Как свести к минимуму корреляцию индексов - страница 4

Корректно индекс валют уже вычислили и даже подробно расписали в той ветке которую вы привели. Тему можно закрыть. Но если вы не ведите очевидного - никто на форуме вам не поможет.

возможно я просто недопонимаю чего. но меня удивляюет то что вы (и не только, Саблук тоже когда-то писал) делаете основной упор именно на метод разложения, который применим на разных тф и разных инструментах. и который позволяет получать упреждение не зависимо от мультианализа ввалют (даже на одном инструменте).

но ведь если упреждение имеет место, то наверное это проявится и в индексах валют его образующих (вернее в скоростях изменения этих индексов, упреждение по скоростям даст упреждение по движению самого инструмента).

в итоге если не знать метода, то можно идти другим путем, строить индексы так, чтобы было упреждение по инструменту (составной синтетик бежит раньше) но тут это не получится посчитать в паре формул. это нужно строить одну базу данных, преобразовывать из нее другую, вытаскивать третью ит.д. так как это не линейные закономерности и регрессией их не описать

Собственно, а как можно ставить вопрос про "снизить корреляцию индексов" ?
Индексы- они такие как есть. И корреляция у них такая какая получится.
Вероятно, стоило бы спросить про базис (ортогональные функции).

А это, похоже, получится PCA с "факторами" и "нагрузками"- или SSA.
Только вот в PCA нагрузки ведут себя как бешенные звери и непредсказуемо скачут.

тему прочтите, причем тут расчет индексов.не вы тему открывали, не вам ее и закрывать. раскомандывался тут, можете проявить себя в других гениальных темах- такие как локи, а эту просто не читать.

да, наверное ваше уточнение ближе всего к тому что хотел сказать.

кстати покавырял на форуме, почему-то все ( в основном) темы про корелляцию индексов и ли типа того быстро глохнут, не превышают даже количество пальцев на руках. меня терзают смутные сомнения.

это кстати тоже должно проявлятся и в корелляционном анализе (упреждение) только скорость и ускорение тут будут заменены на корелляции и кореляцию между корелляциями...

Большое количество валют и есть условие ортогональности, другого я придумать не смог.

Пусть евро выросло на 10%, остальные валюты не изменились. Значит, приращения пар EURUSD,EURGBP,EURJPY,EURCHF и т.д. равны 0.1, приращения всех остальных равны 0.

Считаем индексы:

по 2 валютам(по паре EURUSD) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953

по 3 валютам(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969

Дальше считайте сами, в идеале должно быть EUR=1.1 USD=1.

Вроде бы очевидно, что с ростом количества валют растет ортогональность.

и в чем польза от такой ортогональности (именно в таком виде). да и вообще хочу отойти от слова ортогональность, щас придадут анафиме ато.

я не понимаю о чем вы, параличь мозга начинается, то вы говорите об ортогональности и считаете индексы по общепринятой формуле, то пишете что у вас свой метод расчета индексов, который естественно в секрете.

321

AlexeyFX 04.04.2011 14:43 Дык вроде объяснять больше нечего... В точке, где стоит вертикальная линия, все валюты тупо приравниваются к единице USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1.0 (т.е. 0.0% изменения). На каждом баре считаем, на сколько процентов изменилась каждая валюта и рисуем точку. Как считаем, сказать не могу по понятным причинам. Считаем исходя из требования ортогональности валют.

я лично упреждение вижу именно в фазовых изменениях.

То что вы написали в начале темы просто теряет необходимость если правильно рассчитать индексы. И уж конечно использовать ма не стоит. Так как вы получите задержку. Индекс валюты можно использовать что бы найти перекупленные перепроданные индексы.

забыл добавить. когда мы считаем индексы по той самой формуле метадрайвера, то мы не учитываем динамику самой точки (среднегеометрической индексов) которая тоже менятся наверное должна. так вот в общепринятом анализе индексов эта точка приравнивается к единице, но ведь у нее есть тоже свои динамические характеристики, и прежде чем сравнивать двидения индексов относительно друг друга, нужно их сначала сравнить относительно динамики этой точки, а уж потом относительно друг друга.

да, а может наоборот, индексы валют расчитанные по вашей, как вы выразились, давно описанной и правильной формуле, теряют смысл, если не производить вдальнейшем то о чем писал в начале.

что в вашем понимание правильно, а что нет . относительно чего правильно, а относительно чего нет.