяции есть скажем у того же Alexey"я,
который позволяет получать упреждение, так это не заслуга самого метода,это значит,что в самой цене
есть предсказуемые элементы.
то есть суть можно получит при помощи нахождения такого метода экстраполяции, либо же при правильном
построении индексов. эфект должен проявлятся и там и там, но индексы дадут еще и выбор лучшего инструмента.