Как свести к минимуму корреляцию индексов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если у вас есть незапаздывающий метод сглаживания, это означает, что вы знаете будущие значения цены, по-другому просто не может быть. А это значит, что грааль уже у вас в руках, и нах вам какие бы то ни были индексы или индикаторы.
в том то и дело, некоторые утверждают о второстепенности мультианализа. мол у них упреждение получается из одной пары, а мультианализ служит лишь для более выгодного условия входа по тому или иному инструменту.
но мне думается что это самое упреждение и есть следствие мультианализа, то есть упреждение не получается по парам отдельно, упреждение можно вытащить только из мультивалютности.
собственно инерционность проявляется не в самой цене, а в коэффициентах фильтров, но эту инерционность не получить по каждой отдельной паре, только при мультианализе. следовательно с какого ражна тогда мультиволютность считается второстепенной вещью.
почему кривой?суть ведь не в расчете индекса, в вопросе как свисти индексы валют к ортогональности (нулевой корреляции) на каждом последующем отсчете. что-то не припомню чтоб в базе было такое. там обычные расчеты стационарные среднегеометрические.
В базе много чего есть. У вас же избыточная система: для 8 валют можно найти ДЦ с котирами по 27 валютным парам. Это дефект метода. Отсюда "вееры" и "корреляции", которых нет. Вы их придумываете, считаете и потом от них избавляетесь (минимизируете).
Задача намного проще, если вы поймете, что вам неизвестны не только точные значения кроссов, но и время к которому эти известные неизвестные вам значения относятся. Поэтому, любые точные методы решения лишь увеличивают ошибки. Нужны обобщенные методы решения данной избыточной системы (точного решения не существует). В Code Base можно найти много вариантов. И "среднегеометрическое" там не с потолка взялось.
Потом, если ответ на вопрос "Нахрена?": " то индексы по сути нужны в основном для вбора более лучших инструментов". То, скорее всего, этого вы не получите.
Зато индексы позволяют сформировать корзину инструментов для торговли, которую здесь обозвали "синтетикой"
В базе много чего есть. У вас же избыточная система: для 8 валют можно найти ДЦ с котирами по 27 валютным парам. Это дефект метода. Отсюда "вееры" и "корреляции", которых нет. Вы их придумываете, считаете и потом от них избавляетесь (минимизируете).
Задача намного проще, если вы поймете, что вам неизвестны не только точные значения кроссов, но и время к которому эти известные неизвестные вам значения относятся. Поэтому, любые точные методы решения лишь увеличивают ошибки. Нужны обобщенные методы решения данной избыточной системы (точного решения не существует). В Code Base можно найти много вариантов. И "среднегеометрическое" там не с потолка взялось.
Потом, если ответ на вопрос "Нахрена?": " то индексы по сути нужны в основном для вбора более лучших инструментов". То, скорее всего, этого вы не получите.
Зато индексы позволяют сформировать корзину инструментов для торговли, которую здесь обозвали "синтетикой"
какая еще нафиг избыточная система? с каких радостей большее количество инструментов в расчете- это дефект? как это нет вееров и корелляций?
постандартной формуле отсюда https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 (первый пост) что разьве ее нельзя применить к вееру из машек иннструментов?
проблема в том что машки нужно заменять на что-то другое.
какая еще нафиг избыточная система? с каких радостей большее количество инструментов в расчете- это дефект? как это нет вееров и корелляций?
постандартной формуле отсюда https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 (первый пост) что разьве ее нельзя применить к вееру из машек иннструментов?
проблема в том что машки нужно заменять на что-то другое.
об чем и речь, волатильности разные, следовательно и характерики амплитудные разные, поэтому и сравниваются скажем из этих 2-х синусоид (пример)
не их абсолютные значения, а коэф-ы, стоящие под функциями. то есть фазовые изменения.
MetaDriver четко, с математической точки зрения прописал построение собственного индекса, но мне кажется надо еще учитывать масштаб цен. А то например, движения по JPY совсем теряются на фоне тяжеловесов.
Есть такое "волшебное слово" - нормирование.
в том то и дело, некоторые утверждают о второстепенности мультианализа.
Может мультивалютник (индекс) стационарнее?
это утверждение, или что? не думаю что индекс стационарнее.
Есть такое "волшебное слово" - нормирование.
это утверждение, или что? не думаю что индекс стационарнее.
Null Hypothesis: EURUSD has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=34)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.464364 0.5519
Test critical values: 1% level -3.431160
5% level -2.861783
10% level -2.566941
.
.
.
Null Hypothesis: DX (индекс доллара) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=14)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.228522 0.1968
Test critical values: 1% level -3.457865
5% level -2.873543
10% level -2.573242
Выделена вероятность того, что ряд нестационарен. Т.е. пара евродоллар "более" нестационарен, чем индекс, хотя в отношении обоих гипотезу, что оба нестационарны отвергнуть нельзя.
Индекс взят в геометрических весах. Если поработать с весами, то может быть получим стационарный индекс.