Как свести к минимуму корреляцию индексов - страница 3

Можно взять за основу стоимость пункта в какой-либо валюте или даже сделать пересчет в стоимость GOLD

Наоборот от стоимости надо уходить.

в каких тогда единицах вы будете выражать ход индекса?

Freud, не надо валить в одну кучу индексы, сглаживание, упреждение и все остальное. Так ни одну тему не получится довести до конца.

Минимум корреляции и равенство результата деления индексов соответствующей валютной паре - это все, что требуется от правильных индексов.

Здесь https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 все написано верно. Не надо никаких весов, взятых с потолка коэффициентов и прочей ерунды. Только для удобства восприятия на одном графике стоит перейти к относительным величинам. А для большей независимости индексов стоит взять побольше валют для расчетов, даже если они не будут использоваться в торговле.

Или может Вы видите в этой картине какие-то проблемы?

Здесь по картинке получается что по JPY самый большой ход, однако на практике в пересчете на стоимость у JPY ход меньше

В пересчете на стоимость чего? Напишите, как что считаете.

((lot_JPY/open_eurjpy)-(lot_jpy/bid_eurjpy))*bid_eurjpy ; //лот в йенах прибыль в йенах
((lot_JPY/open_gbpjpy)-(lot_JPY/bid_gbpjpy))*bid_gbpjpy ;

остальные пары аналогично

Мы считаем не деньги, а индексы, поэтому непонятно, при чем здесь лот и прибыль.

На выделенном участке самое сильное движение было на паре EURJPY - около 4.5%. Можете проверить.

В расчетах используется 18 валют, а не 8. На 8 валютах ход JPY будет меньше. А корреляция больше. Вообще при любом другом количестве валют изменится вся картина. Абсолютно точных индексов наверное не существует. Но чем больше валют, тем меньше корреляция.

я так и делал. как вариант брал стоимость пункта по всем парам в валюте депо, (желательно так для разнх валют смотреть) но линии баланса расходятся, скорости прироста пар разные .

но стоимость применял только в начале, далее вообще рассматриваются только скорости, причем это составные скорости от разных спектров. потом уже ускорение между скоростями.

в итоге получается что мы получаем маленькое упреждение по каждой отдельной спектральной линии пары, и из этого нужно как-то восстановить саму пару.

а с чего большее количество пар в расчете по той формуле говорит о независимости индексов? вы же тоже как-то задавали условие ортогональности. так вот я думаю что ортогональность никак не получается при простом добавлении числа инструментов в расчет по той стандартной формуле. надо рассматривать приращения пар, и в формуле учиттывать не трендовые значения сумм приращений, а абсолютные значения приращений на каждом отдельном отрезке. количество пар должно в моем понимании дать только более качественную общую линию.

чтобы скажем, грубо говоря, из а получить б